Thread: Фьючерсы E-mini S

Originally Posted by ;

: Не уверен, что я могу полностью ответить на ваш вопрос. Различные удары для разных людей. Некоторые люди имеют дело только в вариантах. Чтобы быть хорошими в этом, нужно понимать время распада и волатильности. Одной из проблем теперь с прямыми контрактами является то, что маржа на мини теперь составляет более $ 6000! Слишком большая волатильность с недавнего времени делает спреды слишком широкими. Множество способов их комбинирования - но я бы предпочел опционы на опционы на опционы на фьючерсы, если бы я их торговал (из-за большего объема, меньшей стоимости и т. Д.).

привет, я несколько понимаю вас, но можете ли вы объяснить разницу между покупкой подчеркивания на фьючерсном рынке и хеджированием ее с помощью долгого или просто покупки звонка? не является ли запас для мини-Dow немного меньше? тем не менее, зачем идти с опционами, если повышенная волатильность увеличивает премию?

ИМО Если вы собираетесь торговать фьючерсами, вам лучше держать его простым и работать над поиском методологии, которая соответствует вашей индивидуальности и делает вас некоторыми тиками .... удачи! [/Quote] yap, это тоже мой образ мышления

Ну, я только что узнал, что моя идея в первом посте называется Long Synthetic Call в соответствии с последним обучающим видео. Вам нужно посмотреть оставшуюся часть, чтобы посмотреть, как это работает.

Originally Posted by ;

Ну, я только что узнал, что моя идея в первом посте называется Long Synthetic Call в соответствии с последним обучающим видео. Вам нужно посмотреть оставшуюся часть, чтобы посмотреть, как это работает.

я считаю так

Этот ey будет работать, если вы купите правильное количество опций для хеджирования базового контакта Futures. если вы LONG на E-mini ES = delta - 1, поэтому вам нужно купить опцию PUT. В банкомате Money, в банкомате будет дельта 50% или 0,5 Delta, чтобы найти количество опций, которые вы должны вычислить коэффициент хеджирования. если вы LONG один E-mini ES, это дает 10,5. где 0,5 - деньги в банкомате Delta, а 1 - количество контракта FUTURES для хеджирования 10,5 = 2, поэтому вам нужно купить 2 PUT Option ATM. Бр, Эммануэль.