Итак, я подумал, что я потрачу некоторое время, чтобы наметить основные рекомендации по методу основанных на принципе опорных точек, которые я ежедневно использую, чтобы использовать внутридневные колебания цен между опорными точками.
В течение нескольких месяцев я опубликовал об этом методе на форуме DailyFx's Trading Journal. Первоначально цель моего журнала состояла в том, чтобы оценить и протестировать бесплатные автоматические методы платформы Mirror Trader, чтобы узнать, может ли быть разработан метод выбора и использования egies, который был бы прибыльным, избавил бы меня от времени и, честно говоря, были ли они ничего не стоит, учитывая тот факт, что они были свободными.
К большому огорчению, я не мог быть последовательно успешным, используя набор доступных им егиев, который часто усугублялся некоторыми торговыми решениями, которые были сделаны мной, которые я установил для запуска. Чтобы быть полностью справедливым, я фактически отказался от торговли с помощью Mirror Trading egies в течение месяца, тщательно собирающего, реализующего, а затем управляющего выбранными egies, в первую очередь из-за того, что (1) я - контрольный урод; (2) практически ничего не узнали о ценности, рассматриваемой на торгах, которые делали еги, поскольку их методология не была прозрачной и не всегда была очевидна из взглядов на графики; и (3) я был в недоумении относительно того, почему некоторые egies могли бы получить 50-процентный выигрыш, только чтобы позволить торговле скользнуть и остановиться в красном, в конечном счете констатируя, что эти egies были - использовать аналогию с бейсболом - - моргнув за стену, когда все, что я хотел сделать, попало в хорошо расположенные шары, чтобы добраться до первой базы. Я просто не являюсь трейдером, который может терпеть или ждать, пока эгист сильно ударит по одному рискунаграде плюс 2-1, чтобы компенсировать их медленную пытку моего капитала в то же время, особенно на этих рынках с низкой волатильностью, где нужно неизбежно рассчитывать на меньшее.
Я также считаю, что, как торговое сообщество, форум, как правило, немного активнее, чем DailyFx, так как я думаю, что подавляющее большинство пользователей существует из-за того, что они связаны с одним брокером FXCM, а здесь есть люди, которых вы используйте большое количество брокеров, поэтому я решил, что вместо этого я бы начал тему.
В любом случае, ...
Как и при любом методе, я время от времени настраиваю эти правила или рекомендации или проявляю здравый смысл и усмотрение с отдельными сделками. Я знаю, что этот метод может нарушать несколько основных правил. Тем не менее, метод подсказывает мне, когда вводить; когда выходить; может проводиться с минимальным временем до проведения нью-йоркской и азиатской сессий; получает меня в и из торгов в довольно коротком порядке; и освобождает меня от паралича путем анализа. Я рассматриваю метод как усреднение доллара, так как, по сути, вы покупаете пару с большим размером, которая остается постоянной внутриторговой сделкой для стоимости этой партии фиксированного размера в момент ее покупки.
Так, например, иногда случаются большие интратрадные просадки? Конечно. Добавляете ли вы позиции к тем, что традиционные трейдеры будут обозначать плохими сделками? Да. Неужели безуспешно использовать стоп-лоссы? Да, для некоторых это безумие; однако одним из отличительных признаков системы является практически минимальный размер позиции по сравнению с тем, что я видел трейдерам. Естественно, если вы собираетесь использовать 10 x эквити (10%) от вашей маржи на одну ногу сделки, вы быстро столкнетесь с неприятностями при этом, и вам лучше двигаться вперед. Но я полагаю, что вы, как и я, тоже устали от того, что ваши торги остановились, только для того, чтобы ценой двигаться в направлении вашей первоначальной торговли, а затем к вашей ТП в короткие сроки. Опять же, я не моргнув о стену; Я пытаюсь сделать синглы .... Остановка мешает относительно небольшим движениям, которые я хочу использовать внутридневной, и поднять хороший торговый выбор, когда единственное, чего не хватает, - это точность моего времени на вход.
В двух словах:
Базовая настройка - это 1-я диаграмма со следующими индексами: точки поворота ребер (ежедневно) и 200 SMA. Вы также можете использовать RSI, другие магистры или внутренние лица, чтобы помочь вам в процессе принятия решений в отношении направления вашей торговли. Если на платформе нет опорных точек возврата Fib, вы также можете использовать точки поворота Classic или Camarilla в качестве рекомендаций для записей и TP.
Мелкие лотынебольшие позиции: 0,25-кратный эквити для каждой записи. Например, если у вас есть эквити в размере 10 000 долларов США, размер ваших лотов должен составлять от 2 до 5 тысяч для каждой записи. Попытайтесь иметь в виду, что вы можете захотеть добавить в заданную позицию, если TP не сразу попадает и где настройка остается в силе. По возможности держите общий размер любой позиции равным 1 раз. Что для меня имеет первостепенное значение, так это то, что я никоим образом не хочу приближаться к маржинальному вызову, причем разрушительным результатом является то, что система отключает позиции. Вам могут быть удобны большие позиции; этот размер мне подходит, по крайней мере на данный момент.
Моя рутина - сначала проверить, что происходит в календаре econ, фокусируясь главным образом на отчетах среднего или высокого уровня; как правило, отчеты низкого уровня не сильно меняют рынок. Обычно я хочу избегать пар, которые, скорее всего, будут затронуты данным отчетом.
Затем я начинаю прокручивать диаграммы вскоре после закрытия Нью-Йорка (так как это происходит, когда формируются новые ежедневные точки поворота), обычно ищет 200 SMA с довольно плоскими аспектами, ценовое действие, которое движется вперед и назад по SMA, или цена, которая обнимает SMA. Я также могу посмотреть, как RSI ведет себя, пытаясь подтвердить направление, которое, как мне кажется, должно идти. Кроме того, я также просто посмотрю на ценовое действие для максимумов и минимумов качелей и посмотрим, насколько хорошо эти уровни соблюдаются. Другими словами, я вообще ищу пары, которые связаны по диапазону, по крайней мере, на короткий срок. Кроме того, я буду использовать многорежимный анализ, чтобы изучить, как цена пары действует в отношении MA периода 200. Вообще говоря, если цена ниже 200 SMA на 1 и 6 часов, я буду смотреть, как мода на заказ для продажи; если он выше, я смотрю, как покупать.
Кроме того, я могу посмотреть еще более высокие временные рамки (8H, Daily), чтобы увидеть, находится ли пара в видимом диапазоне, в краткосрочной или иной форме. Естественно, если он находится в диапазоне, но в более широком диапазоне, я могу выбрать, чтобы дождаться, пока цена переместится больше в верхнюю или нижнюю часть диапазона, чтобы рассмотреть сделку.
Для покупок: порядок поступления на .236, TP на .764. Для продажи, вход в .764, TP и .236. Я практически никогда не устанавливал SL, если только он не обеспечивает прибыль или не упускает потери после того, как цена переместилась в прибыль.
Если позиция открывается и TP не достигнут к концу следующего дня, сбросьте TP на новые уровни, установленные вновь образованными опорными точками, и, полагая, что настройка все еще действительна, создайте соответствующие заказы на вход, чтобы добавить к позиция в направлении оригинальной торговли, если она имеет смысл (опять же, продается на 0,764, покупает на .236). Если сброс TP на новую опорную точку приведет к потере, я обычно устанавливаю TP как минимум на 10 пунктов.
Если порядок выполнения дополнительной ноги выполняется, настройте TP на большую опорную точку или 10 пипсов, в зависимости от того, что больше.
Используйте здравый смысл, чтобы избежать ситуаций, таких как удвоение курса валют или близко коррелированных пар, обременительные свопы, которые сократят вашу прибыль, и пары, которые просто не заслуживают внимания в силу узкого диапазона, в котором они торгуют. Например: (1) если у вас есть один длинный крест йены, оставьте его на этом. Недолго будет продолжаться с CHFJPY и EURJPY; они в основном то же самое. Это может усилить ваши успехи, но вы можете настроить вас на несколько сделок с собаками, которые вы должны изящно выйти, а не только на один. Ищите другие настройки с другими валютами. Они практически всегда там. (2) Сейчас NZD short имеет обременительный своп. Поскольку вы не можете быть абсолютно уверены в том, что сможете выйти из этого, прежде чем совершить отрицательный обмен, лучше избегать коротких замыканий NZD. Ищите дальнейшую настройку NZD. (3) Существует несколько валютных пар, движение которых является ледниковым и не стоит беспокоиться. Например, и по сравнению с моим лучшим суждением, сегодня я вошел в сделку EURCHF, у которой был только потенциальный диапазон между 0,736 и 0,234 менее пяти пунктов. Пара пробежала по моему диапазону, и я получил несколько пипсов (точнее, 2.7), но на самом деле, вы отчаянные? (ну, я думаю, я был, потому что я взял сделку).
* * *
Я хотел бы отметить, что я часто нарушаю пару общих правил, касающихся управления рисками и отношения рискавознаграждения с помощью этого метода. Прежде всего, я почти всегда не применяю остановки. Тем не менее, размеры партии настолько малы, что мне пришлось бы выдержать 200-пиновый пик для меня, чтобы почувствовать боль. Используй здравый смысл; если вы добавили в позицию, полагая, что ваша настройка по-прежнему действительна, и ваша позиция приближается к 1 раз эквити, поместите какую-то разумную остановку, если это то, что вам не нужно, чтобы иметь сердечный приступ. Во-вторых, хотя коэффициент риска и вознаграждения иногда начинается довольно неплохо (от 0,236 до 0,764 - довольно неплохая прибыль с большинством пар), это соотношение будет уменьшаться, если сводный ящик сократится из-за меньшей волатильности или пара движется против вас. Опять же, вы ищете синглов; не дома бежит.
Вы можете в некоторых случаях хотеть разрешить определенные торги. Однако, если это так, вы хотите, по крайней мере, подумать о том, чтобы взять часть мяса со стола на 0,764, 1 или 1,272 (в случае покупки) и положить остановку таким образом, чтобы вы торгуются с деньгами дома в этот момент.
Как и во всех случаях, требуется некоторое терпение. В моем случае я рассматриваю диаграммы, размещаю заказы на запись, а затем стараюсь не смотреть на диаграммы снова до следующего утра или вечером. Движение определенных пар, в конце концов, может быть безумным в краткосрочной перспективе либо потому, что они движутся в ледяном темпе (EURCHF), либо потому, что они, кажется, подпрыгивают повсюду (GBPJPY). Нет смысла смотреть на экран; это не поможет движению цены в том направлении, в котором вы хотите. Поверь мне, я попробовал. Более того, довольно часто вам, возможно, придется занимать позицию дольше, чем хотелось бы. В идеале, вы хотели бы быть вне позиции к выходным, чтобы вы могли расслабиться и расслабиться, не задумываясь о том, что ваша собака торговли вы сделали, что весит вас вниз, но это не всегда возможно. Иногда вы можете подождать подходящие моменты, чтобы добавить ногу или ноги в положение, чтобы вы могли выйти из чистой позиции с прибылью; не паникуйте, пары находятся в диапазоне 70% времени, а иногда все, что требуется для успеха с чистой позицией, - это время, и пара возвращается в диапазон или начинает консолидироваться.
* * *
Наконец, к сожалению, я являюсь пользователем Mac и не использую Metatrader, который, как я считаю, нестабилен. Следовательно, я не могу создать Trade Explorer (по крайней мере, сейчас, по словам технарей), что сэкономит мне массу времени. Я постараюсь публиковать примеры торгов и результаты здесь на регулярной основе. Я не здесь, чтобы качать систему или предлагать конкретный способ делать что-то. Это всего лишь идея, на которую вы можете взглянуть и подумать, а также очевидные гаджоны других идей, размещенных там в Интернете. Кроме того, это не единственный инструмент, который я использую в своей панели инструментов; есть множество торговых установок, которые я рассматриваю, которые включают в себя несколько внутренних графиков и изучение точного момента, когда я собираюсь рассмотреть покупку или продажу, и для этого может потребоваться несколько недель ожидания разработки , Это то, что я использую изо дня в день.
Независимо от того, какую систему вы используете, счастливая торговля! (Или, по крайней мере, бесплатная торговля сердечными приступами).
Майк, The