Расчет опциона FX - Page 2
Страница 2 из 813 FirstFirst 123 ПоследняяПоследняя
Results 11 to 20 of 27

Thread: Расчет опциона FX

  1. #11

    Quote Originally Posted by ;
    {quote} ATR * Sqrt (Время) неверно. Я пробовал это давно. ATR выдает искусственные высокие значения. Правильный способ (MathLog (CloseClose [1]) * Sqrt (Time)) * ZScore. Результаты очень реалистичны при отображении возможных границ отклонения .....
    Интересно отметить, что ATR дает искусственно высокие значения. Не могли бы вы объяснить больше? Каждый раз, когда я измеряю волатильность, используя любую историю, волатильность почти всегда преуменьшается большую часть времени или дает низкие значения, которые занижены. Возможно, я неправильно понял то, что вы сказали, но мне очень любопытно узнать, где вы обнаружили, что волатильность обычно занижается с использованием исторических мер.

  2. #12

    Quote Originally Posted by ;
    {quote} Интересно отметить, что ATR дает искусственно высокие значения. Не могли бы вы объяснить больше? Каждый раз, когда я измеряю волатильность, используя любую историю, волатильность почти всегда преуменьшается большую часть времени или дает низкие значения, которые занижены. Возможно, я неправильно понял то, что вы сказали, но мне очень любопытно узнать, где вы обнаружили, что волатильность обычно занижается с использованием исторических мер.
    Привет Sis.yphus, Так как ATR в основном основана на отношениях Высокого и Низкого между свечами, взятие квадратного корня времени ATR дает очень нереалистичные суточные диапазоны ожиданий на следующий день. Я лично считаю, что это ошибочная логика. Мера, основанная на отклонении, должна показывать потенциал для среднего дневного диапазона (ADR) на следующий день. С другой стороны, если вы попробуете (MathLog (CloseClose [1]) * Sqrt (Time)) * ZScore, на следующий день ADR кажется правильным на деньги. Если вы используете ZScore из 1 в приведенном выше расчете, максимум и минимум следующего дня остаются в пределах границ ZScore примерно в% 68 времени. Это очень похоже на нормальное распределение. В качестве примера позвольте нам использовать 5-минутную волатильность для оценки волатильности следующего дня. Сначала вы берете среднее значение MathAbs (MathLog (CloseClose [1])) для последних 288 баров (1 день из 5-минутных баров). Скажем, это V5 (волатильность 5 мин). Ожидаемый дневной максимум (на следующий день) = DailyOpen * Exponent (V5 * MathSqrt (288) * Zscore) Ожидаемый ежедневный рейтинг (на следующий день) = Daily Open * (2- (Exponent (V5 * MathSqrt (288) * Zscore))) I надеюсь, что это понятно ....

  3. #13

    Quote Originally Posted by ;
    {quote} Привет, Так как ATR в основном основан на высоких и низких соотношениях между свечами, использование квадратного корня времени ATR дает очень нереалистичные суточные диапазоны ожиданий на следующий день. Я лично считаю, что это ошибочная логика. Мера, основанная на отклонении, должна показывать потенциал для среднего дневного диапазона (ADR) на следующий день. С другой стороны, если вы попробуете (MathLog (CloseClose [1]) * Sqrt (Time)) * ZScore, на следующий день ADR кажется правильным на деньги. Если вы используете ZScore из 1 в приведенном выше расчете, то высокий и низкий следующий ...
    Я полностью согласен, что логика ошибочна, как в большинстве случаев исторической волатильности. Спасибо, что объяснили это. и я проклинаю тебя за это! Собираюсь играть с вашими расчетами сегодня вечером, чтобы увидеть, могу ли я получить те же результаты. Если это так, то я действительно проклинаю вас, потому что я, вероятно, буду играть с этими данными в течение нескольких дней, я могу попросить вас уточнить формулу, если я думаю, что у меня что-то не хватает. Просто любопытно, как вы пришли к этому расчету?

  4. #14

    Quote Originally Posted by ;
    {quote} Я полностью согласен, что логика ошибочна, как в большинстве случаев исторической волатильности. Спасибо, что объяснили это. и я проклинаю тебя за это! Собираюсь играть с вашими расчетами сегодня вечером, чтобы увидеть, могу ли я получить те же результаты. Если это так, то я действительно проклинаю вас, потому что я, вероятно, буду играть с этими данными в течение нескольких дней, я могу попросить вас уточнить формулу, если я думаю, что у меня что-то не хватает. Просто любопытно, как вы пришли к этому расчету?
    В любое время Sis, никаких проблем. Что касается вашего вопроса, эта формула основана на теории Random Walk, поэтому я ее не изобретал. Я просто применил свою логику к этому, вот и все ... Удачи ...

  5. #15

    Quote Originally Posted by ;
    {quote} ATR * Sqrt (Время) неверно. Я пробовал это давно. ATR выдает искусственные высокие значения. Правильный способ (MathLog (CloseClose [1]) * Sqrt (Time)) * ZScore. Результаты очень реалистичны при отображении возможных границ отклонения .....
    Спасибо, что поделились этим! Я попробую вашу формулу. Однако ИМО волатильность невозможно предсказать с высокой точностью независимо от формулы. Вы можете использовать самую сложную формулу в мире, но результат всегда отклоняется от фактических значений. Вы даже можете использовать большое количество одновременных симуляций Монте-Карло в реальном времени с переменными входами, но это бессмысленно. Рынок по-прежнему непредсказуем. Об этом нет. ATR * Sqrt (Time) отлично подходит для меня. Я проделал много бэктестинга с помощью этой простой формулы, и результаты полностью удовлетворяют мои потребности (мне нужна только приблизительная оценка в качестве ссылки). Также довольно легко манипулировать значениями с помощью внешних множителей или множителей на основе некоторых других данных. Все это немного похоже на сравнение яблок и апельсинов, чтобы решить, какой из них лучше. Или мы можем утверждать, какой расчет МА лучше и точнее. SMA или EMA.

  6. #16

    Quote Originally Posted by ;
    {quote} ATR * Sqrt (Время) неверно. Я пробовал это давно. ATR выдает искусственные высокие значения. Правильный способ (MathLog (CloseClose [1]) * Sqrt (Time)) * ZScore. Результаты очень реалистичны при отображении возможных границ отклонения .....
    Как рассчитывается Z-показатель? благодаря

  7. #17

    Quote Originally Posted by ;
    {quote} Как рассчитывается Z-показатель? благодаря
    Z-оценка (z) для элемента данных x измеряет расстояние (в стандартных отклонениях StdDev) и направление элемента из его среднего значения (U): z = (x-StdDev)UA значение нуля указывает, что элемент данных x равно среднему значению U, а положительные или отрицательные значения показывают, что элемент данных выше (xgt; U) или ниже (x Значения 2 и -2 показывают, что элемент данных представляет собой два стандартных отклонения выше или ниже выбранного соответственно, и более 95,5% всех элементов данных содержатся в этих двух горизонтальных ссылках (см. рисунок 1). Подставим x с ценой закрытия C, средним U с простой скользящей средней (
    https://www.tradingview.com/scripts/...movingaverage/) n периодов (n) и StdDev со стандартным отклонением цен закрытия за n периодов, приведенная выше формула становится: Z_score = (C -
    https://www.tradingview.com/scripts/...movingaverage/(n))StdDev (C, n)
    https://www.tradingview.com/script/T...core-Strategy/Еще одна вещь, чтобы добавить к моему длинному списку проектов программирования.

  8. #18
    Могу ли я спросить, почему бинарные опции считаются мошенничеством? Я только что депонировал у брокера и собирался поделиться своим опытом вместе с моими сделками, чтобы все увидели, но после того, что вы сказали, я подумал об этом дважды.

  9. #19

    Quote Originally Posted by ;
    Могу ли я спросить, почему бинарные опции считаются мошенничеством? Я только что депонировал у брокера и собирался поделиться своим опытом вместе с моими сделками, чтобы все увидели, но после того, что вы сказали, я подумал об этом дважды.
    Какова выплата, когда вы выигрываете, какова выплата, когда вы проигрываете?

  10. #20

    Quote Originally Posted by ;
    {quote} Спасибо, что поделились этим! Я попробую вашу формулу. Однако ИМО волатильность невозможно предсказать с высокой точностью независимо от формулы. Вы можете использовать самую сложную формулу в мире, но результат всегда отклоняется от фактических значений. Вы даже можете использовать большое количество одновременных симуляций Монте-Карло в реальном времени с переменными входами, но это бессмысленно. Рынок по-прежнему непредсказуем. Об этом нет. ATR * Sqrt (Time) отлично подходит для меня. Я проделал много бэктестинга с помощью этой простой формулы ...
    Привет Альфа, я уважаю ваше мнение. Но ATR * Sqrt (Time) не имеет никаких оснований. Это может сработать для вас, но вам нужно подстроить некоторый множитель для его работы. Пример: ATR * Sqrt (время) * Множитель. Значение этого множителя должно определяться какой-то оптимизацией. Однако в другом методе множитель представляет собой ZScore (1, 1,96, 2,58), чтобы назвать несколько значительных. Это проверенный статистический метод. Конечно, всегда можно утверждать, что возврат торговых цен не основан на нормальном распределении, это правда ... Удача ...

Действующие разрешения

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете размещать ответы
  • Вы не можете использовать вложения
  • Вы не можете редактировать ваши записи
  •  
  • BB-код - Вкл.
  • Смайлики - Вкл.
  • Код [IMG] - Вкл.
  • Код [VIDEO] - Вкл.
  • HTML-код - Выкл.
Веб-сайт использует cookies
Веб-сайт использует cookies, в настоящее время некоторые из них уже установлены. Вы можете ознакомиться с более подробной информацией об использовании нами cookies здесь. Чтобы принять условия использования cookies, пожалуйста, нажмите на кнопку справа. Если вы продолжаете пользоваться веб-сайтом, вы по умолчанию принимаете условия использования cookies.