Всем привет,
Как forex бинарные опционные брокеры вычисляют значение бинарных опций (put и call)?
Примечание: FX двоичные параметры - это общий SCAM, меня интересует только вычисление.
благодаря
Всем привет,
Как forex бинарные опционные брокеры вычисляют значение бинарных опций (put и call)?
Примечание: FX двоичные параметры - это общий SCAM, меня интересует только вычисление.
благодаря
Ха .. есть не так много, чтобы рассчитать. Это простая ставка 50/50 с RRlt; 1. Двоичные опции не являются реальными опциями. Бинарные опции основаны на предположении, что ценовое действие - это в основном случайное блуждание. У вас есть фиксированный период времени, после которого опцион должен истечь в деньгах. Например, скажем, вы разместили опцион на 100, 60 секунд с 80% выплат в 1.2050 и с временем покупки 10:00 и временем истечения 10:01. Если в 10:01 рынок выше 1.2050, то вы выиграете 80 долларов. Если цена ниже 1.2050, вы потеряете цену опциона - 100 долларов. Это означает, что ожидание для каждой ставки фиксировано и постоянно отрицательно. Средние потери всегда больше среднего прироста. В то время как ставка долгосрочного выигрыша составляет 50% (вы можете обвинить в этом закон больших чисел). Конечно, если вы очень умны и знаете, как разместить ставки с высокой вероятностью, тогда в теории вы можете победить дом. В моем примере выше вам требуется постоянный показатель выигрыша в 56%, чтобы быть безубыточным. Итак, чтобы заработать деньги, вам нужно более 56% выигрышной ставки. Некоторые брокеры позволяют трейдерам закрыть опцию до истечения срока действия. Но вы получаете наказание с меньшими выплатами. В итоге ожидание остается прежним.Originally Posted by ;
Параметры значений уравнения Шелл Скоулза, включая двоичные
Я занимаюсь идеей искусственно создать опцию в mql-коде, чтобы получить подразумеваемую волатильность как результат.
Это не обязательно! Просто используйте ATR и
https://sixfigureinvesting.com/2014/...-root-of-time/, То же самое. Но гораздо проще вычислять и масштабировать вверх и вниз на любые временные рамки. В mql4 используйте следующие функции:
https://docs.mql4.com/indiors/iatr
https://docs.mql4.com/math/mathsqrt
Именно поэтому я хотел посмотреть. Я думал, что это может быть похоже. Спасибо за ваш вклад. Вы, вероятно, спасли меня много времени.
Блэк-Скоулз, скорее всего, используется, или в какой-то форме.
Я пытался сделать это в течение нескольких месяцев, но если у вас нет реального рынка аукционов, вам всегда придется подключать историческую волатильность, чтобы получить цену опциона. Подразумеваемая волатильность определяется обратным решением модели Блэка-Шоулза, основанной на том, что рыночная цена опциона, а не историческая волатильность.
Я также не думаю, что ATR - это справедливое сравнение с подразумеваемой волатильностью. Главным образом потому, что подразумеваемая волатильность почти всегда завышена рынком (люди думают, что базовые будут двигаться больше, чем они на самом деле. Также это касается изучения подразумеваемой волатильности с опционами на акции, а не опционов FX), в то время как историческая волатильность обычно занижена. Если вы изучаете ATR или историческую волатильность валютных пар и акций FX, это почти всегда занижается, когда дело доходит до вероятности вероятности будущих колебаний цен. Постскриптум Когда я говорю завышенным, я имею в виду, что цена находится в пределах одной сигмы более 68% времени. В примере опционов на акции цена обычно находится в пределах одной сигмы 83% времени вместо 68%. Это связано с тем, что стандартное отклонение, данное IV, завышено. И когда я говорю, что это занижено, я имею в виду, что цена за пределами одной сигмы превышает 68%.
Я не уверен в оффшорных магазинах ковша, но двоичные файлы Nadex и Cantor Exchange в основном являются опцией Delta для вызова. С Nadex он переключается на чистую Theta за последние 5 минут. Подразумеваемая волатильность - сложная часть с Nadex, потому что она основана на скользящей шкале, которую я еще не прибил. MQL4 не имеет функции для нормального распространения, поэтому вам придется либо написать свою собственную, либо использовать библиотеку C. Тот, который я использовал, в прошлом году прекратил работу над одним из обновлений mt4, и я отказался от проекта.
Надекс и Кантор работают немного по-другому. Подобно бинарным файлам CBOE и CBOT. То же самое за 100 долларов за захват, но вы можете быть с обеих сторон либо для выплаты более 1: 1 в OTM, либо более высокой вероятности отрицательного r: r для опций ITM.
ATR * Sqrt (время) неверно. Я пробовал это давно. ATR выдает искусственные высокие значения. Правильный способ (MathLog (CloseClose [1]) * Sqrt (Time)) * ZScore. Результаты очень реалистичны при отображении возможных границ отклонения .....
Действующие разрешения
Ответить с цитатой