Thread: Быстро тренируйтесь в парах, которые вы предпочитаете: статистика зигзага

Вложений: 1 Thx Hayseed. Я буду изучать ваш код. Вот около 10 минут работы с этим листом Excel, который я сделал. Просто фото этого. Мои данные gmt 2. EJH1 зигзагообразные колебания за последние 14 лет или около того, связанные со временем суток, когда они произошли. Изменить: Кстати, я пытался прикрепить столбец день недели и к коду, но не удалось.
https://www.forex-russian.com/attach...1050761705.xls

TicksSeparateVolume теперь работает нормально. Однако, кажется, есть некоторые проблемы со значениями зигзага. Похоже, они не идут с теми, что на графике EJH1. Не совпадают со значениями зигзаг 12.5.3 отпечатков на графике. Он приносит только верхние вершины данных (без нижних спадов) и, похоже, использует значения 5.5.3 по индексу, хотя есть 12.5.3. по сценарию
, int start () {int countted_bars = IndiorCounting ();/---- int handle; handle = FileOpen (ma.csv, FILE_CSV | FILE_WRITE, ';'); if (handlegt; 0) {for (int i = 0; ilt; 100; i )/----- 5 определяет максимальное количество экспортируемых значений FileWrite (handle, iOpen (Symbol (), 0, i), iHigh (Symbol (), 0, i), iLow (Symbol (), 0, i), iClose (Symbol (), 0, i), iVolume (Symbol (), 0, i), iCustom (Symbol (), 0, ZigZag, 12,5,3,0, PRICE_CLOSE, MODE_SIGNAL, i), iCustom (NULL, 0, TicksSeparateVolume, 0, i), iCustom (NULL, 0, TicksSeparateVolume, 1, i)); FileClose (ручка); }/---- return (0); }/ ---------------------------------------------- --------------------

Один ноль отсутствует. Задача решена
iCustom (Symbol (), 0, ZigZag, 12,5,3, 0, PRICE_CLOSE, MODE_SIGNAL, 0, i) Однако он работает только для вашего кода файловой записи. Не в истории вывода я выложил раньше ....

Originally Posted by ;

iCustom (Symbol (), 0, ZigZag, 12,5,3, 0, PRICE_CLOSE, MODE_SIGNAL, 0, i)

//----- прежде фокусировался только на томе тикссе, поэтому не заметил неправильную зигзагообразную строку icustom ...... правильная строка ниже ..... h/---- вставленный код (), 0, зигзаг, 12,5,3,0, я)

1 Приложение (я) Вот несколько фотографий того, что можно сделать с помощью статистического подхода. Разница в увеличенииуменьшении объема, которая связана с движением цены, становится все меньше и меньше по мере увеличения таймфрейма. Это из H1. Swingdata - все еще жаргон, поскольку в данных, которые я объяснял в предыдущих постах, есть проблема, связанная с колебаниями zz, но просто для того, чтобы показать, что можно с ними сделать. Это, конечно, то, как вы применяете статистику в своей торговле, что имеет значение, и это другая история. Кстати, я заметил, что из-за этого я почти полностью пропускаю 2012 год в своих графиках EJ, а также в своих данных Excel. Мне может понадобиться помощь с этим, поэтому, если кто-то знает, как это исправить, я был бы признателен за вашу помощь. Я сделал функцию загрузки в центре инструментовистории, но это не решает проблему.
https://www.forex-russian.com/attach...2082520911.xls

Originally Posted by ;

{quote}/----- прежде фокусировался только на тикспеоме, поэтому не заметил неправильную зигзагообразную строку icustom ...... правильная строка ниже ..... h/---- iCustom ( Symbol (), 0, ZigZag, 12,5,3,0, я)

Спасибо. Теперь этот скрипт работает, и я могу экспортировать регулируемый объем данных с ним. Я пытался закодировать в коде функции даты и времени, но пока безуспешно. Я также хотел бы иметь день недели в это. Чтобы столбцы были такими: Дата (MM.DD.YYYY), время (00.00), год (YYYY), месяц (MM), день (DD), день недели (Mo = 1 = gt; Su = 6). , открытый, высокий, вот, закрытый, объем, зигзаг, взлеты, падения. Первые шесть в списке не легки ....
но мне удалось самостоятельно присоединить том OHLC
Может быть, я пропущу это некоторое время и сконцентрируюсь на других вещах, таких как кумулятивный объем средней точки колебаний. Вот сценарий до сих пор./ ----------------------------------------------- ------------------- /| функция запуска скриптовой программы |/ ----------------------------------------------- ------------------- int start () {int countted_bars = IndiorCounting ();/---- int handle; handle = FileOpen (ma.csv, FILE_CSV | FILE_WRITE, ';'); if (handlegt; 0) {for (int i = 0; ilt; 100; i )/----- определяет максимальное количество экспортируемых значений FileWrite (handle, iOpen (NULL, 0, i), iHigh (NULL) , 0, i), iLow (NULL, 0, i), iClose (NULL, 0, i), iVolume (NULL, 0, i), iCustom (Symbol (), 0, ZigZag, 12,5,3,0 , i), iCustom (NULL, 0, TicksSeparateVolume, 0, i), iCustom (NULL, 0, TicksSeparateVolume, 1, i)); FileClose (ручка); }/---- return (0); }/ ---------------------------------------------- --------------------

Я всегда интересовался анализом зигзага и собирался написать универсальный инструмент анализа зигзага в любом случае (зигзаг, который вычисляет наиболее подходящий зигзаг за период и проецирует его на следующую сессию). Есть кто-то, кто кодирует этот материал для вас? Просматривая начальный пост, вы получаете множество идей, которые на самом деле довольно просты для реализации, но, поскольку есть так много идей, на это уйдет несколько часов. Если вам нужен кто-то, пожалуйста, отправьте мне сообщение на следующий понедельник вечером, чем у меня есть время, чтобы посмотреть его.

Originally Posted by ;

Я всегда интересовался анализом зигзага и собирался написать универсальный инструмент анализа зигзага в любом случае (зигзаг, который вычисляет наиболее подходящий зигзаг за период и проецирует его на следующую сессию). Есть кто-то, кто кодирует этот материал для вас? Просматривая начальный пост, вы получаете множество идей, которые на самом деле довольно просты для реализации, но, поскольку есть так много идей, на это уйдет несколько часов. Если вам нужен кто-то, пожалуйста, отправьте мне сообщение на следующий понедельник вечером, чем у меня есть время, чтобы посмотреть его.

Привет, Килиан. Приятно слышать, что вы также заинтересованы в качелях ZZ
На данный момент у меня нет никого, кто бы его кодировал, поэтому было бы здорово сотрудничать с этим. Ваша идея звучит интересно. Не могли бы вы поделиться своими мыслями здесь или с личным сообщением? Вечер понедельника в порядке. Я доступен после 15:00 вечера.

И вы должны быть уверены в том, что вы хотите
, Я предпочитаю статистические индикаторы каждый день, а не индикаторы торгового сигнала. Год назад я написал индекс, в котором был взят объем данных за 30-минутный бар за несколько лет, чтобы дать мне представление о том, как выглядит средний объем за день. Я получил различную кривую формы колокольчика для каждого конкретного дня недели, и вы можете видеть, как объем приближается к приближению каждый день. Как только объем далеко, вы знаете, что-то не так
, Я люблю математику, и в прошлом году мне приходилось сидеть на лекции по статистике, поэтому я увлекаюсь броуновскими движениями и т.д. Несколько мыслей о том, как передавать данные: 1: Показать окончательные данные на графике и вручную ввести их в Excel. 2: функция записи файла. Вы должны открыть файл CSS вручную и получить все свои данные там. 3: есть способ импортировать данные непосредственно в электронную таблицу Excel, используя DDE (динамический обмен данными). Как только значение на диаграмме изменится, значение в ячейке в Excel также изменится. (в прямом эфире обновление). Я только что работал с DDE один раз, и я знаю, что вы можете получить значения Open Close High Low на панели, но я не уверен, что вы можете отправлять пользовательские значения так, как мы хотим. Обходным путем может быть создание синтетической валютной пары и подача ее с нашими собственными данными и экспорт этих значений с использованием DDE. (Это немного глубже в mql4
). 4: Вы можете экспортировать данные из mql4, используя pipestre. Я не уверен, как Excel справляется с этим, хотя и для этого нам нужно включить Windows API. Это снова совсем другой уровень программирования.

Originally Posted by ;

И вы должны быть уверены в том, что вы хотите
, Я предпочитаю статистические индикаторы каждый день, а не индикаторы торгового сигнала. Год назад я написал индекс, в котором был взят объем данных за 30-минутный бар за несколько лет, чтобы дать мне представление о том, как выглядит средний объем за день. Я получил различную кривую формы колокольчика для каждого конкретного дня недели, и вы можете видеть, как объем приближается к приближению каждый день. Как только объем далеко, вы знаете, что-то не так
, Я люблю математику, и мне пришлось сидеть на лекции по статистике в прошлом ...

Интересные моменты
, То, что я хочу, более или менее описано в первом посте, но сам процесс разработки также производит некоторые ага-моменты. Я вижу это как поездку в обе стороны. С другой стороны, конечный результат может быть показателем, который показывает, где мы находимся в конкретный момент времени. С другой стороны, существует более долгосрочное статистическое моделирование пары, которое также представляет интерес. Сборщик данных в реальном времени был бы существенной помощью там. Поскольку я торгую в основном во время нью-йоркской сессии, это представляет для меня особый интерес. Так что возможность статистически анализировать сессии важна для меня. Возможно, эти два представления могут быть хотя бы частично объединены, как если бы статистическая панель индикаторов могла показать, где мы находимся в статистическом отношении. Например. если вы торгуете на M1 или M5, было бы неплохо увидеть, как далеко зашли ZZlegs в более длинных таймфреймах и какова вероятность того, что они пойдут дальше ..... Просто некоторые мысли
,