Thread: Торговая стратегия монеты

Сегодня утром я встретил что-то интересное по дороге в школу.

По-видимому, есть трейдеринвестор, который разработал систему управления денежными средствами, настолько эффективную, что он основывал свою запись на броске монеты. Несмотря на случайный характер броска монеты, управление деньгами последовательно зарабатывало деньги.

Вот мой вызов вам:

Разработайте стратегию управления капиталом, которая применительно к любой разумной торговой системе может превратить прибыль в течение года.


Для некоторых идей мозгового штурма, вот что сделал вышеупомянутый трейдер:

Originally Posted by ;

Мы определили волатильность рынка на 10-дневную экспоненциальную скользящую среднюю Среднего истинного диапазона. Наша начальная остановка была в три раза выше, чем волатильность. После того, как запись произошла с помощью фальш-монеты, тот же трижды-волатильный стоп был прицеплен от закрытия. Однако остановка могла только продвинуться в нашу пользу. Таким образом, остановка приближалась, когда рынки двигались в нашу пользу или всякий раз, когда волатильность сокращалась. Мы также использовали 1-процентную модель риска для нашего определения позиции.
Это оно! Это все, что было в системе; случайная запись, плюс трейлинг-стоп, которая была в три раза изменчивой, и 1-процентный алгоритм риска для определения размеров позиций. Мы провели его на 10 рынках. И это всегда было на каждом рынке, длинном или коротком, в зависимости от монеты. Это хорошая иллюстрация того, как простота работает в разработке системы.
Всякий раз, когда вы запускаете систему случайных записей, вы получаете разные результаты. Эта система зарабатывала деньги на 80% трасс, когда она продавала только один контракт на рынок фьючерсов. Это сделало деньги в 100% случаев, когда была добавлена ​​простая система управления рисками на 1 процент.

Originally Posted by ;

Мы определили волатильность рынка на 10-дневную экспоненциальную скользящую среднюю Среднего истинного диапазона. Наша начальная остановка была в три раза выше, чем волатильность. После того, как запись произошла с помощью фальш-монеты, тот же трижды-волатильный стоп был прицеплен от закрытия. Однако остановка могла только продвинуться в нашу пользу. Таким образом, остановка приближалась, когда рынки двигались в нашу пользу или всякий раз, когда волатильность сокращалась. Мы также использовали 1-процентную модель риска для нашего определения позиции.
Это оно! Это все, что было в системе; случайная запись, плюс трейлинг-стоп, которая была в три раза изменчивой, и 1-процентный алгоритм риска для определения размеров позиций. Мы провели его на 10 рынках. И это всегда было на каждом рынке, длинном или коротком, в зависимости от монеты. Это хорошая иллюстрация того, как простота работает в разработке системы.
Всякий раз, когда вы запускаете систему случайных записей, вы получаете разные результаты. Эта система зарабатывала деньги на 80% трасс, когда она продавала только один контракт на рынок фьючерсов. Это сделало деньги в 100% случаев, когда была добавлена ​​простая система управления рисками на 1 процент.

Originally Posted by ;

Разработать стратегию управления капиталом, которая применительно к любой торговой системе может превратить прибыль в течение года.

Существует не какая-либо схема управления капиталом, которая превратит торговую систему с отрицательным ожиданием в единицу с ожидаемым ожиданием.

Originally Posted by ;

Сегодня утром я встретил что-то интересное по дороге в школу. По-видимому, есть трейдеринвестор, который разработал систему управления денежными средствами, настолько эффективную, что он основывал свою запись на броске монеты. Несмотря на случайный характер броска монеты, управление деньгами последовательно зарабатывало деньги. Вот мой вызов для вас: разработать стратегию управления капиталом, которая применительно к любой торговой системе может превратить прибыль в течение года. Для некоторых идей мозгового штурма, вот что сделал вышеупомянутый трейдер:

Это очень интересная концепция ... спасибо за обмен. Damon

Originally Posted by ;

Существует не какая-либо схема управления капиталом, которая превратит торговую систему с отрицательным ожиданием в единицу с ожидаемым ожиданием.

Вы правы, позвольте мне исправить это. Удивительная торговая система, я думаю, должна работать.

Похоже, побег Ван Тарпа. Позже оказалось ошибочным, если я не ошибаюсь.
https://www.russia-forex.ru/general-...-gaps-nfp.html
https://www.russia-forex.ru/forex-ma...9-lets-go.html

Originally Posted by ;

Существует не какая-либо схема управления капиталом, которая превратит торговую систему с отрицательным ожиданием в единицу с ожидаемым ожиданием.

Вы совершенно правы. Идея, что вы можете деньги управлять проигравшим в победитель, является одним из самых больших мифов в торговле.

Я видел их и соглашаюсь с тем, что на тренданом рынке эта система проиграет. Мой вопрос: как можно установить MM, чтобы он, по крайней мере, минимизировал потерю, если не устранить ее, при этом все еще получая больше прибыли в прибыли и все еще оставаясь системой без смещения? Является ли это возможным? Или я просто достигаю другого несуществующего святого Грааля?

зачем вам бросать монету? Шансы равны 50/50. С хорошим ММ вам повезло, если вам повезет. Но не забывайте, что вы платите за каждую сделку. Посмотрите на некоторые торговые системы, которые дадут вам лучшие шансы, такие как 70/30 с хорошей ММ. Почему бы вам не попробовать простую 5/8 движущуюся авеню. крест с хорошей ММ. Большинство EA хороши, но почему бы вам не попытаться улучшить одно с MM, встроенным в EA. Мне не нравится рассказывать кому-то, что они не могут что-то сделать, потому что все возможно, однако ищите лучшие шансы.

У меня есть ряд систем с лучшими коэффициентами. Я закодировал почти все, и все они свободно доступны на этом форуме. Моя основная проблема заключается в том, что я чувствую, что слишком много оставляю на столе, а некоторые из ранних систем, которые я закодировал, были почти безубыточными. Многие проблемы, по мнению других трейдеров, были «Управление деньгами». Итак, как я могу это исправить?

я бы нашел здесь кого-нибудь, что могло бы помочь вам запрограммировать MM в торговую систему. Я уверен, что здесь есть кто-то, кто может помочь.