Thread: InsomiaFX Корреляция Double Hedge EA

Вложений: 3 Здравствуйте,

этот советник был протестирован с помощью Exness. Вам нужен брокер, который предлагает офсетные хеджирования. Совместимость с брокерами: EA называет валютные пары, такие как AUDUSDm. Замените m в EA кодом вашего брокера.



Система EA Correlation Double Hedge работает следующим образом:

AUDJPYCADJPY имеют соотношение около 90% в течение 1 года, что хорошо. В течение дня он немного меняется. </P> Откройте демо-счет на 100 000 долларов. Прикрепите EA к диаграмме AUDJPY, таймфрейм не имеет значения. </P>
EA будет: Open hedged AUDJPYCADJPY (2 ордера - пара 1) Откройте те же самые ордера напротив (пара 2), маржа теперь 0, и у нас есть .. хм .. коррелированный двойной изгородь! </Р>
С маржином 0 у нас есть очень хороший буфер для просадок плюс мы удваиваем шанс достичь TP из-за двух пар. Просто своп отрицательный.

Например, каждый заказ составляет 40 лотов, а TP (Take Profit) - 1000 долларов США за пару.

Прибыль будет получена, когда корреляция будет дикой, и пара достигнет ТП. Как один заказ - -1000, а другой 2000. Эта пара будет закрыта и воссоздана. Это происходит примерно 5-10 раз в день.

Просадка автоматически прекратится автоматически из-за двойной хеджирования. В этом примере не более 20% или около того.


Очень хорошие интерактивные диаграммы корреляции:

http://www.myfxbook.com/forex-market.../AUDJPY-CADJPY

http://www.myfxbook.com/forex-market/correlation


Поменять убытки в день около -80 долларов США по 40 лотов за заказ. Если вы отключите Pair 2 и, таким образом, получите маржу для пары 1, своп превратится в прибыль приблизительно. 120 долларов США в день или около 3000 долларов США в месяц. Пара 1 по-прежнему будет принимать 1000 USD TP при достижении.

Что нужно сделать: проверить EA на наличие ошибок Проверить систему, если она имеет какой-либо долгосрочный смысл? Добавить корреляционную формулу в EA (в основном делается) Определить идеальные точки входа для заказа, основанные на соотношении последних X минут. Добавить состав на основе партии, связанный с приростом капитала, чтобы повысить его. </Р>
Поскольку AUDCAD колеблется около 8% за последние 2,5 года, я добавил код для корректировки размера лота на основе того же значения в долларах США для каждой пары. Однако я обнаружил, что корреляционные разницы в день составляют до 50% на пару, поэтому он мало влияет на корректировку размеров лотов. Таким образом, код неактивен. С AUDCAD около 1,00 просто разместите те же лоты.

С сегодняшнего дня у меня работает 4 Demos, чтобы проверить, работает ли эта система и найти ошибки кодалогики.

См. Пары, показанные в комментарии и прибыли в пунктах. Приятно видеть, как точки меняются, пока они не попадут в ТП.





Thx для чтения и любой обратной связи.







Поскольку EA часто обновляется, PLZ находят последнего советника в потоке.

Примечание. В rar содержится dll, которая просто повышает приоритет процесса MT4 до максимума. Его не нужно, если вы не доверяете DLL. Просто раскомментируйте соответствующий код в EA. Если вы хотите использовать его, поместите dll в ту же папку, что и terminal.exe. Требуется Windows 7 и .NET Framework 4.0. Источник по запросу.

https://www.russia-forex.ru/attachme...2229853990.rar

Мне нравятся идеи корреляции .... но кто знает брокера, который имеет 0 маржи для этих хеджируемых валют, которые принимают клиентов из США? Итак, TP составляет около 3-4 пипсов?

Я думаю, что хеджирование для американских клиентов может быть проработано, если вы откроете компанию в другой стране и используете эту компанию для регистрации у брокера. Я обычно живу в Канаде, но владею небольшой компанией в Европе. Подобная концепция, как Apple избегает платить налоги, которые были в новостях немного недавно .. Управляемые счета тоже могут быть. ТП является личным выбором. Чем выше вы его устанавливаете, тем дольше это потребуется, и тем более маловероятно, что вы достигнете его. Лучше 3x 1000, а затем 1x 2000. В большинстве случаев пары висят вокруг в убытке и довольно редко переходят в прибыль довольно редко. С партиями TP 1000 и 40 его достаточно, чтобы не получить потери из-за проскальзывания, когда заказы закрываются последовательно. Глупый мы не можем закрывать заказы параллельно с MT4. Я думаю, что TP 2000 более безопасен. Просто поиграйте с ним и посмотрите, что лучше всего работает за неделю или около того. На 40 лотов, 1 пип ~ 400 $, поэтому очень важно критически быстро закрыть пару без задержек. Этот эксперт будет работать лучше на другой платформе, чем MT4, но пока я не тестировал других. Любые рекомендации? Сегодня, похоже, демоверсия Exness кажется больной, так как у меня проблемы с закрытием заказов с нескольких минут. Еще один офсетный хедж-брокер: AFX aka
https://www.supertradingonline.com/en/Какие другие брокеры компенсировали хеджирование? Сейчас я буду тестировать AFX. В противном случае мой код orderclose неисправен. Этот советник может быть развит дальше. Предположим, что типичная система торговли сетью с шортами и длинными. Вы определяете ширину сетки с x пипсами, как обычно, и вместо этого размещаете короткий, длинный или оба на одном уровне сетки, который вы размещаете. Это - коррелированная двойная изгородь. Мы не заботимся о самой сетке, а о разностях во времени, когда пары помещаются в сетку. Исходя из этого, мы получаем разные корреляции, начиная с плюс разные цены для каждой пары. Я не проанализировал более глубокую механику оптимальных точек входа для коррелированных двойных хеджированных пар, но считаю, что случайность будет делать здесь хорошо. Имея больше пар, мы увеличиваем шансы, что один попадет на ТР. Swap будет таким же, если общий объем заказа останется прежним.

Обновление EA в OP - исправлена ​​ошибка в OrderClose - переписана код для печати правильной прибыли, когда пара закрыта. Кроме того, я заметил поведение от торговли сетью: , если пара 1 закрыта и снова открыта, расстояние до пары 2 увеличилось , Таким образом, Просадка увеличивается. Почему? Допустим, что пара 1 имеет прибыль -20.0005.000, что на 15 000 меньше. Пара 2 будет в аналогичном диапазоне, как раз наоборот, что держит DD стабильной. Это здорово и как это должно быть. Но все меняется, если предположить, что пара 2 попадает в ТП. Мы берем прибыль и воссоздаем новую пару 2. Новая пара 2 будет равна -1000-1000. Таким образом, мы получаем дисбаланс в счете, поскольку у нас есть более высокий DD. Это может привести к увеличению DD с течением времени. Необходимо уничтожить в течение более длительного периода. Это, конечно, не происходит, если только пара 1 торгуется в одиночку. (Просто раскомментируйте код пары 2). Что делать, если пара 2 передается во второй аккаунт? Я взял зеленую чистку для мытья Anti-Double Hedge, уже подумал об этом завтра.

не отставайте от вопроса о работе: пару 1 мы покупаем AJ и покупаем CJ или покупаем и продаем другую?

Pair1 = AUDJPY LONG (заказ 1A) CADJPY SHORT (ORDER 1B) = Swap Positive 120 USDDay на 40 лотов См. Скриншот в OP, показывает все заказы и к какой паре они принадлежат.

Originally Posted by ;

Pair1 = AUDJPY LONG (заказ 1A) CADJPY SHORT (ORDER 1B) = Swap Positive 120 USDDay на 40 лотов См. Скриншот в OP, показывает все заказы и к какой паре они принадлежат.

Благодарю. я пропустил на рис. Извини, я виноват.

Мне не нравится система хеджирования вообще. Если ваша торговая позиция находится в неправильном направлении рынка, лучше сократить свою потерю и начать новый торговый анализ. ------
http://www.forexegi.com/2013/05/how-...-payrolls.html

Интересно, что я оставлю тест. Поздравляем вас за обмен

Originally Posted by ;

Мне не нравится система хеджирования вообще. Если ваша торговая позиция находится в неправильном направлении рынка, лучше сократить свою потерю и начать новый торговый анализ. ------
http://www.forexegi.com/2013/05/how-...-payrolls.html

Pepesan, этот советник устраняет любое влияние изменений направления на рынке. В упрощенном виде CADJPY может быть около 1: 100 сегодня и 1: 345 завтра. Нам все равно. Прибыль берется из-за корреляционных колебаний. Таким образом, этот советник не может быть на неправильной стороне рынка, поскольку любая сторона является правой стороной. Даже массовый крах рынка, как у нас с JPY несколько дней назад, не будет иметь никакого влияния. Ничья не изменится. (если пары не сдвинутся после закрытия и отдыха, это другая вещь, над которой я работаю). Необходимо выполнить работу, чтобы определить оптимальную точку входа для парных заказов. Должны ли мы вводить, когда корреляция очень сильная (1-1), средняя (0,5-0,5) или неизвестная (0)? Думаю, я продемонстрирую, что как только я поместил формулу корреляции в EA, чтобы мы получили некоторые данные. Другая продвинутая идея: вместо того, чтобы размещать заказы в реальности, мы могли бы разместить 2 пары в качестве виртуальных заказов. Эти виртуальные заказы становятся индикатором. Если пара имеет огромную разницу в прибыли из-за испорченной корреляции, мы можем разместить реальный порядок и ждать возвращения корреляции. Он вернется, поскольку 1-летний период говорит, что он это сделает. Прибыль, полученная через некоторое время. Повторите. В торговле с прикормом мы также надеемся, что цены отскочат назад (отметьте USDCAD, AUDCAD). Но если мы просто достигнем 10-летнего пика, нам, возможно, придется ждать еще 10 лет, чтобы цена вернулась, может быть, никогда. С корреляцией отскок назад будет происходить гораздо быстрее. Несколько раз в день.