Это был долгий, утомительный день ...
Страница 1 из 813 123 ПоследняяПоследняя
Results 1 to 10 of 21

Thread: Это был долгий, утомительный день ...

  1. #1
    Вложений: 1 Я весь день сжимался над своим ноутбуком, борясь с MetaTrader и MetaEditor, и я собирался бросить полотенце в тот день, когда я сделал случайное изменение в своем TerryTibbs EA, над которым я работаю. и у меня был прорыв.

    Я скажу вам ... Трещина кода Forex не легка, и когда я в прошлый месяц (июнь) попробовал свой советник и увидел положительный результат, я готовился к худшему (и скрестил пальцы), когда я его запустил по данным от Janurary до июня ..

    Но я был приятно удивлен.

    Затем я запустил его на весь 2008 2009 (пока) ...

    И снова я был приятно удивлен.

    Это всего лишь 25% качества моделирования, но они большие сделки, так что это не имеет большого значения. как они сказали в 300 после победы над первой волной персов ...

    ОДНА ХОРОШО НАЧАЛО!

    Конечно, график не такой гладкий, но для очень простого gerenal EA с более чем 100 строками кода (если вы удалите все комментарии и дерьмо, добавленные MetaEditor), и, самое лучшее, конечно, это не уродливая зеленая линия, окунающаяся на юг


  2. #2
    Вложений: 1 Сегодняшний график ... небольшое улучшение

  3. #3

  4. #4
    ~ 1200 сделок и 25% качества моделирования. Это сильно искаженный результат.

  5. #5

    Quote Originally Posted by ;
    ~ 1200 сделок и 25% качества моделирования. Это сильно искаженный результат.
    Я бы оценил хороший учебник для получения 90% качества, потому что до сих пор он ускользает от меня ....

  6. #6
    Легко, если вы используете каждый метод tick, у вас ДОЛЖЕН иметь ВСЕ данные для ВСЕХ таймфреймов, которые вы используете. Если вы используете H1, вам нужны M30, M15, M5 и M1. Если ваш M1 работает только до 2. Feburary, вы не получите 90%, когда вы начнете повторять тест в январе, потому что M1 отсутствует, 90% MQ. Так просто.

  7. #7

    Quote Originally Posted by ;
    ~ 1200 сделок и 25% качества моделирования. Это сильно искаженный результат.
    Yup полностью согласился

  8. #8

    Quote Originally Posted by ;
    Легко, если вы используете каждый метод tick, у вас ДОЛЖЕН иметь ВСЕ данные для ВСЕХ таймфреймов, которые вы используете. Если вы используете H1, вам нужны M30, M15, M5 и M1. Если ваш M1 работает только до 2. Feburary, вы не получите 90%, когда вы начнете повторять тест в январе, потому что M1 отсутствует, 90% MQ. Так просто.
    Теперь я еще более смущен. Как они достигают цифры 25% и 90%?

  9. #9

    Quote Originally Posted by ;
    ~ 1200 сделок и 25% качества моделирования. Это сильно искаженный результат.
    Я бы сказал, слегка искаженный, но не сильно искаженный, так как на торгах есть 60 пип SL и 60 pip TP. Если цена не скатится (или падает) на 60 пунктов в течение нескольких минут, она не будет иметь большого влияния на результаты. Но в любом случае я солдат ... Следующий шаг - оптимизировать этого зверя, получить 90% качества и заставить его работать на всех валютных парах

  10. #10

    http://articles.mql4.com/83
    http://articles.mql4.com/93
    http://articles.mql4.com/70Теперь некоторые объясняют. История Metatrader позволяет импортировать данные с разрешением 1 минуту. То, что это означает, наименьшая точка данных - это Open, High, Low и Close для одноминутной коллекции тиков. Проблема в том, что в течение одной минуты бара мы понятия не имеем, что произошло. В течение этой минуты мы не знаем прогрессии тиков. В одном сценарии (это только пример, это не означает, чтобы продемонстрировать реализм): Открыть: 1.0000 Высокий: 1.5000 Низкий: 0.5000 Закрыть: 1.1000 Предположим, что в начале панели вы открываете сделку по 1.0000. у вас есть прибыль на 1,5000 и стоп-лосс на 0,5000. Мы не знаем, было ли достигнуто первое или низкое. Если бы было достигнуто первое, то торговля была бы закрыта с прибылью, но если бы было достигнуто низкое, торговля прекратилась бы в убытке. Тестер стратегии имеет только минутные данные, поэтому он догадывается. Он не знает, правильно ли оно или нет, поэтому для всех, кого мы знаем, сделки, затронутые этой интерполяцией, и угадывание действительно не могут быть подсчитаны, потому что мы понятия не имеем, являются ли базовые данные законными. Ваши backtests выглядят так, как будто они убежали от 1-минутного таймфрейма. Это означает, что вы использовали минутные бары в своем бэктете. Теперь ответьте на это: у вас есть минутный бар в вашей истории на каждую минуту этого опроса? Мое подозрение состоит в том, что вы этого не делаете, а это значит, что тестер стратегий должен угадать, что значения значений Open, High, Low и Close недостающих минут. Чем больше фрагмент отсутствующих данных, тем выше искажение. Независимо от вашего TP или SL, тот факт, что большинство ваших данных, которые разработчик стратегии должен был угадать, говорит мне, что потенциал искажения велик. Теперь модель, используемая для определения того, какие значения недостающих баров были хорошо разработаны, возможно, что результаты не будут сильно изменяться между 25% -ным качеством моделирования и 90% -ным качеством моделирования. Однако, получив как можно более 90% качества моделирования, вы можете исключить качество моделирования как нечто, что может исказить ваши результаты.

Действующие разрешения

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете размещать ответы
  • Вы не можете использовать вложения
  • Вы не можете редактировать ваши записи
  •  
  • BB-код - Вкл.
  • Смайлики - Вкл.
  • Код [IMG] - Вкл.
  • Код [VIDEO] - Вкл.
  • HTML-код - Выкл.
Веб-сайт использует cookies
Веб-сайт использует cookies, в настоящее время некоторые из них уже установлены. Вы можете ознакомиться с более подробной информацией об использовании нами cookies здесь. Чтобы принять условия использования cookies, пожалуйста, нажмите на кнопку справа. Если вы продолжаете пользоваться веб-сайтом, вы по умолчанию принимаете условия использования cookies.