Сводная ветка: этот поток должен содержать всю важную информацию из 100 других потоков
russiaforex.ru содержит много потоков о «получении прибыли». Мои вопросы:
1. Кто-нибудь хочет создать (и управлять) этот поток? Кто хочет быть менеджером (ОП)?
2. Готовы ли зрители смотреть через 1 (или более) потоки? Кто хочет извлекать интересные предложения из потоков, чтобы завершить наш обзор: получение прибыли?
Введение:
Читатели на russiaforex.ru не находятся в институциональной цепи. Мы все знаем, что знание - это сила. Более того, сообщество, не стремящееся извлечь выгоду друг от друга, неэффективно. Итак, чтобы продвигаться и выяснять, что каждому из нас нужно сосредоточиться в мире форекс, мы работаем вместе над этой нитью. Вам не обязательно быть экспертом, чтобы помочь.
________________________________________
Как:
1. Выберите нить ниже;
2. извлекать 1, 2 или более предложений, а затем публиковать их в этой теме;
3. добавьте вопросы по своим предложениям (при необходимости).
НАПРИМЕР
При тестировании вашей торговой системы убедитесь, что она имеет положительный сдвиг (многие меньшие потери и несколько крупных победителей).
Источник:
https://www.russia-forex.ru/cryptocu...lp-indior.html
- если в заявлении явно нужен аргумент «почему», то добавьте вопрос за утверждение:
Почему нам нужен положительный перекос?
- читатели этой темы обсудят (ответят).
________________________________________
Цель этой темы:
- создание полного обзора: получение прибыли.
Классифицируется как:
* Как заработать
* Как мы можем прогнозировать цену
* Какие индивидуумысистемы использовать, а что нет?
** мартингал
* Как правильно проверить торговую систему
*Статистика
* валютная корреляция
Пожалуйста, поднимите эту тему, чтобы люди это прочитали.
________________________________________
Эта тема сделана и сделана для розничных торговцев (как мы).
________________________________________
Вам интересно создать этот поток (и управлять им), тогда я был бы очень признателен. Затем, пожалуйста, используйте ниже макет (или аналогичный) для нового потока:
__________________________________________________ _______________
----- ----- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
----- ----- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
----- ПЛАН -----
НОВЫЙ ПОТОК:
КАК СДЕЛАТЬ ПРИБЫЛЬ НА ФОРЕКС!
___________________________________________
Введение: ................ (например: нет никакой гарантии, чтобы получить постоянную прибыль, но .... если бы я рекомендовал что-либо вообще, лучшее направление, которое я могу указать вы, это
___________________________________________
----- глубокие нейронные сети (dnn)
Это МОЖЕТ работать, потому что:
1.
2.
3.
Это НЕ МОЖЕТ работать, потому что:
1.
2.
3.
----- Нечеткая логика
Это МОЖЕТ работать, потому что:
1.
2.
3.
Это НЕ МОЖЕТ работать, потому что:
1.
2.
3.
----- HFT (высокочастотная торговля)
Это МОЖЕТ работать, потому что:
1. После установки MetaTrader4 каждый трейдер должен также установить HFT EA, который конвертирует данные тика в базу данных SQL FXT. Затем база данных тика может обрабатываться для записей и прогнозирования следующего направления тика
2.
3.
Это НЕ МОЖЕТ работать, потому что:
1.
2.
3.
----- Техника машинного обучения и интеллектуального анализа данных
Это МОЖЕТ работать, потому что:
1. Машинное обучение
https://www.mathworks.com/campaigns/..._offer_ml_ebok
2.
3.
Это НЕ МОЖЕТ работать, потому что:
1.
2.
3.
----- Фильтр Калмана
Это МОЖЕТ работать, потому что:
1.
2.
3.
Это НЕ МОЖЕТ работать, потому что:
1.
2.
3.
----- FD (распределение частоты)
Это МОЖЕТ работать, потому что:
1.
2.
3.
Это НЕ МОЖЕТ работать, потому что:
1.
2.
3.
----- Закон средних значений
Это МОЖЕТ работать, потому что:
1.
2.
3.
Это НЕ МОЖЕТ работать, потому что:
1.
2.
3.
----- Закон чисел
Это МОЖЕТ работать, потому что:
1.
2.
3.
Это НЕ МОЖЕТ работать, потому что:
1.
2.
3.
----- ММ
Это МОЖЕТ работать, потому что:
1.
2.
3.
Это НЕ МОЖЕТ работать, потому что:
1.
2.
3.
----- Структурный анализ
Это МОЖЕТ работать, потому что:
1.
2.
3.
Это НЕ МОЖЕТ работать, потому что:
1.
2.
3.
----- что-либо связанноеоснованное на самоприспосабливании к рынку
Это МОЖЕТ работать, потому что:
1.
2.
3.
Это НЕ МОЖЕТ работать, потому что:
1.
2.
3.
Форекс Мифы разорены:
___________________________________________
Введение: ............. (каждый тренер YouTube на форекс говорит вам, что его работник работает. Ниже я объясню, почему они МОГУТ работать или НЕ МОГУТ работать.)
___________________________________________
----- в помещении (осцилляторы, тренддальность, громкость, MAss)
Это МОЖЕТ работать, потому что:
1. Большинство из них являются ведущимиотстающими (прошедшими). Некоторые из них (например, прорывы тренда, вилы Андрея, ......., ..........., ............) отражают будущее, которое более высокая вероятность. Потому как: ...............................
2. Лучшие индексы: MTF, нерепрекрасная, линейная регрессия, фильтры, vhf, ds, адаптация, уровни плавающихквантилей, новейшие ценысредние значения, CFB (составная фрактальная защита), цифровой фильтр, DSL (прекращенная сигнальная линия), QQE (количественная качественная оценка), основанная на теории (Океан, Кауфман, Арон, Элер, Блау, Шафф) и ....., ..............., ..... ..... потому что: ......................... Все эти неперекрашивающие индивидуумы можно скачать здесь
https://forex-station.com/viewtopic....78480t=8430755,
- лучшие инсайдеры могут быть загружены на веб-сайт forex TSD (теперь это называется: forex-station). Но более современные методы состоят в том, чтобы использовать методы машинного обучения и интеллектуального анализа данных, чтобы попытаться предсказать изменения цен
3. Почему лучше использовать торговлю дивергенцией macd, чем торговые мад-кресты?
Это НЕ МОЖЕТ работать, потому что:
1. Большинство из них принимают самые основные аспекты статистического анализа
2. Фибоначчи и МА не могут работать, потому что .................
3. Большинство людей не используют данные, которые являются статистически измеримыми, не предоставляют никакой доступной информации и не являются репрезентативными для генерируемых рынком данныхинформации (подсвечников). Если единственными доступными вам данными являются OHLC, что вам нужно сделать, это не принуждатьпереформатирова ть данные обратно в формат, созданный на рынке. Данные, которые имеют как столбец цены, так и столбец, обозначающий время. Разбивая рынок на его компонентыединицы: TPO ... цена * время события, время цены возможности, время, что цена произошла, все равно. Теперь у вас есть набор данных, который поддается количественному измерению, непредвзято с помощью TF наблюдателя (объективные данные). Частота подсчитывает каждый раз, когда цена используется с течением времени. Дает вам один многомерный дистрибутивотображение цен (Структура).
Спрос может быть прочитан с периодичностью использования цены ........
Сохраняя подсчетподсчет, сколько раз цена используется на каждом интервале 30 м, ваши данные теперь имеют столбец цены, и у вас есть счет того времени, когда цена использовалась во временном столбце. вы затем восстановили свои данные в исходном рыночном формате Price * time. Теперь у вас есть дисплей MGD, который отображает как цену, так и время, которое вы теперь можете использовать для анализа. Сколько из активности трейдеров содержит фактический спрос, созданный трейдерами, готовыми удерживать свои позиции в одночасье? И поскольку объем не является прямым отклонением от фактического спроса, он имеет мало или вообще не имеет ценности. Спрос перемещает рынок, а не объем (активность).
4.
и т.д
----- узоры, волны и циклы (волны 1-2-3, волны Эллиота, HnS (голова и плечи), волновой рисунок, бычий охват свечной картины и т. д.),
Это МОЖЕТ работать, потому что:
1. Ищите шаблоны и шаблонные аспекты для каждой валютной пары, часового пояса (сессии) и состояния рынка. Не измеряйте высотувысоту свечи (амплитуду), длину качания и волатильность, а скорее следуйте самому шаблону.
2.
3.
Это НЕ МОЖЕТ работать, потому что:
1.
2.
3.
----- PA (ценовое действие)
Это МОЖЕТ работать, потому что:
1. Исследователи обнаружили, что торговля с трендом дает дополнительный крен 10%. Может ли кто-нибудь опубликовать ссылку для исследования?
2. Почему профессиональные трейдеры рекомендуют торговать диаграммой M15 (вместо других графиков)?
3.
Это НЕ МОЖЕТ работать, потому что:
1.
2.
3.
В какой степени рынок Форекс случайный (прогноз цены):
___________________________________________
Введение: .......................... (ученые доказали, что экономические новости двигают рынок Forex. Ниже мы углубимся в рынок форекс случайный.)
___________________________________________
Например:
- скальпинг ниже 10 пипсов торгуется с более случайным ценовым фидом, чем выше 10 пунктов. Потому как:.......
- структурный анализ: форекс имеет структуру, потому что центральные банки (ЦБ) настаивают на этом, а банки уровня 1 и 2 функционируют таким образом, что обеспечивают структуру (I # 8217; m, смотрящую на диаграмму 4h-1D). В большинстве случаев эта взаимосвязь (между банками CB и уровнями) работает хорошо, но когда структура разваливается, CB # 8217; s берёт под контроль (т. Е. 2008). Независимо от того, какой порядок будетбудет наложен на валютный рынок, а процессы, используемые этими организациями, в ответ на фундаментальные объявления и регулярные потоки международных фондов, будут определять структуру.
- Каждый месяц, неделю или день состояние рынка меняется, из-за экономических новостей, ...... и, ....... и .............
Вопрос: как прогнозировать, как долго длится новое рыночное состояние?
- и т.д и т.д.
___________________________________________
Как следует (или не следует) торговать:
___________________________________________
Введение: .......................... ()
___________________________________________
Например:
- никогда не торгуйте на реальном счете, когда вы торгуете на демо-счете в одном экземпляре. Потому как:.......
- скорее перетащите тест на небольшой живой счет, чем на демо. Потому как:.......
- при ручной торговле вы должны использовать фид данных цены от независимого источника, а затем открывать новые позиции на своей платформе брокера. Потому как:.......
- Лучший способ торговли форекс - не один, а один или два партнера. В этой командной работе вы разделяете задачи: технические анализы, фундаментальные анализы, программирование и т. Д., А также ежедневно организуете встречи для обсуждения, обновления и предоставления других сроков и при необходимости стимулируете друг друга там, где это необходимо. Проще говоря, вы сможете увидеть прогресс в документах Google (где вы найдете собранные данные от всех ваших партнеров в таблице 1 MS Excel). Сигналы форекс из этой таблицы Excel вы можете использовать (в качестве подтверждения) для своих позиций входавыхода.
- использовать хедж-буферы (две или три ценовые зоны), чтобы сделать вашу торговую систему выгодной на восходящем тренде, а также на рынке с диапазоном.
- Всегда делайте сделки на 58 секунд до того, как открытая барсвеча закрывается, поэтому ваша цена будет на самой вершине нового открытого барсвечи. Это действительно лучше? (
https://forex-station.com/viewtopic....46#p1295354221)
Как следует (или не следует) автоматизировать закрытый или EA:
___________________________________________
Введение: .......................... ()
___________________________________________
Например:
- Программа на Python вместо mql4. Потому как:.......
- вытащить цены из биржи и рассчитать свой индекс, используя TA lib или alphavantage. Используйте фреймворк индекса времени даты pandas, используя методы прокатки.
- Хорошая практика - сначала понять математику за каждым, прежде чем наблюдать поведенческие модели, или если вы достаточно хороши, ожидая шаблонов из математики.
Как вы должны тестировать торговую систему?
___________________________________________
Введение: .......................... ()
___________________________________________
Например:
- Почему бэктестинг не эффективен для измерения прибыльностивероятности вашей торговой системы:
- Почему лучше перевести live-тест на 100 сделок, чтобы проверить, есть ли результат 75% winrate (вместо повторного тестирования на 2, 5 или 10 лет)?
- всякий раз, когда проводится тестирование домовладельцев, моделей или egies, проверяйте, сможете ли вы прочитать мнение спроса и предложения на рынке.
Когда система надежна:
- Оптимизация (подгонка кривой), коэффициент прибыли (PF) и размер выборки не так важны. Потому что рыночные условия могут оставаться на месте в течение неопределенных периодов времени. (
https://www.russia-forex.ru/forex-tr...g-journal.html)
- Скорее посмотрите на PL, просадку, положительное ожидание, Шарп, средние значения REAL, положительный перекос (много меньших потерь и несколько крупных победителей), короткий период ожидания, часто торгуется и ......? И почему?
- Результаты испытаний также хороши, если система работает в самых разных условиях на рынке. (Разумеется, размер выборки является прокси-сервером для этого, поскольку чем больше число, тем больше вероятность того, что вы столкнетесь с большим разнообразием различных рыночных условий, но это не гарантия ... так что с использованием фиксированного числа, такого как backtest из 200 сделок и т. Д. быть представителем более надежного исполнителя, является немного неправильным. Если ваша система является высокочастотным трейдером, тогда размер выборки может потенциально возникнуть в одном рыночном состоянии. При тестировании вашей системы в соответствии с различными рыночными условиями .... . чем дольше тест, тем лучше.)
- определить, какие рыночные условия лучше всего выполнять
- максимизировать скорость позиции: например, максимальное количество открытых позиций - 10, затем размер позиции: 10% на позицию.
- как проверить, удастся ли результат? Как узнать, не существуют ли ваши предсказательные сигналы (в вашей системе)?
- Диверсификация системы - отличный способ управления корреляцией между обратными стрелками. Существует много разных способов диверсификации для достижения улучшенной доходности с учетом риска:
a) инструментальная диверсификация ..... в идеале по классам активов, в соответствии с которыми вы смотрите на некоррелированные инструменты, которые позволят вам получить более высокую доходность с учетом риска, чем то, что можно достичь с помощью одного инструмента (таким образом, не EURUSD и GBPUSD. эти два коррелируют, что он может рассмотреть (в точке тестирования), что вы по-прежнему торгуете только одной валютной парой);
б) таймфреймная диверсификация, которая также позволяет развертывать некоррелированные обратные стрелки для оптимизации отношений риска и возврата; а также
c) системная диверсификация, в которой вы намеренно строите свою обратную стрелку, чтобы предлагать несвязанные отношения. (
https://www.russia-forex.ru/cryptocu...5-10-bars.html)
Как крупные учреждения получают прибыль:
___________________________________________
Введение: ... они используют технический и фундаментальный анализ. Они используют количественную (квантовую) торговлю: математические вычисления и хруст числа для определения торговых возможностей. Это включает в себя HFT, algos, статистический арбитраж и наличие всеобъемлющих баз данных. Многие количественные трейдеры более знакомы с количественными инструментами, такими как скользящие средние и осцилляторы. (
https://www.investopedia.com/terms/q...ve-trading.asp) Quants используют интеллектуальный анализ данных (
https://www.investopedia.com/terms/d/datamining.asp) и терминал Bloomberg (
https://www.investopedia.com/terms/b...g_terminal.asp).
Quants имеет выбор между программным обеспечением backtest, таким как Tradestation, численной платформой, такой как Excel или MATLAB, или полной пользовательской реализацией на языке программирования, таком как Python или C .
(
https://www.quantstart.com/articles/...tative-Trading)
___________________________________________
Например:
- Вот небольшой список мест, где нужно искать идеи Quant egy: Сеть социальных наук -
http://www.ssrn.comarXiv Quantitative Finance - arxiv.org/archive/q-fin Ищем альфа -
http://www.seekingalpha.comЭлитный трейдер -
http://www.elitetrader.comNuclear Phynance -
http://www.nuclearphynance.comКоличественность - quantivity.wordpress.com *, которые они используют?
* Большинство розничных торговцев являются скальперами. То же самое относится и к крупным учреждениям?
* какие методы они используют: нейронные сети, фильтр Калмана, нечеткую логику, машинное обучение и частотное распределение (FD)?
Ответить с цитатой
Originally Posted by ;
