Фьючерсы E-mini S

[fox6006]

Я просто подумал о том, чтобы купить 1 контракт E-mini SP и купить 1 вариант контракта. Я считаю, что у меня есть следующие правильные:

EX:

Купить 1 базовый контракт на 1150
Купите 1 договор о поставках опциона на сумму 1150 минус 5 очков

Если базовый показатель увеличится на 50 пунктов, тогда прибыль в размере 45 будет сделана после внесения премии.

Если базовое значение опускается, тогда я защищен put и будет закрываться, когда истекает срок действия контракта, и результат будет о безубыточности.

Является ли это правильной оценкой того, как это работает? Я просто смотрел видео на опциях фьючерсов CME, и лампочка погасла в старой голове.

[samwlchozvich]

Я просто подумал о том, чтобы купить 1 контракт E-mini SP и купить 1 вариант контракта. Я считаю, что у меня есть следующие правильные: EX: Покупать 1 базовый контракт на 1150 Купить 1 договор о поставках опционов на премию 1150 минус 5 очков Если базовая ставка повысится на 50 пунктов, тогда прибыль в размере 45 будет сделана после того, как будет поставлена ​​премия. Если базовое значение опускается, тогда я защищен, покупая put и закрываю его, когда истекает срок действия контракта, и результат будет о безубыточности. Является ли это правильной оценкой того, как это работает? Я просто смотрел видео на опциях фьючерсов CME, и лампочка погасла в старой голове.
Похоже, очень хорошая идея. Лучше, чем стоп-лосс, где ваша потеря - это тяжелый факт, тогда как с опцией «пут» вы все равно можете зарабатывать деньги ... Глубоко в деньгах варианты стоят больше, поэтому я думаю, должно быть правильно. Я также играю с этими идеями. Одна вещь, которую я знаю, это звучит для меня гораздо более профессиональным подходом ... Вам просто нужен брокер. С уважением BR

[livmoorethwzombie]

Вы также можете продать звонок выше этого, чтобы компенсировать часть стоимости put - это называется воротником - он ограничивает ваш потенциальный выигрыш, но снижает ваши затраты.

[fox6006]

Включен ли шаг блокировки цены опциона с базовым активом? Если это так, это, кажется, большой эй. Это ограничило бы риск падения только премией опциона, и потенциал роста безграничен. Мне нужно более подробно изучить варианты фьючерсов. У них даже есть эти варианты для EURO FX USDJPY. Кто-нибудь видит потенциал здесь, или я просто что-то пропустил. Я едва мог спать прошлой ночью, думая об информации, представленной в видео, которое я смотрел. Очень интересный материал!

[livmoorethwzombie]

Опция at-the-money имеет дельту около 0,5 - то есть - она ​​будет перемещаться примерно на 50% по сравнению с базовой. Чем дальше от денег, тем ниже дельта. Чем дальше в деньгах, тем выше дельта, но я сомневаюсь, что он достигнет 1. Основной (т. Е. Фьючерсный контракт) имеет дельта 1.0. Некоторые брокерские платформы показывают эти номера в реальном времени (sinkorswim, интерактивные брокеры и т. Д.). Существует множество возможностей для творчества в объединении этих спредов, возможно, даже до получения свободной торговли, но вы должны следить за комиссиями.

[livmoorethwzombie]

бесплатное обучение этому материалу в info @ tradetradingschool. com (и у меня нет с ними связи)

[rvichtaliokfury]

в чем разница между этим egy, размещенным здесь, и покупкой опциона? если вы покупаете звонок, вы выигрываете, если базовый растет вверх минус премия .... если он снизится, вы потеряете премию ... точно так же, как вы упомянули ... я что-то пропустил? плюс, если вам нужно подождать до истечения срока действия (вариант европейского стиля), у вас может быть большой пробег до истечения срока, но, как вы знаете, что-то может случиться, и вы не можете ликвидировать свою позицию в любое время. никогда не забывайте премию ... 5 очков в опциях по сравнению с (что у SP500 - 1 балл?) более низкая фьючерсная комиссия может быть очень большой. хорошая вещь о вариантах заключается в том, что вам не нужно беспокоиться о подводных камнях человеческой природы ... жадности, страха, надежды и т. д.
https://www.forex-russian.com/attachments/1529227945.png

[livmoorethwzombie]

lumesh: Не уверен, что я могу полностью ответить на ваш вопрос. Различные удары для разных людей. Некоторые люди имеют дело только в вариантах. Чтобы быть хорошими в этом, нужно понимать время распада и волатильности. Одной из проблем теперь с прямыми контрактами является то, что маржа на мини теперь составляет более $ 6000! Слишком большая волатильность с недавнего времени делает спреды слишком широкими. Множество способов их комбинирования - но я бы предпочел опционы на опционы на опционы на фьючерсы, если бы я их торговал (из-за большего объема, меньшей стоимости и т. Д.).

[Vichdkhiroth]

Из моего собственного опыта торговых опционов в течение ряда лет трудно заработать на покупных опционах, если крупный шаг не произойдет в действительности вскоре после их покупки. ИМО Если вы собираетесь торговать фьючерсами, вам лучше держать его простым и работать над поиском методологии, которая соответствует вашей индивидуальности и делает вас некоторыми тиками .... удачи!

[fox6006]

бесплатное обучение этому материалу в info @ tradetradingschool. com (и у меня нет с ними связи)
Те видео на полпути страницы великолепны. Спасибо за сайт.

[rvichtaliokfury]

: Не уверен, что я могу полностью ответить на ваш вопрос. Различные удары для разных людей. Некоторые люди имеют дело только в вариантах. Чтобы быть хорошими в этом, нужно понимать время распада и волатильности. Одной из проблем теперь с прямыми контрактами является то, что маржа на мини теперь составляет более $ 6000! Слишком большая волатильность с недавнего времени делает спреды слишком широкими. Множество способов их комбинирования - но я бы предпочел опционы на опционы на опционы на фьючерсы, если бы я их торговал (из-за большего объема, меньшей стоимости и т. Д.).
привет, я несколько понимаю вас, но можете ли вы объяснить разницу между покупкой подчеркивания на фьючерсном рынке и хеджированием ее с помощью долгого или просто покупки звонка? не является ли запас для мини-Dow немного меньше? тем не менее, зачем идти с опционами, если повышенная волатильность увеличивает премию?

[rvichtaliokfury]

ИМО Если вы собираетесь торговать фьючерсами, вам лучше держать его простым и работать над поиском методологии, которая соответствует вашей индивидуальности и делает вас некоторыми тиками .... удачи! [/Quote] yap, это тоже мой образ мышления

[fox6006]

Ну, я только что узнал, что моя идея в первом посте называется Long Synthetic Call в соответствии с последним обучающим видео. Вам нужно посмотреть оставшуюся часть, чтобы посмотреть, как это работает.
https://www.forex-russian.com/attachments/1529227945.png

[rvichtaliokfury]

Ну, я только что узнал, что моя идея в первом посте называется Long Synthetic Call в соответствии с последним обучающим видео. Вам нужно посмотреть оставшуюся часть, чтобы посмотреть, как это работает.
https://www.forex-russian.com/attachments/1529227945.pngя считаю так
https://www.forex-russian.com/attachments/1529227945.png

[elrishadkelaidkk]

Этот ey будет работать, если вы купите правильное количество опций для хеджирования базового контакта Futures. если вы LONG на E-mini ES = delta - 1, поэтому вам нужно купить опцию PUT. В банкомате Money, в банкомате будет дельта 50% или 0,5 Delta, чтобы найти количество опций, которые вы должны вычислить коэффициент хеджирования. если вы LONG один E-mini ES, это дает 10,5. где 0,5 - деньги в банкомате Delta, а 1 - количество контракта FUTURES для хеджирования 10,5 = 2, поэтому вам нужно купить 2 PUT Option ATM. Бр, Эммануэль.