Доллар и Центы Просадки против просадок в относительных условиях Когда я впервые начал размеры торговых партий, которые в основном равны 1/2 эквити за каждую ногу моих записей, я думал, что 12% в месяц не было отменено, учитывая мой опыт использования этой методологии несколько месяцев в демоверсии и жизни с меньшими размерами ног (1/5 раз эквити), что обычно давало около 6-9% в месяц. Как только вы на самом деле приступите к этому с большими размерами лотов (и, следовательно, неизбежно, более крупные сквозные просадки), хорошо ... там есть руб. Вот что происходит психологически, когда я попадаю в более крупные просадки, используя эти большие размеры лотов: в основном я прекращаю торговать новыми парами, сосредотачиваясь на сделках с просадкой, чтобы разрешить себя, прежде чем открывать новые позиции. Это может занять несколько дней или несколько недель. Естественно, в результате этого я упускаю возможности в других парах, которые я мог бы принять во время ожидания. Есть хорошие вещи и плохие вещи о том, как поступать так: плохо то, что вы упускаете возможности получать прибыль в других парах; хорошо, что вы избегаете возможности брать на себя новых собак, которые вам, в свою очередь, придется ждать, чтобы разрешить себя. Сколько собак вы хотите терпеть в своем портфолио в один момент времени? Я не обнаружил точного числа, которое мне комфортно с собой, но учитывая ограниченное количество общих пар, которые я обычно рассматриваю, торгуя день за днем, маловероятно, что это будет больше, чем пара ... , (Сказав это, я заметил, что сейчас у меня есть как минимум одна большая собака в моей ТЕЛЕ (USDCAD), а также пара других, которые могут быстро достичь статуса собаки в коротком порядке ...). Я знаю, что идеальное число: 0. Другое, более важное психологическое явление, которое возникает по мере увеличения вашего баланса, и поэтому вы увеличиваете размеры лотов, беспокоит фактический размер доллара и центов просадки, хотя в относительном выражении (т. е. процент просадки) , просадка действительно не больше, чем обычно, по сравнению с вашим балансом. Рассмотрим крайний пример трейдера с балансом в 1 миллион долларов. Снижение на 1% (довольно скромное по большинству оценок) для этого конкретного трейдера было бы фактическим сокращением доллара и центов на 10 000 долларов США. Относительные термины: небольшая просадка. Фактические условия: огромный кусок изменений (по крайней мере, от того, где я сейчас сижу ...). Корректировка на более крупные падения доллара и центов, которые, тем не менее, соответствуют предыдущему опыту в чисто относительных условиях, потребует времени ....
Ответить с цитатой
Вы можете видеть, что у нас была пара дневной слабости доллара здесь .... И может быть больше, прежде чем все будет сказано и сделано .... Могли бы дать нам, например, хороший отскок в EURUSD, чтобы воспользоваться преимуществами ....
Я сосредоточился в основном на трех парах в FXCM, чтобы упростить свою жизнь: EURGBP и EURUSD короткие; USDJPY длинный (хотя я действительно работал в нескольких других парах в конце недели из скуки, честно говоря). С начала года доход примерно такой же, как у Twelver TE - 27,58% (хотя я добавил средства на счет где-то там, что путает вопросы):
В любом случае, я по-прежнему не использую SL в подавляющем большинстве случаев, за исключением случаев, когда присутствует довольно высокая прибыль, которую я хочу защитить (редкое явление, если быть откровенным, я вообще не остаюсь на торгу достаточно долго там будет огромная угрожающая сценария). Я продолжаю находить результаты несколько непонятными, поскольку все самообразование, которое я делал, в основном говорит о коэффициентах риска и вознаграждения и о настройке SL .... Приоритеты в отношении вознаграждения за риск действительно не являются частью этой методологии; если бы я должен был рассмотреть их для каждой ступени своих позиций, я бы пошел полностью бонкерами и никогда не совершал торговлю. Что касается SL, то у меня есть противоположный взгляд на них по примеру Джозефа Немета, который называет их полной ерундой. Ну, я бы не зашел так далеко; Я просто думаю, что они мешают этому конкретному типу методологии, который во многом похож на Немета (хотя по какой-то причине он привлекается к 20-месячной EMA, которую я считаю настолько чувствительной, чтобы быть практически бесполезной, кроме как временные рамки Ежедневно и выше). В любом случае, не собираюсь исправлять то, что, насколько я могу судить, не сломано .... Хотя на прошлой неделе у меня есть несколько позиций, которые могут потребовать немного исправления в будущем .... Эта внезапная слабость доллара, которая появилась в середине недели ..., ну, это был не мой друг в краткосрочной перспективе ....
Я лично, я рискую здесь с моими позициями .... Ставка: возобновленная сила доллара после FOMC .... Может быть, для довольно грубого пробуждения; это было довольно грубо уже ....
То, что мне нужно сделать, это подождать, пока тренд в направлении моих первоначальных сделок (в основном все короткие, за исключением моего доллараCAD) возобновится, что потребует от цены перехода на противоположную сторону как 1H, так и 4H 240 ЭМА .... Я очень нетерпеливо ожидал, что это произойдет, начнется с длинными рамками с фреймами времени и вуалой ... практически мгновенной (и продолжительной головной болью) (вот почему мне нужно, чтобы этот советник закончил ... не то, м. ребята ребята реже ...).
Originally Posted by ;
То, что мне нужно сделать, это подождать, пока тренд в направлении моих первоначальных сделок (в основном все короткие, за исключением моего доллараCAD) возобновится, что потребует от цены перехода на противоположную сторону как 1H, так и 4H 240 ЭМА .... Я нетерпеливый, ожидая, что это произойдет, начало работать с более длинными рамками с фреймами, и вуаля ...
Для меня, чтобы изменить свое фундаментальное представление о направлении тренда для EURUSD, мне потребовался бы разрыв Daily EMA (который теперь лежит на 1.2034), и я не вижу, что это происходит в короткие сроки. Тем не менее, я сыграл немалую роль в том, чтобы поднять мои профессии, получив немного резкие и нетерпеливые дополнения до минут FOMC, переходя от того, как я торгую, используя предыдущие торговые дни и соответствующие строки Fib и нарушая мои правила, чтобы ждать, чтобы добавить к позициям, пока тренд в направлении торговли не возобновится. Как говорится, планируйте свои сделки и продавайте свой план (и не меняйте свой план в середине удерживающих позиций). Моя стоящая в стороне, терпеливая и ожидающая, проделала бы долгий путь к тому, чтобы я не увеличивал свою экспозицию и просадку. Другая вещь, о которой я ленился, - это отбросить кучу записей за кучу разных пар, многие из которых были скоррелированы. Раньше я прилагал усилия, чтобы не делать этого, глядя в первую очередь на то, чтобы идти по пятницам каждую пятницу или, по крайней мере, в конце месяца, открыв позиции только с некоррелированными парами - например, EURUSD, CADJPY и GBPAUD, просто чтобы бросить группировку; никакая валюта не представлена дважды, хотя некоторые из валют могут иметь более тонкие корреляции (я вообще не углубляюсь в валютную корреляцию, есть таблицы, где вы можете видеть отношения между, например, Евро и Фунт, но если бы мне пришлось делать свои торговые решения на основе этого, я бы, вероятно, пошел бонкерами ...). На самом деле попытка сделать это, естественно, ограничивает количество позиций в парах, которые вы можете открыть, так как количество нерелигиозных комбинаций довольно ограничено, когда вы спускаетесь к нему. Я не буду торговать CHF, Юань или валютой развивающегося рынка, поэтому мои возможные валюты ограничены Евро, Кабель, доллар, австралиец, киви, луни и йена, и я в настоящее время хочу только долго Aussie и Kiwi (из-за свопа) (еще более ограничивающие). Другое дело, что я указал кому-то, что PM'd меня в основном сказал, WTF .... Ваше управление рисками ударит .... Ваши последние три месяца прибыли только что спустились вниз, в течение нескольких дней ... заключается в том, что этот конкретный TE представляет собой часть длительного теста базовой методологии Джо Немата. Я поменял его по своему вкусу, но в основном у меня есть те же основные параметры в игре (на самом деле я сомневаюсь, что он изобретатель этой методологии, но он поставил несколько видеороликов и разработал пакет программного обеспечения, который его использует , так что он парень, с которым я знаком ...). В любом случае единственным средством управления рисками для системы является размер лотапозиции. Как правило, остановки не используются; отношение рисковвознаграждений не является предметом рассмотрения; и вы в принципе никогда не выходите из торговли, если вся позиция не является положительной. Естественно, я скептически отношусь к тому, может ли такая методология работать в долгосрочной перспективе, но это помогло бы, если бы я просто придерживался правил(худшее неспособно помочь себе ...). Теперь это своего рода тест f'd up, потому что я ввел мое нетерпение в вещь .... И, конечно же, сейчас это выглядит плохо, но потери на самом деле не являются потерями, пока вы фактически не закрываете эти позиции (но, если взять точку, просадка намного больше, чем я хочу испытать ....). В любом случае, мой положительный отрыв от этой просадки заключается в следующем: у меня большая просадка, и, несмотря на то, что я сделал кучу глупых дополнений, которые нарушали правила, я не паниковал и не закрывал все в подгонке .... Как ни странно, это для меня веха.
