Вы не объяснили, как изменить код пары.Originally Posted by ;
Вы не объяснили, как изменить код пары.
В OP написано: совместимость с брокером: EA называет валютные пары, такие как AUDUSDm. Замените m в EA кодом вашего брокера. Если у вас возникли проблемы с кодированием EA, попросите ребят в Техническом форуме платформы помочь вам:
https://www.russia-forex.ru/general-...115-swaps.htmlВ противном случае просто используйте пробную версию Exity для тестирования.
Спасибо за совет. Я думаю, что может быть ошибка в функции DDLimit ():/CHECH PAIR PROFITS ПРОТИВ ПРЕДЕЛА if (pair1_profit lt; (VAR_DDLimit * (-1))) response = false; if (pair1_profit lt; (VAR_DDLimit * (-1))) response = false; Операторы 2 IF идентичны. Не должен ли второй оператор IF проверять пару2_profit?: If (pair2_profit lt; (VAR_DDLimit * (-1))) response = false;
Вложений: 1 Да, хороший улов! Исправлено:
https://www.russia-forex.ru/attachme...1528308926.mq4
Вложений: 1 Здравствуйте, InsomiaFx Я тестирую EA около 3 дней, и у меня есть некоторые наблюдения, которые, я думаю, могут помочь улучшить. В те три дня я заметил, что всякий раз, когда происходит колебание в соотношении торговли парами, закрывается и сразу открывается новая сделка вскоре после того, как корреляция между парами снова стабилизируется, оставив большой DD. Одно из решений этого не сразу откроет новую торговлю, подождите некоторое время, чтобы корреляция стабилизировалась или каким-то образом измерила корреляционную ЭА, прежде чем открывать новую сделку, я считаю, что DD не был таким высоким. Примечание: не совсем понимаю проблему, если вы говорите какую-то дерьмо, пожалуйста, пренебрегайте. извините за плохой английский, не очень хорошо говорят.
Эй, djnato, это круто, что вы делаете некоторые исследования здесь! Thx для этого. И ты прав. Как я написал несколько сообщений выше, нам нужно выяснить правильную ситуацию для размещения заказов. Сейчас это своего рода глупость и приводит к тому, что пары, застрявшие с обоими ордерами, висят вокруг негатива гораздо дольше, чем мы хотим. Итак, когда мы должны размещать заказы? Мы знаем, когда нужно выйти из корреляции, но когда мы должны прыгать в нее? То или в -1 1, -0,50,5 или 0/0. Я еще не знаю. Мы можем только понять это путем тестирования, если только математический гений не присоединится к нам здесь (наиболее приветствуется). Существует больше .. PLZ повесить на меня .. (нормально, бесплатно Аспирины включены в этот поток отныне ..) Каждый коррелированный двойная хеджированная пара несет подпись, которую нам нужно научиться читать. Как я писал некоторое время выше, волатильность между коррелированными парами различна! CADJPY намного сильнее по сравнению с AUDJPY в определенной коррелированной ситуации. Это не статично! Разница волатильности изменяется с номером корреляции. Каким образом это изменяется? Нет подсказки, но я понял эту разницу некоторое время назад. Я считаю, что это ключевой параметр, который нам нужен, и объединить его с оптимальным соотношением для размещения заказов. Прочтите это 3x. Это имеет смысл, если вы мне нравитесь, можете смотреть на разницу в точках каждой пары в течение 1 часа или более. В ближайшие дни я опубликую C DLL, которая вычисляет корреляцию для нас в течение определенного периода времени. С помощью этого инструмента мы можем наблюдать за ситуацией и позволить EA решать, когда размещать заказы. Я не хочу опережать будущее, но все же считаю, что нам нужно большое количество коррелированных двойных хеджированных пар, чтобы превратить это в стабильную машину прибыли. Я разработал системы торговой сети для биткойнов, прежде чем я присоединился к сложному миру Forex. Если мы сможем узнать и понять больше о внутренней механике взаимосвязанных двойных хеджируемых пар, а затем применить их в сетке с широким диапазоном. Думаю, мы могли найти очень хорошую систему. Как всегда в Форексе, его невозможно найти идеальную систему как идеальную систему, которая не может существовать из-за случайности рынка, которую невозможно предсказать (двойная случайность в этом предложении равна двойной хеджирования lol). Но сетка не хочет прогнозировать. Spiderweb - это сетка, которая будет хватать муху, достаточно часто, чтобы кормить паука и позволяет воспроизводить (много пауков-пауков доказывают успех сетки пауков против маржинального вызова). Итак, целью, к которой мы стремимся, является превращение этой идеи в стабильную, долгосрочную надежную систему получения небольших прибылей. Не больше, и не меньше!
Кстати, эй Гумрай. Ты молчал, но нам нужны твои навыки, чтобы улучшить систему. Позволяет забыть о корректировках партии некоторое время. Как мы можем компенсировать чистое воздействие в коррелированной двойной изгороди с помощью двух пар? Правильно ли, что мы должны хеджировать коррелированный двойной хедж, чтобы сделать это, плюс добавить хеджированную пару AUDCAD, которая имеет 4-кратное значение лота? Я хочу, чтобы вы доказали мне свою несостоятельность, так как вы намного лучше справляетесь с этим материалом. Как мы можем сделать то же самое с Pair 1 только для ленивого обменного трейдера?
Вы пробовали это? AUDJPY Покупать CADJPY Продать AUDJPY Продать CADJPY В среднем в убытки каждый раз, когда дельта достигает -100 пунктов и закрывается, когда на безубыточности. Начните новый цикл снова.
1 Attachment (s) Присоединено к DLL с корреляционной функцией. Код DLL находится в C CLI Введенный код/CALC CORRELATION of PAURENCY PAIR/ ------------------------------ ------------------------------------ extern C double GET_CORRELATION (double * a, double * b, int c) {arraylt; doublegt; ^ array1 = gcnew arraylt; doublegt; (c); arraylt; doublegt; ^ array2 = gcnew arraylt; doublegt; (c); for (int i = 0; i lt; c; i ) {array1 = a; }/CONVERT НЕПРЕРЫВНЫЙ МАССА ДЛЯ УПРАВЛЯЕМЫХ для (int i = 0; i lt; c; i ) {array2 = b; } arraylt; doublegt; ^ array_xy = gcnew arraylt; doublegt; (array1Length); arraylt; doublegt; ^ array_xp2 = gcnew arraylt; doublegt; (array1Length); arraylt; doublegt; ^ array_yp2 = gcnew arraylt; doublegt; (array1Length); for (int i = 0; i lt; array1Length; i ) array_xy = array1 * array2; for (int i = 0; i lt; array1Length; i ) array_xp2 = Math :: Pow (array1, 2.0); for (int i = 0; i lt; array1Length; i ) array_yp2 = Math :: Pow (array2, 2.0); double sum_x = 0; double sum_y = 0; double sum_xy = 0; double sum_xpow2 = 0; double sum_ypow2 = 0; для каждого (double n в массиве 1) sum_x = n; для каждого (double n в массиве2) sum_y = n; для каждого (double n в array_xy) sum_xy = n; для каждого (double n в array_xp2) sum_xpow2 = n; для каждого (double n в array_yp2) sum_ypow2 = n; double Ex2 = Math :: Pow (sum_x, 2.00); double Ey2 = Math :: Pow (sum_y, 2.00); double Correl = (array1Length * sum_xy - sum_x * sum_y)Math :: Sqrt ((array1Length * sum_xpow2 - Ex2) * (array1Length * sum_ypow2 - Ey2)); return Correl; }/ ---------------------------------------------- -------------------- Как использовать в EA? Введенный код/ИМПОРТ DLL/ ----------------------------------------- ------------------------- #import _Managed.dll void SET_PROCESS_PRIORITY (); строка GET_PROCESS_PRIORITY (); double GET_CORRELATION (double a # 91; # 93 ;, double b # 91; # 93 ;, int c); #import/ --------------------------------------------- --------------------- int start () {//ИСПРАВЛЕНИЕ CORRELATION int c = 5;/ЭЛЕМЕНТЫ В МАССИВЕ double a # 91; c # 93; = {3, 2, 4, 5, 6}; double b # 91; c # 93; = {9, 7, 12, 15, 17}; Печать (GET_CORRELATION (a, b, c)); } Мне нужен рынок, чтобы открыть тестовую версию новой версии EA с тиковыми данными. План состоит в сборе данных тика с MarketInfo (AUDJPYm, MODE_BID) для обеих пар и их хранения в массиве сеансов. Как только у нас есть несколько тиков, мы выбираем их подмножество, как и все тики не старше 5 минут. Это подмножество вычисляет корреляцию для. С помощью значения корреляции мы можем проверить, чтобы найти оптимальные точки размещения ордеров, и какие временные рамки являются лучшими. Может быть, 5 минут слишком коротки, попробуйте 60 минут и т. Д. Другим способом будет чтение значений iClose из обеих диаграмм, но я действительно не доверяю MT4, и его данные истории плюс обновления тика на обеих графиках будут разными, что делает вещи беспорядочными , Для корреляциинам нужны тики ровно в одно и то же время.
https://www.russia-forex.ru/attachme...2067947237.rar
Возможно ли, используя вашу стратегию на audusd и usdcad? поэтому мы не используем пару иен вообще. Спасибо за ваше объяснение
Действующие разрешения
Ответить с цитатой