Как вы определяете прибыльную торговую систему?
Страница 1 из 815 123 ... ПоследняяПоследняя
Results 1 to 10 of 41

Thread: Как вы определяете прибыльную торговую систему?

  1. #1
    Я всегда хотел определить, что такое прибыльная система. Я потратил много времени, чтобы подумать об этом, так как есть бесконечные способы заработать на Forex и, конечно же, потерять деньги.

    Я придумал следующий список критериев, которые будут присутствовать в системе, чтобы я полагал, что это выгодная система, и что меня заинтересовало бы вкладывать реальные деньги.

    1) Система должна быть обратно проверяемой.
    2) Система должна давать аналогичные результаты при повторной обработке с несколькими данными брокера.
    3) Система должна быть проверена, по крайней мере, за последние 3 года исторических данных.
    4) В зависимости от используемого Lotsize максимальная просадка в год и возврат инвестиций должны быть не менее 1: 4.

    Я очень заинтересован в том, чтобы участники делились тем, что вы, ваше определение прибыльной системы, и что вы хотели бы знать, чтобы поверить в это достаточно, чтобы с комфортом инвестировать хороший кусок ваших собственных с трудом заработанных денег?

  2. #2
    Звучит хорошо. У вас уже есть такая система?

  3. #3
    Приветствую, я согласен с вышеизложенным ... звучит хорошо. Но можете ли вы заставить его работать? Другой трейдер может подумать о противоположном, т. Е. Нет бэктестинга, только прямое тестирование, соотношение рискприбыль 2: 1. Нет никакого правильного или неправильного ... это просто вопрос наблюдения. У одного трейдера может быть система, в которой он нацелен на 5 x риск другой системы, где это всего лишь 0.5 x риск на одном и том же инструменте! неужели это противоречит всем нормам? но если это сработает, вы можете понять все это, тогда конвенция не имеет значения. Поэтому, если это имеет смысл, это работает тогда потрясающе. Наконец, если вы начнете торговать, вы должны только рискнуть небольшим, достаточно, чтобы потерять достаточно комфортно. Таким образом, вы можете «переслать» тест, ваш подход, как правило, продвигается, если вы серьезно. В конце концов растет доверие к дисциплине. Однако для этого требуется много времени ... годы в большинстве случаев я себе представляю. Backtests полезны для разработки, но это живая торговля, которая действительно важна ... учитесь на всех ошибках, создавайте правила, если это возможно. Удачи

  4. #4
    @dkrock, я был впечатлен вашим объяснением, особенно на номер 12. Только торгуйте выгодным движением. Мне все еще сложно это понять.

  5. #5
    Привет, Ялгаар, я согласен, что система должна быть обратно вкусной для меня, чтобы вкладывать в нее деньги. Точка множественных данных брокера - очень интересная мысль, особенно вопрос, если выбор брокера может быть какой-то оптимизацией. Хотя у меня нет опыта в этом, это интересная мысль. Следующие пункты я бы слегка не согласился: 3) Система должна быть проверена, по крайней мере, за последние 3 года исторических данных. Объем данных, заявленных в виде лет, по моему опыту не имеет значения. То, что я хочу, - это достаточно данных, что означает сделки в моем бэктете. если вы займете 3 года, у вас будет 36 баров в месячном графике, но примерно 22000 баров на часовом графике. Поэтому, на мой взгляд, лучше установить минимум профессий, чем годы. Что касается того, сколько торгов должно быть доступно, я вернусь к этому позже. 4) В зависимости от используемого Lotsize максимальная просадка в год и возврат инвестиций должны быть не менее 1: 4. Лоциз не для меня. Правила входа и выхода - это части, которые делают систему, управление деньгами - это просто способ справиться с этим. Возврат инвестиций (или капитала) является мерой, которая не важна для одной системы. Это инструмент для выделения активов. Просадка важна, поскольку она должна соответствовать вашей индивидуальности и терпимости к риску. Точки, которые я добавил бы, следующие: - Я хочу, чтобы система имела как можно меньше правил и как минимум. Обычно я даже не смотрю на систему с более чем 4 правилами для каждой стороны. (Закрытие выше цены и стохастического пересечения - это два правила: стохастический переход до 20 будет третьим). - Я хочу не менее 20 сделок за правило. поэтому с 3 правилами на каждую сторону будет 300 сделок. Это абсолютный минимум, тем лучше, тем лучше. - backtest должен быть прямым испытанием, по крайней мере, с 3 периодами - результаты теста backtest должны по-прежнему выглядеть хорошо, если вы удаляете одно стандартное отклонение - результаты должны оставаться постоянными, даже если входные параметры слегка изменены с учетом данных и достаточная просадка, которые я рассмотрел бы торговать системой. Надеюсь, это было по крайней мере немного интересно.

  6. #6
    То, что работает сейчассегодня, может не работать в будущем. Поведение на рынке меняется со временем. Наивно полагать, что торговая система может быть создананайдена, чтобы навсегда сохранить прибыльную прибыль. «Сколько раз у вас типичный трейдервы меняетеизменяете своиваши торговые системы, в погоне за« избиением »рынка?» Спросите себя об этом. Фокусированиеопираясь на жесткую методологию и ожидая получения прибыли в долгосрочной перспективе - это то, что заставляет трейдеров терять деньги.

  7. #7

    Quote Originally Posted by ;
    То, что работает сейчассегодня, может не работать в будущем. Поведение на рынке меняется со временем. Наивно полагать, что торговая система может быть создананайдена, чтобы навсегда сохранить прибыльную прибыль. «Сколько раз у вас типичный трейдервы меняетеизменяете своиваши торговые системы, в погоне за« избиением »рынка?» Спросите себя об этом. Фокусированиеопираясь на жесткую методологию и ожидая получения прибыли в долгосрочной перспективе - это то, что заставляет трейдеров терять деньги.
    Можете ли вы уточнить, какие изменения на рынке меняются, и почему, и как вы узнаете эти изменения?

  8. #8
    Тот, кто зарабатывает деньги? Если вы хотите найти торговую систему и выполнить опрос, если и затем выгодно торговать, вы все равно будете задавать одни и те же вопросы через 2 года. Индейцы перекрашивают, меняются рынки - в большинстве случаев бэктестинг почти бесполезен.

  9. #9

    Quote Originally Posted by ;
    Тот, кто зарабатывает деньги? Если вы хотите найти торговую систему и выполнить опрос, если и затем выгодно торговать, вы все равно будете задавать одни и те же вопросы через 2 года. Индейцы перекрашивают, меняются рынки - в большинстве случаев бэктестинг почти бесполезен.
    Как вы видите, что говорит о том, что на рынке произошли изменения? Что бы это вызвало?

  10. #10

    Quote Originally Posted by ;
    {quote} Что вы видите, что говорит о том, что на рынке произошли изменения? Что бы это вызвало?
    Волатильность, длина трендов, амплитуда поправок, длина поправок - некоторые из обычных вещей, которые меняются. Плюс общая тенденция рынка может измениться, трендовый рынок может стать изменчивым и наоборот. Причину этих изменений можно рассматривать только в большинстве случаев, но обычно они не так важны. Рынок FX, как правило, очень экономичен на макроэкономике, что дает хорошее отступление. Проблема с этими изменениями заключается в том, что, если вы, например, повышаете волатильность, то, что было разумной стоп-лосс, теперь становится более узким. Если волатильность уменьшится, ваши остановки могут быть далеки, а прибыль небольшая, чтобы покрыть убытки. Это, очевидно, изменяет результаты системы. Тем не менее, я бы не согласился с тем, что бэктестинг бесполезен. Вам просто нужно знать, что вы делаете, и проверять время от времени, если ваш анализ все еще действителен. Проблемы возникают всегда, когда вы не знаете, что делаете, и я приведу вам пример: я никогда не торгую в дни отчетности в центральном банке, порывистый, дикий, а не мой торф. ЕЦБ всегда отчитывается по четвергам, поэтому при анализе того дня, когда лучшие результаты и худшие, можно прийти к выводу, что по четвергам лучше не вмешиваться в рынок. Если вы не знаете, почему, и ЕЦБ изменит свой отчетный день до понедельника, вы окажетесь на рынке в неспокойные дни и оставите 52 действительных траты в год, что может привести к тому, что ваша система потеряет деньги. Если вы знаете, что вы не торгуете днями ECB, вы можете легко адаптироваться.

Действующие разрешения

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете размещать ответы
  • Вы не можете использовать вложения
  • Вы не можете редактировать ваши записи
  •  
  • BB-код - Вкл.
  • Смайлики - Вкл.
  • Код [IMG] - Вкл.
  • Код [VIDEO] - Вкл.
  • HTML-код - Выкл.
Веб-сайт использует cookies
Веб-сайт использует cookies, в настоящее время некоторые из них уже установлены. Вы можете ознакомиться с более подробной информацией об использовании нами cookies здесь. Чтобы принять условия использования cookies, пожалуйста, нажмите на кнопку справа. Если вы продолжаете пользоваться веб-сайтом, вы по умолчанию принимаете условия использования cookies.