При условии, что у вас есть правильный вид учета распределения по размеру позиции, чтобы избежать проблем с асимметричным кредитным плечем, речь идет о наиболее надежном управлении деньгами через самые разнообразные системы и доступные рыночные условия. футOriginally Posted by ;
Я разработал электронную таблицу вокруг того точного типа системы, который позволил установить другой уровень риска для прибыли и капитала. Я много играл с ним и экспериментировал с несколькими сценариями. В конце концов я обнаружил, что легче просто увеличить размер всех (% r), так как прибыль достигла определенных уровней и что кривая собственного капитала была проще всего контролировать и более ощутимо. В конце концов, это была вариация стратегии определения фиксированной позиции позиции. FT FT
Фиджи, точно стратегия MM, которую Мерлин описывает, которую я использую, взятую из книги Ван Тарпа. Я также проделал некоторую работу с электронной таблицей по этой теме. Фактически, я взял вашу электронную таблицу и адаптировал ее для этой цели. Одна вещь, которую я добавил, помимо поля для дополнительного риска%, который будет использоваться для прибыли и, следовательно, определения дополнительных контрактов, торгуемых, был столбец, который рассчитал NEW, общий риск% торговли. Объединив первоначальный риск% долларов, скажем, 2%, и риск% в долларах на прибыль, которую нужно использовать, я смог определить, сколько рисков каждая сделка рисковала в целом по отношению к эквити счета, независимо от того, была ли она первоначальный капитал или прибыль. Когда я экстраполировал свои текущие доходы вовремя, я достигаю уровня общего риска за сделку, с которой мне неудобно. Достигнув уровня 7% риска за сделку или больше, колебания на счете могут стать слишком большими по моему вкусу. Поэтому я решил использовать ручную предопределенную крышку. Таким образом, если учетная запись действительно достигает этих уровней, а не по-настоящему рискует, скажем, 2% от первоначального капитала и 5% прибыли, если общий риск на сделку станет больше, чем 4 или 5% за сделку, он будет ограничен там. То, что я не понимаю, - это асимметричное плечо. В некоторых ваших сообщениях я прочитал, что эффекты Asym-Lev могут быть изнурительными для небольшой учетной записи. Я согласен с тем, что этот счет с 25 000 долл. США или менее действительно может быть отрицательно вызван этим, и по мере роста эквити счета он становится менее значимым. Но я не знаю, почему. Я не могу понять. Это подходящее время для решения этой темы, потому что, если это повлияет на мою учетную запись или нет, я предпочел бы быть в курсе, и я уверен, что многие другие извлекут выгоду из вашего объяснения. Что такое Ассиметричное плечо? Что вызывает это? Почему это вредит небольшой учетной записи, а не более крупной? Какая динамика существует между размером аккаунта, размером позиции и Asym-Lev, и что может сделать трейдер для смягчения его эффектов? Возможно, используя супер-пупер mini, например, с Oanda или FxSol, пока капитал аккаунта не достигнет его? Кто этот мужчина в масках? Благодарю. Я с нетерпением жду вашего ответа.
знаю, знаю. ya продолжать тестирование и тестирование, и вы в конечном итоге вернетесь туда, где вы начали gt; %Р. когда дело доходит до ММ, простое преимущество. единственный раз, когда я использую% RP, вместо стратегии optimalf. и это не часто.
ЛОЛ. В одной из таблиц была функция, которую я отключил, прежде чем отправлять ее, потому что она была вне темы, которую я рассматривал.
После долгих исследований именно поэтому я пришел к заключению, что проще было регулировать все уровни риска по мере увеличения учетной записи. Как только я увидел, что смешение риска прочного и оригинального капитала только что привело к скользящей шкале риска, я решил, что это не имеет большого значения, как вы это делаете, вам просто нужен профиль риска, который отражает вашу систему и философию рынка.
У вас довольно высокая степень риска. Либо это, либо у вас довольно высокий коэффициент выигрыша.
При использовании системы% риска MM вы не можете контролировать свой риск очень близко к постоянному уровню риска, который вы хотите достичь, если ваш размер позиции прыгает с большими приращениями. Представьте, что вы занимаетесь торговлей размером в 100 тыс. Со счетом 25 тыс. Если вы определяете свой риск на постоянные 2 процента, вы можете рискнуть 500,00, что означает торговать одним контрактом с 50 пунктами или двумя контрактами с остановками в 25 пунктов. Что произойдет, если ваши остановки должны быть на 30 пипсов? Тогда вы можете торговать только одним контрактом, что означает риск 1,2 процента с одним контрактом или 2,4 процента с двумя. Другими словами, ваш кредитный рычаг слишком мал или слишком велико в этом сценарии, но когда ваша учетная запись достигает 30k, вы можете торговать двумя контрактами с 30 пунктами и иметь ровно 2 процента риска. Как только вы переходите с одного контракта на 2, ваш рычаг удваивается, когда вы торгуете одним контрактом. Таким образом, между 25 и 30 тыс. Вы рискуете меньше, чем 2 процента. На самом деле гораздо ближе к 1 проценту в течение значительной части времени. Если ваша прогнозируемая кривая эквити позволяет 2-процентный риск, вы не зарабатываете почти столько же денег, сколько выиграете, потому что вы не рискуете 2 процента. Если вы проигрываете, вы потеряете гораздо меньше, не рискуя много, но в системе с положительным ожиданием с хорошим распределением выигрышей и потерь вы не будете максимизировать свою прибыль. Поэтому вам не хватает симметричного рычага и в зависимости от того, как ваши профессии работают, это может помочь или причинить вам боль. Мои исследования показывают, что это повредит вам намного чаще, чем это поможет вам. В основном я нашел сценарии, где постоянный риск более выгоден, чем колебания риска. Для решения проблемы асимметричного рычага все, что вам нужно, это меньший размер позиции по отношению к размеру вашей учетной записи. При торговле на FOREX лучшие результаты, которые я нашел, показали, что возможность инициировать размеры позиции с шагом 1000.00 лучше всего подходит для учетных записей под 20k. Часто они известны как микро мини. После 20k или около того, заканчивая мини-или 10k приращениями в размере торговли ... и так далее. Я не использовал его, но у FXCM есть модуль, который позволяет делать ставки с точностью до определенного процента и соответственно создает размер позиции до точной суммы в долларах, которая отражает точный процент. Я думаю, что требуется минимальный размер учетной записи.
Если ваш минимальный размер позиции слишком велик по отношению к размеру вашей учетной записи, то то же самое произойдет и с более крупной учетной записью. Хороший пример вернется, когда контракты SP потребуют от 15 до 20 К маржи и не было мини-контрактов. Кто-то, торгующий этими контрактами, и подход% R MM, будет испытывать много асимметричных рычагов с 500 КБ и все еще видят его влияние на счета в малые миллионы.
Правильно.
А? FT
ИДЕАЛЬНО. Большое спасибо за ответ.
fiji Вы редактировали мой пост! его легко путать между кнопкой редактирования и цитаты
ЛОЛ. Вы правы. Вероятно, вы используете% RP (когда вы его запыхаете), потому что это дает вам другой способ взглянуть на риск, чем потому, что он лучше даже в тех редких случаях. Когда вы используете его, скорее всего, это больше, чем экспериментировать и тестировать, чем для вашей торговли PF? Лично я попробовал это, потому что кто-то (я думаю, это был Ван Тарпе или Уильямс) упомянул об этом в своей маркетинговой литературе, как будто это была какая-то новая идея, поэтому я смоделировал ее, чтобы понять, о чем она. В конце концов, это привлекательная маркетинговая идея для продажи нового поворота в управлении деньгами. Кроме того, это образовательная игра. FT Извините, проблема Мерлина исправлена.
Действующие разрешения
Ответить с цитатой