почему подгонка кривой не работает? - Page 2
Страница 2 из 813 FirstFirst 123 ПоследняяПоследняя
Results 11 to 20 of 24

Thread: почему подгонка кривой не работает?

  1. #11
    Человек Фил. Нет ответа для меня. ... понюхать ...

  2. #12
    Забавно. Из вашего поста ясно, что вы знаете, о чем говорите. У меня был примерно тот же показатель успеха, что и у вас: 1 из 10 систем требует дальнейшего изучения.

  3. #13

    Quote Originally Posted by ;
    Вы сделали несколько других необдуманных комментариев, но каждому свой. Я здесь не для того, чтобы убедить вас в автоматической торговле.
    Я основываю свои комментарии на своих наблюдениях и всегда готов учиться. Пожалуйста, просветите.

  4. #14
    Вложений: 1 Здравствуйте, philmcgrew! Оптимизация похожа на игру со спичками. Если вы знаете, что делаете, вы можете приготовить обед и обогреть свой дом. Если вы этого не сделаете, вы собираетесь сжечь свой дом. Я не могу с тобой согласиться. но мне также было очень трудно сопротивляться оптимизации системы. Я просто не мог не задаться вопросом, насколько хорошо он мог выступить в прошлом. Я начал эту тему с плода и необходимости выяснить, почему. Я до сих пор не понимаю, как система, которая вырабатывала такую ​​реалистичную кривую капитала (прикреплена) более чем за пару лет, пошла не так. Я согласен с вами, что оптимизация - это обоюдоострый меч. как владеть таким мечом - вот что я хочу узнать. Пост Серджиу дает мне идеи, теперь я хотел бы, чтобы у меня было больше отличных уроков, когда я был в школе.
    https://www.forex-russian.com/crypto...dr-indior.html

  5. #15
    Ну, вопрос хороший. Единственная причина, по которой вы проводите тестирование системы вперед, состоит в том, чтобы увидеть, отличаются ли рыночные условия в настоящее время от рыночных условий в прошлом, которые влияли на ваше преимущество. Вы также переадресуете тест, чтобы увидеть, какие проблемы будут возникать, что будет отражать потери в вашем аккаунте, такие как несвоевременная перезагрузка сервера, геополитические и географические риски, общее проскальзывание (в случае фьючерсов), проскальзывание во время крайней нестабильности и т. Д.

  6. #16

    Quote Originally Posted by ;
    Ну, вопрос хороший. Единственная причина, по которой вы проводите тестирование системы вперед, состоит в том, чтобы увидеть, отличаются ли рыночные условия в настоящее время от рыночных условий в прошлом, которые влияли на ваше преимущество. Вы также переадресуете тест, чтобы увидеть, какие проблемы будут возникать, что будет отражать потери в вашем аккаунте, такие как несвоевременная перезагрузка сервера, геополитические и географические риски, общее проскальзывание (в случае фьючерсов), проскальзывание во время крайней нестабильности и т. Д.
    Я также считаю, что лучшее убеждение может быть достигнуто только путем предварительного тестирования. однако, даже если система была подтверждена форвардным тестированием, все еще существует сомнение в том, как долго она будет продолжать работать? в некотором смысле, форвард-тестирование похоже на тестирование на истории. к тому времени, когда будет проведено прямое тестирование, оно станет историей. и если я торгую систему, основанную на этом, я все еще эффективно торгую историю. Я все больше склоняюсь к убеждению, что успешная торговля - это скорее распознавание образов, чем следование системе. Ни одна система не может выдержать испытание временем, но метод может. например, до тех пор, пока цена движется, всегда будут скопления и тенденции. однако со временем характеристики этих скоплений и тенденций меняются. система не может приспособиться к этому, и к тому времени, когда я чувствую что-то не так, обычно уже слишком поздно. но если бы я мог научиться распознавать скопления и тенденции своими глазами, тогда каждый раз, когда я применяю эту способность, я также совершенствую свои навыки в этом. Другими словами, если бы я мог использовать свой мозг для обработки рынка, я буду постоянно адаптироваться. каждая сделка будет важна, она учит меня тонким изменениям на рынке. каждая сделка будет неважной, когда она будет завершена, потому что когда придет следующая, я столкнусь с новым рынком. Я думаю, что если бы я мог приобрести этот навык, мне вообще не понадобилась бы система, и я не буду бояться изменений на рынке. Я пока не знаю, как приблизиться к этой мечте. Я даже не уверен, что это возможно. но я непременно исследую.

  7. #17

    Quote Originally Posted by ;
    но если бы я мог научиться распознавать скопления и тенденции своими глазами, тогда каждый раз, когда я применяю эту способность, я также совершенствую свои навыки в этом. Другими словами, если бы я мог использовать свой мозг для обработки рынка, я буду постоянно адаптироваться.
    Хороший способ посмотреть на это. Однажды я прочитал хорошее наблюдение о том, что рынок представляет собой смесь основ и технических данных. Если бы это были все технические характеристики, рынок двигался бы в таком узком диапазоне, что никто не мог бы зарабатывать деньги. Если бы это были все основы, было бы так много движения, что прогноз был бы практически невозможен. Итак, вопрос в том, собираетесь ли вы попытаться предсказать рынок или сделку реакционной. Многие хедж-эйги основаны на реакционной торговле. Большинство технических выводов основаны на предсказаниях. Собираетесь ли вы получить предвзятость, основанную на силе общей валюты по отношению к другой или строго посмотреть на отстающие технические характеристики? Многие хорошие EGES смешивают оба. Посмотрите на EURUSD за последние 6 лет. Если бы у вас был банкролл, все, что вам нужно было сделать, это купить на спадах с огромными стоп-лоссами, и вы бы сделали убийство, как и многие. Общим уклоном была сила евро по отношению к доллару. Никаких огромных систем или технических дискуссий. Просто купи на спадах. Другой вопрос - правильно смешивать ваши цели и останавливаться на ваших методах. Иногда я вижу эйджи, в которых эти симпатичные фигуры голова-плечо нарисованы на ежедневных графиках. В этом случае цель в 50 пунктов не подходит для анализа, и вам лучше использовать большой стоп. Дебаты могут проходить весь день, а уровень образования основан на опыте. По моему опыту, настоящая механическая система просто не сработает. Они могут помочь в анализе и сэкономить время, но торговля в конечном счете основывается на динамике рынка именно в то время, когда вы совершаете сделку, а не до этого. Рынок - это не что иное, как люди в небольших масштабах и правительства и страны в больших масштабах. Это динамичные сущности со свободной волей и, безусловно, непредсказуемые.

  8. #18

    Quote Originally Posted by ;
    Привет филмкрю! Оптимизация похожа на игру со спичками. Если вы знаете, что делаете, вы можете приготовить обед и обогреть свой дом. Если вы этого не сделаете, вы собираетесь сжечь свой дом. Я не могу с тобой согласиться. но мне также было очень трудно сопротивляться оптимизации системы. Я просто не мог не задаться вопросом, насколько хорошо он мог выступить в прошлом. Я начал эту тему с плода и необходимости выяснить, почему. Я до сих пор не понимаю, как система, которая вырабатывала такую ​​реалистичную кривую капитала (прикреплена) более чем за пару лет, пошла не так. Я согласен с вами, что оптимизация - это обоюдоострый меч. как владеть таким мечом - вот что я хочу узнать. Пост Серджиу дает мне идеи, теперь я хотел бы, чтобы у меня было больше отличных уроков, когда я был в школе.
    Тест, который вы опубликовали, ничего не значит (только openprice)

  9. #19

    Quote Originally Posted by ;
    Тест, который вы опубликовали, ничего не значит (только openprice)
    о, почему это? Я разработал свой советник для принятия решений только по завершенным барам, и мой вход всегда является стоп-ордером значительно выше или ниже рыночной цены. вот почему я мог использовать цены открытия только для тестирования. Насколько я знаю, это самый надежный способ тестирования на истории. Конечно, я могу ошибаться по этому поводу.

  10. #20

    Quote Originally Posted by ;
    Я также считаю, что лучшее убеждение может быть достигнуто только путем предварительного тестирования. однако, даже если система была подтверждена форвардным тестированием, все еще существует сомнение в том, как долго она будет продолжать работать? в некотором смысле, форвард-тестирование похоже на тестирование на истории. к тому времени, когда будет проведено прямое тестирование, оно станет историей. и если я торгую систему, основанную на этом, я все еще эффективно торгую историю.
    Хорошая точка зрения. У меня есть H4 egy, который я тестировал и оптимизировал в течение последних 6 месяцев (в среднем около 100 сделок) на различных парах. Результаты хороши, как только я оптимизировал 2 входных сигнала и максимальный размер SL. Когда я проверяю его на данных за предыдущие 6 месяцев, эти оптимальные настройки могут привести к общей потере. Но затем рынки развиваются, и то, что произошло 12 месяцев назад, все еще актуально на графиках H4? Мой план состоит в том, чтобы провести тестирование и оптимизацию данных H4 за последние 6 месяцев, обменять эти входные данные в реальном времени на следующий месяц, а затем провести тестированиеоптимизацию, возможно, изменить входные данные в конце каждого месяца. Как звучит этот план? Приветствия.

Действующие разрешения

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете размещать ответы
  • Вы не можете использовать вложения
  • Вы не можете редактировать ваши записи
  •  
  • BB-код - Вкл.
  • Смайлики - Вкл.
  • Код [IMG] - Вкл.
  • Код [VIDEO] - Вкл.
  • HTML-код - Выкл.
Веб-сайт использует cookies
Веб-сайт использует cookies, в настоящее время некоторые из них уже установлены. Вы можете ознакомиться с более подробной информацией об использовании нами cookies здесь. Чтобы принять условия использования cookies, пожалуйста, нажмите на кнопку справа. Если вы продолжаете пользоваться веб-сайтом, вы по умолчанию принимаете условия использования cookies.