View Full Version : запрос: RSI ATR
Кто-нибудь может написать это в помещении?
http://www.traders.com/Documentation/FEEDbk_docs/ForexFocus/FOREXfocus.html
В основном это RSI (21) и ATR (21) на графике H1 или H4.
Когда RSI пересекает 50, покупка на закрытии этого бара 20% от ATR этого бара (1-й лот)
Когда RSI пересекает 60, покупайте другой лот (2-й лот)
Когда RSI пересечет 70, закройте 1-й лот.
Когда RSI опустится ниже 50, закройте 2-й лот.
Стоп установлен на 30% ATR ниже цены входа.
Спасибо
Каковы потенциальные доходы Burger King? Здесь есть несколько писателей EA. Надеюсь, что один из них возьмет на себя задачу.
Согласно статье, эта дисциплина RSI ATR прошла тестирование в течение 3,5 лет с использованием стартового капитала в 1000 долларов США и в итоге составила 60 000 долларов США в 60 раз. И это использовало 1 размер лота с первого дня до 3,5 лет спустя. Возврат может быть выше, если скрипт масштабируется в зависимости от эквити под рукой. Результаты тестов, которые я опубликовал на форуме VT:
Очень интересные результаты! Только что попробовал на графиках 1H для EURUSD ( 320 пунктов), GBPUSD ( 450 пунктов), USDJPY ( 175 пунктов), EURJPY (-80 пунктов) за 1 месяц! Кажется очень стабильным (3/4 побед), в общей сложности выигрыш 865 пипсов. КСТАТИ. JPY - очень изменчивая валюта, и все же она принесла некоторую прибыль по USDJPY. Бьюсь об заклад, если бы VT мог делать ордера на вход, стоп и лимиты, этот мог бы сделать больше.
PS. его RSI (21) и ATR (21)
Какой период вы использовали для тестирования на истории?
Я протестировал его на платформе VT, охватывающей данные за 1 месяц. Расписание было 1ч. Если вы зайдете на форум VT, вы можете скачать версию VT, и это то, что я использовал для тестирования. довольно успешно на 4 пары.
Эй, Burgerking Я очень заинтригован этой системой, и я ходил по магазинам в частном порядке, чтобы посмотреть, смогу ли я найти кого-нибудь, кто создаст советник для нее. Оставайтесь в курсе.
Приведенная выше ссылка больше не указывает на статью. Вы можете выполнить поискgoogle по названию статьи: Выходя за пределы 70 и 30 на Форексе - Джейми Сэтетле или:
http://www.forex-tsd.com/suggestions-trading-systems/2893-going-beyond-70-30-forex.htmlи снова на форуме VT
http://forum.vtsystems.com/index.php?showtopic=4524
1 Приложение (я). По просьбе Yardie, прикреплен простой советник, основанный на принципе RSI-ATR. Это открывает сделки как воспроизводство кроликов, но результаты бэкстеста на H1 H4 были не очень хорошими. Пожалуйста, просмотрите код и сообщите, правильны ли триггеры ордера, закрытие ордера и стоп-лосс. Я добавил функцию трейлинг-стопа. Если input = 0, то трейлинг-стоп не используется. Если UseCloseSignal = false, используются входные значения TakeProfit и Stoploss. Я не опытный программист, и это может быть заметно в этом советнике. Любая помощь очень ценится. Wackena
https://www.forex-russian.com/attachments/15292244741889189237.zip
Спасибо за ваши усилия Wackena. Может быть, Burgerking может что-то добавить. Эти результаты тестирования не впечатлили вообще.
Проверка кодов может занять некоторое время, так как я новичок в программировании на MT4. Кто-нибудь знает, где я мог бы получить полное руководство по программированию MT4?
Проверка кодов может занять некоторое время, так как я новичок в программировании на MT4. Кто-нибудь знает, где я мог бы получить полное руководство по программированию MT4?
Я не знаю, если это то, что вам нужно, но он определяет все параметры и функции.
http://docs.mql4.com/Wackena
1 Вложений: я думаю, что сейчас мы можем быть в правильном направлении при разработке этого советника. После прочтения сообщения tinybolt10 на форуме vt, он утверждает, что значение RSI по сравнению с предыдущим периодом было высоким (длинным), низким (коротким) и% ATR основано на предыдущем дневном ATR. В 1-й версии я руководствовался указаниями, согласно которым RSI был основан на закрытии предыдущего периода, а% ATR был основан на предыдущем периоде. Предыдущий период был H1 или H4. Я модифицировал более раннюю версию Bogie RSI-ATR Trend v1, и результаты стали намного лучше. Это немного похоже на наблюдение за вашими инвестициями в 401K, у него есть взлеты и падения, но со временем общий рост. Прилагается пересмотренный советник v2 и тесты gbpusd, usdjpy, usdchf с и без трейлинг-стопа. У меня были проблемы с тестированием евразии. Исторические данные для этой пары могут быть повреждены. Я перезагружу данные позже и попробую снова. Если кто-то протестирует и опубликует результаты для eurusd с v2 EA, спасибо. Любые комментарии или предложения приветствуются. Wackena
https://www.forex-russian.com/attachments/1529224476890005059.zip
Wow Wackena вы стали резидентом эксперта EA на форуме
https://www.forex-russian.com/attachments/1529224471.png, Похоже, этот советник был предназначен для GBPUSD. Он дает самые впечатляющие результаты (200% за 8 месяцев) от тестирования на истории. Другие результаты были слабыми, хотя USDJPY на уровне 50% не был слишком плохим.
Я думаю, что сейчас мы можем быть в правильном направлении в разработке этого советника. После прочтения сообщения tinybolt10 на форуме vt, он утверждает, что значение RSI по сравнению с предыдущим периодом было высоким (длинным), низким (коротким) и% ATR основано на предыдущем дневном ATR. В 1-й версии я руководствовался указаниями, согласно которым RSI был основан на закрытии предыдущего периода, а% ATR был основан на предыдущем периоде. Предыдущий период был H1 или H4. Я модифицировал более раннюю версию Bogie RSI-ATR Trend v1, и результаты стали намного лучше. Это немного похоже на наблюдение за вашими инвестициями в 401K, у него есть взлеты и падения, но со временем общий рост. Прилагается пересмотренный советник v2 и тесты gbpusd, usdjpy, usdchf с и без трейлинг-стопа. У меня были проблемы с тестированием евразии. Исторические данные для этой пары могут быть повреждены. Я перезагружу данные позже и попробую снова. Если кто-то протестирует и опубликует результаты для eurusd с v2 EA, спасибо. Любые комментарии или предложения приветствуются. Wackena
Я думаю, что сейчас мы можем быть в правильном направлении в разработке этого советника. После прочтения сообщения tinybolt10 на форуме vt, он утверждает, что значение RSI по сравнению с предыдущим периодом было высоким (длинным), низким (коротким) и% ATR основано на предыдущем дневном ATR. В 1-й версии я руководствовался указаниями, согласно которым RSI был основан на закрытии предыдущего периода, а% ATR был основан на предыдущем периоде. Предыдущий период был H1 или H4. Я модифицировал более раннюю версию Bogie RSI-ATR Trend v1, и результаты стали намного лучше. Это немного похоже на наблюдение за вашими инвестициями в 401K, у него есть взлеты и падения, но со временем общий рост. Прилагается пересмотренный советник v2 и тесты gbpusd, usdjpy, usdchf с и без трейлинг-стопа. У меня были проблемы с тестированием евразии. Исторические данные для этой пары могут быть повреждены. Я перезагружу данные позже и попробую снова. Если кто-то протестирует и опубликует результаты для eurusd с v2 EA, спасибо. Любые комментарии или предложения приветствуются. Wackena
Я с нетерпением жду этого теста на парах GBPUSD и EURUSD. Пока что никакой торговли не было.
Я с нетерпением жду этого теста на парах GBPUSD и EURUSD. Пока что никакой торговли не было.
Ярди, это может быть похоже на то, как вода кипит. При рассмотрении результатов бэк-тестирования интервалы ввода заказов варьировались от нескольких дней до почти двух недель. В среднем 25 заказов на пару в течение 8 месяцев кажутся средними. Wackena
Да, я могу сказать из тестов. Я буду следить за тем, чтобы он был включен на всякий случай, хе-хе.
Это может быть похоже на кипение воды. При рассмотрении результатов бэк-тестирования интервалы ввода заказов варьировались от нескольких дней до почти двух недель. В среднем 25 заказов на пару в течение 8 месяцев кажутся средними. Wackena
Это может быть похоже на кипение воды. При рассмотрении результатов бэк-тестирования интервалы ввода заказов варьировались от нескольких дней до почти двух недель. В среднем 25 заказов на пару в течение 8 месяцев кажутся средними. Wackena
Привет, я рад, что вы заглянули на форум VT - и если у вас есть журнал TASC, вы также сможете понять всю историю.
Да, я могу сказать из тестов. Я буду следить за тем, чтобы он был включен на всякий случай, хе-хе.
Убедитесь, что он работает несколько месяцев. КСТАТИ. Было бы также возможно, если бы советник увеличил размер своего лота в зависимости от эквити? Возможно, что-то вроде увеличения размера лота через каждые 50% увеличения капитала (по отношению к первоначальной сумме капитала). т.е. на 7500 будет торговаться 2 лота; на 10к будет 3 лота ...
1 приложение (я)
Привет, я рад, что вы заглянули на форум VT - и если у вас есть журнал TASC, вы также сможете понять всю историю. Убедитесь, что он работает несколько месяцев. КСТАТИ. Было бы также возможно, если бы советник увеличил размер своего лота в зависимости от эквити? Возможно, что-то вроде увеличения размера лота через каждые 50% увеличения капитала (по отношению к первоначальной сумме капитала). т.е. на 7500 будет торговаться 2 лота; на 10к будет 3 лота ...
Прилагается советник с процедурой управления капиталом. UseMM - это функция управления денежными средствами, которая рассчитывает размер лота на основе процента AccountEquity. Процент задается вводом риска (число в процентах, без десятичных разрядов, т.е. 2 = 2%) Lots input используется, если UseMM = false. Wackena
https://www.forex-russian.com/attachments/1529224478138263995.mq4
Wackena Я замечаю, что советник не печатает TP при открытии ордера. Я, как правило, большой поклонник советников, которые печатают TP и SL, когда ордер открыт. У меня такой вопрос - без печатного ТП, эксперт потеряет торговлю, если я перезагружу свою машину или отключусь?
Прилагается советник с процедурой управления капиталом. UseMM - это функция управления денежными средствами, которая рассчитывает размер лота на основе процента AccountEquity. Процент задается вводом риска (число в процентах, без десятичных разрядов, т.е. 2 = 2%) Lots input используется, если UseMM = false. Wackena
Прилагается советник с процедурой управления капиталом. UseMM - это функция управления денежными средствами, которая рассчитывает размер лота на основе процента AccountEquity. Процент задается вводом риска (число в процентах, без десятичных разрядов, т.е. 2 = 2%) Lots input используется, если UseMM = false. Wackena
Wackena Я замечаю, что советник не печатает TP при открытии ордера. Я, как правило, большой поклонник советников, которые печатают TP и SL, когда ордер открыт. У меня такой вопрос - без печатного ТП, эксперт потеряет торговлю, если я перезагружу свою машину или отключусь?
Я думаю, что это работает, когда советник размещает ордерs с напечатанным sltp, сервер обрабатывает ордерs до заключения либо в sl, либо в tp без необходимости подключения к ПК , При размещении ордеровзаказов без распечатки sl или tp ваш компьютер должен быть подключен, чтобы советник мог обработать ордерс до его завершения. Если ПК не подключен, ордерс может безудержно двигаться в любом направлении. Wackena
Я знаю. Но мне интересно, если советник забудет о сделке, перезагрузится ли ПК или временно оборвется соединение.
Я думаю, что это работает, когда советник размещает ордерs с напечатанным sltp, сервер обрабатывает ордерs до заключения либо в sl, либо в tp без необходимости подключения к ПК , При размещении ордеровзаказов без распечатки sl или tp ваш компьютер должен быть подключен, чтобы советник мог обработать ордерс до его завершения. Если ПК не подключен, ордерс может безудержно двигаться в любом направлении. Wackena
Я думаю, что это работает, когда советник размещает ордерs с напечатанным sltp, сервер обрабатывает ордерs до заключения либо в sl, либо в tp без необходимости подключения к ПК , При размещении ордеровзаказов без распечатки sl или tp ваш компьютер должен быть подключен, чтобы советник мог обработать ордерс до его завершения. Если ПК не подключен, ордерс может безудержно двигаться в любом направлении. Wackena
Я знаю. Но мне интересно, если советник забудет о сделке, перезагрузится ли ПК или временно оборвется соединение.
Ярди, чтобы проверить, я просто выключил демо-версию этого советника и перезапустил Кажется, все в порядке, данные не потеряны. Wackena.
Wackena, какие пары у тебя есть? У меня прибыльная сделка на eurusd на 53 пипса. Но я не уверен, что советник закроет его автоматически или нет. Последнее, что мне нужно, это прибыльная сделка, чтобы превратиться в убыточную.
, чтобы проверить, я просто выключил демо-запуск этого советника и перезапустил. Кажется, все в порядке, данные не потеряны. Wackena.
, чтобы проверить, я просто выключил демо-запуск этого советника и перезапустил. Кажется, все в порядке, данные не потеряны. Wackena.
Wackena, какие пары у тебя есть? У меня прибыльная сделка на eurusd на 53 пипса. Но я не уверен, что советник закроет его автоматически или нет. Последнее, что мне нужно, это прибыльная сделка, чтобы превратиться в убыточную.
Ярди, в советнике есть код для закрытия ордеров. До сих пор в тестировании, это работало хорошо. Торговые пары eurusd, gbpusd. usdjpy, usdchf, usdcad, aususd, eurjpy, eurchf, eurgbp. Что касается другого вопроса, я заметил, что в демонстрационной программе FXDD North Fiance подпрограмма Money Management (UseMM) не будет торговать, когда размер лота ниже 0,1. Как пример: депозит $ 5000, риск 2%. Это рассчитает размер лота до 0,1. Если проигрыш происходит сразу же, а размер лота не превышает 0,1, торговля прекращается. Моя демонстрация IBFX работала нормально с размерами лота до 0,1. Wackena
я пробовал это на 1 часе бэк-тестирования евродоллара и не получил 1 сделку. есть ли уловка в этом тестировании? график и резюме пустые
я пробовал это на 1 часе бэк-тестирования евродоллара и не получил 1 сделку. есть ли уловка в этом тестировании? график и резюме пустые
Попробуйте UseMM = 0. Лоты = 0,1 или выше. Посмотрите, торгует ли он сейчас. Wackena
Вот оригинал RSI egy. Это только часть полного эги.
http://www.traders.com/Documentation/FEEDbk_docs/Archive/082006/ForexFocus/FOREXfocus.html
хм ... не знаю, что я делаю не так. Я установил дату для запуска и до. выберите советника. настроить входные переменные, если это необходимо .. временные рамки. затем нажмите старт. гистограмма ниже не перемещается вправо и не приводит к вкладке результатов или графика. Ну что, как поживаешь?
Привет, ребята, я прочитал эту ветку и меня тоже интересует это. Однако я не смог найти всю статью нигде во всей ее полноте. Я видел некоторые его части. Кто-нибудь, пожалуйста, опубликуйте текст статьи? Я довольно опытный программист и хотел бы узнать, смогу ли я сделать хорошую реализацию egy.
Мне следовало бы знать, есть ли в статье что-то еще, кроме того, что было опубликовано? В первом посте Burger King вы упомянули проценты ATR, рассчитывали ли вы их самостоятельно или рассматривали их как часть прочитанной статьи?
Извините, еще одна вещь, мне нужно привести свой мозг в действие, прежде чем я нажму на кнопку поста. Я просто хотел упомянуть также, что я думаю, что вы, ребята, проделали здесь много хорошей работы, это главная причина, по которой я так заинтересовался, чтобы попробовать это. Хорошая работа Вакена на эксперте. Я не смог получить те же результаты, что и V2, с моим дилером (interbankFX), но я посмотрю немного поближе и попытаюсь выяснить, почему.
Мне следовало бы знать, есть ли в статье что-то еще, кроме того, что было опубликовано? В первом посте Burger King вы упомянули проценты ATR, рассчитывали ли вы их самостоятельно или рассматривали их как часть прочитанной статьи?
Это из статьи. Полный текст статьи можно найти в августовском номере журнала TASC (в мягкой обложке, а не в Интернете). К сожалению, веб-версия является выдержкой.
1 Приложение (я) Я рад видеть, что этот поток существует, я собирался начать делать этот советник для MT4. Может быть, я могу принять участие в разработке этого советника. Вот некоторые из моих вопросов и предложений: Скажем теоретически, что я торгую по EURUSD на 1-часовом графике, а RSI пересекает 50. Я не понимаю Покупку на 15% дневного ATR выше предыдущего максимума на часовом графике где взять ATR? С моего часового графика (текущий бар или предыдущий бар) или с моего дневного графика (текущий или предыдущий день)? Добавляю ли я 15% ATR к текущему рыночному курсу, максимум предыдущего бара на моем часовом графике, максимум предыдущего бара на моем дневном графике? Я приложил кое-что, что должно помочь нам также. Извините за его дерьмовое качество, но изначально оно было около 3 МБ, и мне пришлось сжать его. Админ, дайте мне знать, если есть проблема с прикреплением статей, и я удалю ее.
https://www.forex-russian.com/attachments/15301844011045884954.pdf
Любое обновление на этом советнике? Спасибо
Согласно статье, эта дисциплина RSI ATR прошла тестирование в течение 3,5 лет с использованием стартового капитала в 1000 долларов США и в итоге составила 60 000 долларов США в 60 раз. И это использовало 1 размер лота с первого дня до 3,5 лет спустя. Возврат может быть выше, если скрипт масштабируется в зависимости от эквити под рукой. Результат бэк-теста я выложил на форуме VT: PS. его RSI (21) и ATR (21)
Кто-нибудь знает способ загрузки исторических данных в VT. Кажется, я получаю данные за месяц на часовом графике Как я могу получить больше, чтобы протестировать должным образом ??
Я рад видеть, что этот поток существует, я собирался начать делать этот советник для MT4 ....
Ответы находятся в статье, которую ВЫ разместили! *** В статье говорится 2. Покупайте на 15% дневного ATR выше предыдущего максимума (ежечасно, 15-минутный и т. Д.). Для меня ATR всегда означает число на дневном графике, меняется только количество дней, обычно составляет 14, но для этой системы он решил использовать 21 по причинам, изложенным в статье. Теперь, ударь меня этим!
https://www.forex-russian.com/attachments/1530184390.pnghttps://www.forex-russian.com/attachments/1530184390.pnghttps://www.forex-russian.com/attachments/1530184391.jpg
Ответы находятся в статье, которую ВЫ разместили! *** В статье говорится 2. Покупайте на 15% дневного ATR выше предыдущего максимума (ежечасно, 15-минутный и т. Д.). Для меня ATR всегда означает число на дневном графике, меняется только количество дней, обычно составляет 14, но для этой системы он решил использовать 21 по причинам, изложенным в статье. Теперь, ударь меня этим!
https://www.forex-russian.com/attachments/1530184391.jpghttps://www.forex-russian.com/attachments/1530184391.jpghttps://www.forex-russian.com/attachments/1530184391.jpgЯ не думаю, что он ударит тебя. Он не посещал форум с августа 2007 года. Как и вы, я только когда-либо думал об ATR как о ежедневном истинном диапазоне. В любом случае, было бы интересно посмотреть, будут ли оригинальные тесты Egy такими же прибыльными через 4 года.
2 Приложения (я) Я уверен, что у этого все еще есть тот же потенциал; Вы смотрели статью? Кривая 4 H справедливо выглядела БОЛЬШОЙ !! Я мог бы наблюдать только EUR-USD на графике 4 H на следующей неделе, не займет много времени, чтобы справиться с этим, и сейчас есть настройка в реальном времени, пока нет входа. Вот график и мой калькулятор цен, просто округленный для удобства
https://www.forex-russian.com/attachments/1530184391.jpg
https://www.forex-russian.com/attachments/15301844101421002764.jpg
https://www.forex-russian.com/attachments/1530184412879698070.jpg
Я прочитал статью. Правило входа № 2 (для покупки) гласит «Покупать» при 15% дневного ATR выше предыдущего максимума (ежечасно, 15 минут и т. Д.). Предположим, я запускаю метод на графике H1. Означает ли это (1) покупать на 15% от ATR H1 выше предыдущего максимума H1 или (2) покупать на 15% от ATR D1 выше предыдущего максимума H1? Чтобы соответствовать правилу № 3, кажется, что (1) будет правильным. Но если мы продолжим читать, комментарий, который Egy с пользой проверил на внутридневных графиках ...... Значения, вероятно, придется изменить для торговли на дневном графике, подсказывает мне, что (2), скорее всего, будет правильной интерпретацией , Я вижу, что автор поста № 12 также отметил эту неоднозначность. Неправильное понимание этого может объяснять или не учитывать низкую прибыльность тестирования, отмеченную в постах № 8 и № 9. Мне любопытно знать, почему этот простой подход, основанный на показателях, значительно превосходит любую аналогичную систему следования за трендом. Как только писатель говорит об оптимизации значений, я начинаю нервничать, так как хорошо осознаю опасности подгонки кривых. Кроме того, я вижу, что кривые эквити генерируются примерно из 500 и 220 торговых выборок соответственно, а статистика на рисунке 6 является результатом всего лишь 213 сделок. PF 2,26, кажется, граничит с слишком хорошим, чтобы быть истинной эгорией. Я хотел бы увидеть тестовый прогон по абсолютному минимуму в 2000 сделок и пятилетним изменениям на рынках. Мой опыт показывает, что очень немногие автоматизированные системы будут предоставлять PF GT; 1.2-1.3, если проверено на подходящем большом образце.
Ух ты, снеговик, ты действительно копаешь все упоминания об этом эге. Вы нашли других рядом с тсд, которых у меня нет? Я признаю, что прошло несколько лет с тех пор, как я искал новую информацию. Возможно, мы могли бы выбрать форум, на котором сосредоточить усилия, вместо того, чтобы распространять идеи на несколько человек? Для всех, кто интересуется, есть несколько постов на
http://www.forex-tsd.com/indiors-metatrader-4/10095-rsi-atr-system-tasc.html,
1 приложение (я)
Я прочитал статью. Правило входа № 2 (для покупки) гласит «Покупать» при 15% дневного ATR выше предыдущего максимума (ежечасно, 15 минут и т. Д.). Предположим, я запускаю метод на графике H1. Означает ли это (1) покупать на 15% от ATR H1 выше предыдущего максимума H1 или (2) покупать на 15% от ATR D1 выше предыдущего максимума H1? Чтобы соответствовать правилу № 3, кажется, что (1) будет правильным. Но если мы продолжим читать, то комментарий [i] Egy успешно протестировал на внутридневных графиках ...... Значения, вероятно, нужно будет изменить для торговли ...
Значения, вероятно, нужно будет изменить для торговли на дневном графике. Ну, на самом деле, это ясно для меня, он говорит, что это было проверено на графиках 1 H 4 H, поэтому использовался ATR DAILY, поскольку никогда намерение использовать систему на дневных графиках. Что касается ценностей, то, скорее всего, он имеет в виду - 1. Период RSI; 21 2.%, используемый для входа и остановок. На самом деле, он говорит это ???????????? Как уже упоминалось, вы можете торговать разными таймфреймами. Если вы торгуете на дневном графике, вам нужно будет расширить свой стоп, возможно, до 100% от ATR. У меня нет средств для повторного тестирования, поэтому придется рисковать. Тем не менее, интересно посмотреть на дневной RSI, см. График, который дал отличную дивергенцию в январе вместе с сигналом пересечения 50, 3 дня, когда вы могли ввести этот сигнал, # 1, а затем смотреть, как все пипсы возвращаются обратно отправная точка перед взлетом. Очень жаль, что график не говорит мне, что делает следующая цена, во всяком случае, пока!
https://www.forex-russian.com/attachments/15301844141338173974.jpg
Powered by forex-russian® Version 4.2.5 Copyright © 2024 forex-russian Solutions, Inc. All rights reserved.