Thread: Кто является основным двигателем торговли опционами?

Открытый интерес известен как лучший инструмент для анализа активности опционов.
Отражает ли это то, что трейдеры опционов делают в данный день?
Можем ли мы рассматривать большой объем как индикатор активности внутридневной торговли?
Как мы используем объем или открытый интерес, чтобы определить, становится ли рынок медвежьим или бычьим?
Кто на самом деле является основным двигателем торговли опционами? Это продавец или покупатель?

Я ищу ответы на эти вопросы, потому что краткосрочные опционы, такие как недельные и двухнедельные, облегчают внутридневную торговлю опционами.
Опционы охватывают весь мир деривативов и дают опытному внутридневному трейдеру возможность зарабатывать деньги с небольшого счета.
Покупка проста, и я предпочитаю придерживаться ее.

Это похоже на ставки на спорт.

Ставлю на быков или медведей. Мои выигрыши (80%) должны приносить мне 2000% прибыли в год, а проигрыши (20%) не должны отнимать у меня более 1000%, оставляя мне прибыль в размере 1000%.

Может ли Open Interest помочь мне в этом?

Я надеюсь, что опытные трейдеры поделятся своим мнением об эффективности открытого интереса и предоставят источники для инструментов.

Originally Posted by ;

{quote} Опционы - это благо для мелких инвесторов. Только тот, кто не ищет легкого успеха, добьется его. Придется инвестировать от 2 лет до 5 лет в приобретение навыков. 1. Торговля фьючерсной позицией подойдет тем, кто достаточно капитализирован и готов принять психологическую боль, а также обладает следующими навыками: (а) определение инструмента, который является очень ликвидным, не столь волатильным и имеет сильную тенденцию к возврату к среднему, оглядываясь назад в истории и торговых моделях (б) управление позициями путем усреднения или изменения лотов Прогнозирование действительно...

Вы делаете несколько хороших замечаний, но я никогда не торговал как мелкий инвестор, так что это незнакомая территория, если честно. Если вас не слишком беспокоит риск разорения, то он открывает перед вами более широкий спектр возможных торговых стратегий.

Originally Posted by ;

Где взять графики открытого интереса и объемов. Я имею в виду, какую платформу вы используете. С Уважением

Любой фьючерсный брокер предоставляет живой объем и открытый интерес. CME берет деньги за подачу данных. Но брокеры берут с клиентов небольшую абонентскую плату. Без открытия счета у какого-либо брокера вы не сможете получить дешевый доступ к потоку данных CME.

В опционах колл не должна быть указана ставка, до которой ожидается рост цены.

Где взять графики открытого интереса и объемов. Я имею в виду, какую платформу вы используете. С Уважением

Originally Posted by ;

По моему опыту, опционы усложняют сделки еще на один уровень. Время становится очень важным, так как вы постоянно боретесь с распадом времени. Обычно, если я настроен оптимистично, скажем, в отношении золота, я могу просто купить фьючерс на GC, и если в течение месяца ничего не происходит, это не имеет большого значения. Однако, если вы покупаете GC колл и ничего не происходит, вы проигрываете... Несколько раз я был прав в отношении движения базового актива и все равно проигрывал по опциону из-за распада во времени. Мне нравятся варианты, но в эту игру сложно играть, поэтому я использую их только при определенных обстоятельствах....

Опционы — это благо для мелких инвесторов. Только тот, кто не ищет легкого успеха, добьется его. Придется инвестировать от 2 лет до 5 лет в приобретение навыков. 1. Торговля фьючерсной позицией подойдет тем, кто достаточно капитализирован и готов принять психологическую боль, а также обладает следующими навыками: (а) определение инструмента, который является очень ликвидным, не столь волатильным и имеет сильную тенденцию к возврату к среднему, оглядываясь назад на истории и торговых паттернах (б) управление позициями путем усреднения или изменения лотов Прогнозирование действительно не требуется. Возьмем такой инструмент, как EURUSD. Просто покупайте или продавайте, если цена идет вверх/вниз на 200 пунктов, и у вас будет около 5 шансов в год заработать не менее 1000 пунктов. 2. Если вы относитесь к опционам как к двум потокам торговли, тогда вы можете четко определить, чем вы хотите торговать. Если я покупаю опцион OTM с дельтой 10% и намереваюсь продать его с дельтой 50% и раньше, то я торгую с ограниченной целью. Я сделаю это. Потому что вложения совсем небольшие. Для этого вида торговли я не смотрю на базовое повышение/снижение цены, потому что для его учета требуется более 50% дельты. Если я хочу торговать только для увеличения или уменьшения цены базового актива, у меня есть несколько вариантов: Позиционная торговля: покупка опционов глубоко в деньгах с коэффициентом 85% , который имеет незначительную составляющую Тета (временной спад). Срок действия 40 дней и более. Внутридневная торговля: используйте краткосрочные недельные или двухнедельные экспирации, тета не будет иметь существенного значения. На самом деле, он идеально подходит для внутридневной торговли, а не для спотовой торговли фьючерсами, потому что вам не нужно беспокоиться о стоп-лоссе. 3. Если у меня тонкие карманы, какие у меня есть варианты, кроме работы над своими навыками прогнозирования, если я действительно хочу получать доход от торговли опционами. Сосредоточившись на покупке опционов для краткосрочной торговли, вы выходите на рынок ТОЛЬКО КОГДА У ВАС ЕСТЬ ТВЕРДОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. Вместо того, чтобы вносить маржу у брокера и платить комиссию за заем, почему бы не использовать кредитное плечо, предоставляемое биржей, без стоимости заимствования. Если вы покупаете краткосрочные OTM-опционы, кредитное плечо может составлять от 500% до 2000%. Покупка ITM также даст вам хорошее кредитное плечо и возможность быть правым, несмотря на то, что вы несколько раз ошиблись, не теряя при этом деньги одним выстрелом, как стоп-лосс. 4. Вся цель торговли для маленького парня состоит в том, чтобы быть в правильном направлении, так как у него/нее нет глубоких карманов. 5. Вся цель торговли краткосрочными опционами состоит в том, чтобы получить высокое кредитное плечо, и только те, кто умеет определять быстрый направленный импульс, должны идти на это. 6. Любой маленький парень, пытающийся войти в большой и неопределенный мир финансового трейдинга, должен практиковаться в вероятностной игре в реальных условиях, и может потребоваться несколько лет, чтобы овладеть необходимыми навыками. Я посвятил 10 лет только тому, чтобы практиковать и приобретать этот навык, который приходит из реальной торговли. Можно ли стать пилотом, водителем или спортсменом, просто читая книги?

Что бы это ни стоило, торговля опционами предлагает несколько инструментов, полезных для анализа базового актива. Например, подразумеваемую волатильность может быть очень интересно изучать, и она может дать вам представление о том, насколько боязливы (или бесстрашны) трейдеры. Еще одна метрика, которая в последнее время стала популярной темой для обсуждения, — гамма-позиционирование. Судя по всему, трейдеры будут хеджировать свои гамма-экспозиции и вызывать колебания базового актива.
https://www.zerohedge.com/markets/wi...e-inverse-2018много писал о гамме за последний год или около того, и я нашел это очень увлекательным. К сожалению, я совсем не понимаю, как на самом деле рассчитать нейтральную гамму, и потерпел неудачу, когда я
https://www.metalsmine.com/showthrea...5#post12380185это несколько месяцев назад.

По моему опыту, опционы усложняют сделки еще на один уровень. Время становится очень важным, так как вы постоянно боретесь с распадом времени. Обычно, если я настроен оптимистично, скажем, в отношении золота, я могу просто купить фьючерс на GC, и если в течение месяца ничего не происходит, это не имеет большого значения. Однако, если вы покупаете GC колл и ничего не происходит, вы проигрываете... Несколько раз я был прав в отношении движения базового актива и все равно проигрывал по опциону из-за распада во времени. Мне нравятся варианты, но в эту игру сложно играть, поэтому я использую их только при определенных обстоятельствах.

2 приложения Еще один краткий урок о том, зачем покупать опционы? Плюсы Огромное кредитное плечо, предоставленное биржей (не брокером) - изображение прилагается. Таким образом, никаких затрат по займам. Нет маржин-колла. Неограниченные шансы на стоп-лосс. Не нужны глубокие карманы. Минусы Приручение теты (временной распад) Тигр действительно очень крепкий

Наконец, Interactive Brokers осознала, что розничные продавцы не покупают опционы, и маркет-мейкеры должны покрывать продавцов. Они только что запустили новое приложение. ИБКР спорт. Он предназначен для ставок на спорт, но является отличным инструментом для обучения покупке опционов.