Я считаю, что это называется треугольным арбитражем или чем-то подобным, если я помню из своего времени, изучая международные финансы (пока я не спал во время лекций, то есть ...!)
Я считаю, что это называется треугольным арбитражем или чем-то подобным, если я помню из своего времени, изучая международные финансы (пока я не спал во время лекций, то есть ...!)
это именно то, что есть. вы должны сказать ребятам вOriginally Posted by ;
https://www.russia-forex.ru/forex-tr...ds/97817-.htmlнить, что школа МОЖЕТ помочь вам в торговле!
Я не думаю, что это приведет к корреляции между двумя парами так же, как вы смотрите на другие 2 пары ... Когда вы смотрите на EURCHF, вы видите общую сумму движения других 2 пары, EURUSD и USDCHF, но вы на самом деле не знаете, что там произошло для всех ... Кто-то, возможно, немного изменился, а другой уверен, что EURCHF поднялся, кто-то, возможно, переместился и наоборот, результат будет таким же на диаграмме EURCHF в качестве первого случая ... То, что я пытаюсь сказать, заключается в том, что когда вы смотрите на EURCHF, вы видите продукт от ходов других 2 пар, так что вы на самом деле не выясните полное соотношение между двумя парами. Например: EURCHF торгуется на уровне 1,5500, EURUSD торгуется с отметкой 1.2000 и, следовательно, USDCHF торгуется на уровне 1.2916. EURCHF поднимается до 1.5600, результаты здесь так много: 1-й курс EURUSD торгуется с отметкой 1.2000, а USDCHF - до 1. 3000? 2 - продолжала ли USDCHF торговаться на отметке 1.2916, а EURUSD поднялась до 1.2078? 3- Дошел ли курс USDCHF до 1.2950, а EURUSD поднялся до 1.2046? Вышеуказанные 3 случая не применяются для обратной корреляции. 4 - снизился ли курс USDCHF до 1.2850, а EURUSD поднялся до 1.2140? 5- Дошел ли курс USDCHF до 1,3050, а EURUSd снизился до 1,1954? Вышеуказанные 2 случая применяются для обратной корреляции. Так что же произошло? Вы действительно не можете знать, просто наблюдая за графиком мужчины EURCHF ... Спасибо, NaderOriginally Posted by ;
iso, я только что прочитал ссылку на пьесу Кэти Лиен. В целом, хороший обзор. Она упоминает использование обратной корреляции (которую я ранее называл скользящей корреляцией). Это намного лучше, чем просто смотреть на таблицы. Однако она не говорит об использовании возвратов для расчета корреляций, что важно. Я сначала смотрю на диаграммы, но проблема в том, что две валюты могут развиваться или дрейфовать вместе в долгосрочной перспективе, но не коррелируются в зависимости от дня. Это может и происходит. Кроме того, она говорит о хеджировании EURUSD с долларом СШАCHF, с чем я действительно не согласен. Почему бы не просто снизить уровень EURUSD? Хеджируя таким образом, вы платите больше спреда и оставляете себя подверженным сдвигу в корреляции, что рискует сделать ваш хедж менее эффективным. Нехорошо.
Хороший ответ abob - насколько корреляции идут, основы - это все, что я знаю! : Я не большой поклонник хеджирования по причинам, которые вы изложили, но опять же я не эксперт. (Похоже, мне нужно кое-что прочитать!) Для статьи Investopedia почему бы вам не ответить на ваши вопросы? Вы четко знаете свои вещи, поэтому я думаю, что она тоже будет заинтересована в ваших комментариях.
Originally Posted by ;Originally Posted by ;
Привет, чувак, я действительно сделал ее несколько недель назад с предложениями для анализа корреляции dailyfx.com. Ей нравились идеи, но она была затоплена другими вещами ... жизнь продолжается
Я видел эту корреляцию в 4-часовых графиках и вижу, что когда вы накладываете графики, сама корреляция сигнализирует о длине одной пары и короткой другой, но, как и любая другая система, есть много ложных сигналов, как если бы эти два направляются вместе, но внезапно обращаются в противоположных направлениях, по сильной характеристике заклинания. Появляется линия средней точки, где верхняя пара и нижняя пара могут встречаться или не встречаться. Вероятно, маловероятно, что значения пар по отношению к их оценкеамортизации, если они действительно встречались, останутся на этой линии в течение длительного времени (из-за высокой вероятности отрицательной корреляции). Вероятность того, что они будут раздвигаться и оставаться отдельно, прежде чем снова объединиться, представится. Продайте в вариантах денег в верхней паре и выкупите из опционов на нижней паре. Постройте больше на верхней премии, чем на покупку ниже. Неизбежно пары сдвигались бы внутрь, и либо вы зарабатывали деньги на верхнем, либо нижнем повышались бы дальше, чем верхний снижался. И они не обязательно должны пересекаться, просто играя в это .90 - Корро играет вокруг середины, и две пары толкаются и отрываются. Торговля может взорваться, если разница сохраняется в игре до середины, так что вам придется продавать выемку и забыть покупать нижние звонки. Другая игра будет заключаться в том, чтобы сократить верхнюю часть на FX и купить нижнюю валюту и выкупить опционы на верхнем валютном рынке и продать деньги ниже нижнего FX. Просадка будет Flat Corro Upper Calls и Lower Put. Вы должны быть судьей в отношении того, насколько негативный корровой доход будет полезен, а затем покупать и продавать вокруг него. Если прибыль здоровая, они, я думаю, вы могли бы это сделать, даже после факторинга цен на варианты в игре. Какая концепция вы меня наделили. Я не могу убрать это из головы!