почему подгонка кривой не работает?
Страница 1 из 813 123 ПоследняяПоследняя
Results 1 to 10 of 24

Thread: почему подгонка кривой не работает?

  1. #1
    во время поисков прибыльной системы я неоднократно сталкивался со странным явлением - система, оптимизированная для определенного периода, чаще всего не работает в настоящее время. Я сталкивался с этим достаточно часто до такой степени, что больше не доверяю каким-либо оптимизированным результатам системы. все же я до сих пор не понимаю, почему это произошло. как может работающая система при оптимизации сразу перестать работать?

    когда нам дают систему, мы укрепляем нашу уверенность, тестируя ее, мы хотим посмотреть, как она работала в прошлом. мы решаем, торговать или нет, основываясь на прошлых результатах. Оптимизация дает нам лучший послужной список системы. этот рекорд производительности, если нам не сказали, что он был оптимизирован, ничем не отличается от любого другого послужного списка для нас. все же, если мы верим в то, что мы видели, это может привести нас к финансовому краху. что такого плохого в оптимизации, которая заставила его сделать это?

    независимо от того, насколько мы оптимизируем систему, она все равно основана на исторических данных. и если бы мы могли вернуться назад во времени с этой оптимизированной системой, мы почти наверняка получили бы фантастическую прибыль, показанную системой. тем не менее, если мы будем торговать в настоящем и будущем, прошлогодняя 200% прибыльная система может легко стереть ваш счет. Как такое могло произойти?

  2. #2
    Каждый год форма графика выглядит по-разному. Сравните один год с другим .... они будут дико отличаться. Вы должны сделать шаг назад и посмотреть, что на самом деле происходит ... Рынок EURUSD 2007 года - это не рынок EURUSD 2006 года. И т. Д. Если ваш советник может выдержать испытание временем .... скажем, 6 лет тестирования на истории ..... тогда у вас может быть что-то. Я полагаю, что даже 2 года подряд хорошие результаты заслуживают форвард-теста.
    Quote Originally Posted by ;
    во время поисков прибыльной системы я неоднократно сталкивался со странным явлением - система, оптимизированная для определенного периода, чаще всего не работает в настоящее время. Я сталкивался с этим достаточно часто до такой степени, что больше не доверяю каким-либо оптимизированным результатам системы. все же я до сих пор не понимаю, почему это произошло. как может работающая система при оптимизации сразу перестать работать? когда нам дают систему, мы укрепляем нашу уверенность, тестируя ее, мы хотим посмотреть, как она работала в прошлом. мы решаем, торговать или нет, основываясь на прошлых результатах. Оптимизация дает нам лучший послужной список системы. этот рекорд производительности, если нам не сказали, что он был оптимизирован, ничем не отличается от любого другого послужного списка для нас. все же, если мы верим в то, что мы видели, это может привести нас к финансовому краху. что такого плохого в оптимизации, которая заставила его сделать это? независимо от того, насколько мы оптимизируем систему, она все равно основана на исторических данных. и если бы мы могли вернуться назад во времени с этой оптимизированной системой, мы почти наверняка получили бы фантастическую прибыль, показанную системой. тем не менее, если мы будем торговать в настоящем и будущем, прошлогодняя 200% прибыльная система может легко стереть ваш счет. Как такое могло произойти?
    Quote Originally Posted by ;
    во время поисков прибыльной системы я неоднократно сталкивался со странным явлением - система, оптимизированная для определенного периода, чаще всего не работает в настоящее время. Я сталкивался с этим достаточно часто до такой степени, что больше не доверяю каким-либо оптимизированным результатам системы. все же я до сих пор не понимаю, почему это произошло. как может работающая система при оптимизации сразу перестать работать? когда нам дают систему, мы укрепляем нашу уверенность, тестируя ее, мы хотим посмотреть, как она работала в прошлом. мы решаем, торговать или нет, основываясь на прошлых результатах. Оптимизация дает нам лучший послужной список системы. этот рекорд производительности, если нам не сказали, что он был оптимизирован, ничем не отличается от любого другого послужного списка для нас. все же, если мы верим в то, что мы видели, это может привести нас к финансовому краху. что такого плохого в оптимизации, которая заставила его сделать это? независимо от того, насколько мы оптимизируем систему, она все равно основана на исторических данных. и если бы мы могли вернуться назад во времени с этой оптимизированной системой, мы почти наверняка получили бы фантастическую прибыль, показанную системой. тем не менее, если мы будем торговать в настоящем и будущем, прошлогодняя 200% прибыльная система может легко стереть ваш счет. Как такое могло произойти?

  3. #3
    2 Приложения (я)
    Quote Originally Posted by ;
    во время поисков прибыльной системы я неоднократно сталкивался со странным явлением - система, оптимизированная для определенного периода, чаще всего не работает в настоящее время. Я сталкивался с этим достаточно часто до такой степени, что больше не доверяю каким-либо оптимизированным результатам системы. все же я до сих пор не понимаю, почему это произошло. как может работающая система при оптимизации сразу перестать работать? когда нам дают систему, мы укрепляем нашу уверенность, тестируя ее, мы хотим посмотреть, как она работала в прошлом. мы решаем, торговать или нет, основываясь на прошлых результатах. Оптимизация дает нам лучший послужной список системы. этот рекорд производительности, если нам не сказали, что он был оптимизирован, ничем не отличается от любого другого послужного списка для нас. все же, если мы верим в то, что мы видели, это может привести нас к финансовому краху. что такого плохого в оптимизации, которая заставила его сделать это? независимо от того, насколько мы оптимизируем систему, она все равно основана на исторических данных. и если бы мы могли вернуться назад во времени с этой оптимизированной системой, мы почти наверняка получили бы фантастическую прибыль, показанную системой. тем не менее, если мы будем торговать в настоящем и будущем, прошлогодняя 200% прибыльная система может легко стереть ваш счет. Как такое могло произойти?
    Оптимизация торговой системы очень сложна. Требуется большой опыт и знания, чтобы оптимизировать торговую систему, не разрушая ее. Данные о ценах, по которым вы строите свою систему, в основном случайные (насколько это касается вашей системы), за исключением неэффективности, которую пытается использовать ваша система. Когда вы строите свою систему, в нее вовлечены различные переменные, такие как периоды ваших уровней SL и TP и т. Д. Эти переменные - ваши степени свободы. Во время оптимизации различные значения для ваших степеней свободы берутся и проверяются, чтобы найти лучший раз. Проблема в том, что если у вас есть, например, 2 переменные, которые вы хотите оптимизировать, и каждая из них имеет диапазон, скажем, 1-100 с шагом 1, у вас будет 10000 различных тестов. если из этих тестов прибыльна только пара, ваши результаты будут случайными. Шансы на то, что рынок будет вести себя точно так же, как и в прошлом, отсутствуют. Вот почему простая оптимизация системы и использование значений, показавших лучшую прибыль, никогда не сработают. Вам необходимо построить и оптимизировать свою систему на основе выборочных данных и провести окончательное тестирование на основе выборочных данных. Вам также необходимо проанализировать результаты оптимизации. Лучший способ сделать это - использовать Excel. Вы импортировали бы наиболее релевантную информацию для каждого теста. Я обычно анализирую следующее для каждого теста: Чистая прибыль; Выгодно%; Фактор прибыли; Максимум. DD; Возврат на счет; Затем я беру эти результаты и создаю сводную таблицу. Затем я создаю 3D-график PT См. Рисунок. Когда у меня есть график, я выбираю диапазон или числа, которые являются прибыльными и в то же время покрывают большую часть графика. В этом случае это фиолетовый, который имеет диапазон между 10000-20000. Теперь я возвращаюсь к своей сводной таблице и использую условное форматирование Excel, чтобы выделить только цифры в этом диапазоне. Затем я выбираю число, которое находится в центре выделенной области. Теперь оптимизированные значения, которые сгенерировали это число, являются теми, которые я бы использовал для своей торговли в системе. Смотрите картинку. Вы можете сделать то же самое для других значений оптимизации, таких как DD. В любом случае, я надеюсь, что это поможет вам начать и прояснить некоторые вещи.
    https://www.forex-russian.com/forex-...o-account.html
    https://www.forex-russian.com/forex-...-220-99-a.html

  4. #4
    Слишком много переменных. Когда одно слово от парня может сдвинуть горы с места на рынке, тестирование на истории никогда не сработает, потому что вы никогда не знаете, что двигало рынком во время тестирования на истории. Основы не заботятся о технических. Я читал о крупных трейдерах, и все они торгуют на фундаментальных принципах. Все они торгуют с вероятностью проблем с определенной валютой и т. Д. Все советники и системы основаны исключительно на технических характеристиках, что является частью того, что действительно движет рынком. Другая проблема - расширение спредов. Тестирование на истории очень ошибочно, потому что вы никогда не знаете, какой спред был во время свечи, особенно большие. Я не эксперт и торгую исключительно как хобби, и это мои скромные наблюдения. Чем больше я изучаю технику, тем больше я убежден, что свечи - это, вероятно, самый мощный индикатор для краткосрочной торговли. Если система не включает точки сопротивления на круглых числах, либо она, вероятно, не будет работать.

  5. #5

    Quote Originally Posted by ;
    Я читал о крупных трейдерах, и все они торгуют на фундаментальных принципах. Все они торгуют с вероятностью проблем с определенной валютой и т. Д. Все советники и системы основаны исключительно на технических характеристиках, что является частью того, что действительно движет рынком.
    у них также есть источник информации, которую вы не имеете

  6. #6
    Одна из вещей, которую вы можете использовать при разработке ваших систем - это ожидание. Ожидаемая продолжительность = (средний выигрыш * выигрыш%) - (средняя потеря * потеря%) Ваше ожидаемое значение при форвардном (вне выборки) тестировании должно быть выше, чем значение в ваших выборочных данных. Если у вас высокая ожидаемая продолжительность, и она продолжается при форвардном тестировании, то это довольно надежная система. Теоретически, ожидаемая продолжительность сложнее изогнуть, чем сама кривая. Большинство разработчиков новых систем полагаются на эту кривую. И это не то, на чем человек должен действительно сосредоточиться (это важно, но есть и другие ценности, которые важнее).

  7. #7
    Здравствуйте, Mr.Trend, спасибо за ответ. тестирование проводится на 5-минутных данных с декабря 2002 г. по декабрь 2006 г., мой советник совершил около 815 сделок за этот период. Я использовал цену только для определения входа и выхода. никаких сложных указателей Я рассчитал ожидаемую величину, и она составляет около 94. Согласно доктору Ван Тарпу, это означает, что на каждую сделку, которую я совершаю, я мог бы ожидать прибыль в 94 доллара. однако с декабря 2006 года моя система произвела 111 сделок, и в результате чистая просадка составила 8690 долларов, а не солидная прибыль. здесь у меня есть система, которая была оптимизирована за 4 года истории данных за 5 минут. Результат оптимизации показал множество кластеров прибыльных параметров. Я не выбрал лучший, вместо этого я выбрал то, что мне показалось самым стабильным. Я проверил торговлю с использованием графика, сгенерированного визуальным режимом MT4. кроме нескольких сделок, которые на самом деле не произошли из-за странных проблем со спредом. каждая сделка была там. и отсутствующие сделки не влияли на прибыль системы. Тем не менее, несмотря на все это, в этом году он проиграл. слава Богу, я не торговал им вживую, потому что в глубине души я подозревал, что это слишком хорошо, чтобы быть туры. так что вместо этого я запускаю его на симуляции. но все же результат действительно застал меня врасплох. как он мог потерять так много ?! как это может пойти не так ?! этот вид укрепил мою веру в то, что не существует таких систем «задавай и забывай». В конце концов, в любых других областях производительности, таких как шахматы или олимпийские игры или ядерная физика, исполнители должны учиться и практиковаться столько лет, чтобы стать компетентными в своих областях и дольше стать экспертами. Как я могу ожидать, что торговля будет отличаться? теперь я в растерянности относительно того, как начать свое путешествие. чтобы торговать, у меня должна быть система. чтобы быть уверенным, я должен пройти тестирование системы. но откуда мне знать, что параметры системы не оптимизированы? особенно когда я знаю, что система может показывать большие прибыли с сотнями сделок за многие годы и все еще не заслуживает доверия? даже если я выбрал параметры случайным образом, все еще существует вероятность того, что они окажутся среди групп оптимизированных параметров. когда я пишу это, я начал понимать, что тестирование на истории не может работать. единственный способ получить прибыль от рынка - погрузиться в него и постоянно адаптироваться к нему. нет фиксированной системы, которую я мог бы подобрать, следовать и стать богатым. Я должен сделать это сам.

  8. #8
    Я 100% механический трейдер, который устанавливает и забывает. Через 10 лет я вернусь к этой теме и скажу то же самое. Вот некоторая мудрость, которую я подобрал по пути:
    https://www.forex-russian.com/crypto...s-globals.htmlAparsai разместил 100% -ную прибыль с реального счета Pipboxer с момента его открытия 3 месяца назад Это еще одна недискреционная система «забей и забудь».
    https://www.forex-russian.com/forex-...-almo-ver.html
    Quote Originally Posted by ;
    когда я пишу это, я начал понимать, что тестирование на истории не может работать. единственный способ получить прибыль от рынка - погрузиться в него и постоянно адаптироваться к нему. нет фиксированной системы, которую я мог бы подобрать, следовать и стать богатым. Я должен сделать это сам.
    Quote Originally Posted by ;
    когда я пишу это, я начал понимать, что тестирование на истории не может работать. единственный способ получить прибыль от рынка - погрузиться в него и постоянно адаптироваться к нему. нет фиксированной системы, которую я мог бы подобрать, следовать и стать богатым. Я должен сделать это сам.

  9. #9
    Приспособление кривой действительно не работает. Потому что любой может выбрать любое количество скользящих средних, и я гарантирую, что вы найдете ту, которая работает. Я знаю - я сделал это, когда я только начал развиваться. Тестирование на истории - это всего лишь снимок системной гарантии. Я всегда рекомендую человеку пройти тестирование выборки (2002–2007 гг.), А затем делать выборочные тесты 2002–2004, 2004–2005, 2004–2007, 2006–2007 гг. Посмотрите, как это работает. Если это все еще работает хорошо, включая ожидание, тогда начните живой тест на микро-счете, рискуя десятью центами за пипс. Получите около 300 сделок под вашим поясом, а затем переоцените. Если он все еще выглядит хорошо, я бы обменял его. Это в значительной степени схема того, как я разрабатываю системы. На каждые двадцать попыток я получаю около двух прав.

  10. #10
    bluefox, это отличный пост и тема. Спасибо за начало. У меня есть несколько ответов на различные постеры, поэтому, пожалуйста, потерпите меня. Во-первых, насколько мне известно, никто не говорит, что каждый из указанных фитингов работает Несмотря на это, я многое вижу, особенно здесь, на форуме. Кто-то берет копию MT4, шлепает по паре EMA, выполняет прогон оптимизации, публикует потрясающий график, все скачивают его, пропускают часть демо-счета и теряют деньги. Принимаете ли вы кривую подгонку или, точнее, оптимизацию или нет, вы не хотите участвовать. Тот факт, что вы выбрали форекс на других рынках, вы выбрали определенную систему, вы выбрали свои индикаторы, вы выбрали конкретные параметры, вы выбрали временные рамки для торговли и вы выбрали валютную пару (пары) для торговли, все это прекрасные примеры Кривая примерка. Целые книги были написаны на тестирование и оптимизацию. Интересно, сколько из них вы изучали, прежде чем прийти к своим выводам. Вы упомянули ядерную физику (кстати, у меня есть диплом инженера-ядерщика, так что спасибо за упоминание в отрасли), и я могу вам сказать, что мы долго и усердно изучали, прежде чем взять управление реактором. Не существует ядерного форума для людей, которые говорят, что это не сработает просто потому, что они его не изучали. Наука выбора, тестирования на истории, выборочных данных, оценки результатов, генетических алгоритмов и анализа продвижения вперед - все это важные части. Как я уже сказал, целые книги были написаны на эту тему, и мои публикации комнетов по каждой из них не сделали бы их справедливыми. Оптимизация похожа на игру со спичками. Если вы знаете, что делаете, вы можете приготовить обед и обогреть свой дом. Если вы этого не сделаете, вы собираетесь сжечь свой дом. В другом месте я говорил, что существует огромный разрыв между автоматизацией и результатами. В этом разрыве лежат все предметы, о которых я упоминал выше. Я не согласен с вашим комментарием о том, что egy должен выдержать 6 лет тестирования на истории. Вы указали, что рынки меняются, и это правда. Итак, зачем вам оптимизировать рынок, который больше не применим к современной торговле? Чем больше данных вы выставляете для своего egy, тем больше вы должны заглушить их, чтобы приспособиться к этим рынкам. Вы хотите посредственную эгию, которая бродит по рынку, или вы хотите, чтобы она хорошо сработала прямо сейчас? Владельцы гоночных автомобилей настраивают свои машины для каждой трассы, или они строят одну медленную машину, которая будет хорошо работать на каждой трассе в цепи? Сержиу, классный пост! Один из лучших, которые я видел в этом году, но, вероятно, немного продвинулся. Степени свободы абсолютно критичны. Я прочитал и согласен, что для каждой степени свободы у вас должно быть как минимум 30 сделок, доступных для тестирования. Эти цифры могут сложиться быстро. Другая важная часть вашего поста в том, что абсолютный наивысший пик не обязательно лучший. Если производительность быстро падает вокруг пика, это не очень хорошая комбинация. Лучше найти высокую круглую вершину, где вы продолжите получать прибыль по мере изменения рынка. Одним из способов достижения этого является использование гениальных алгоритмов.для тестирования, а не методы грубой силы, которые идут с программным обеспечением для построения диаграмм. Другой способ - на самом деле проанализировать ваши результаты и построить их так, как вы это делаете. Кроме того, переменный спред может быть проблемой, но вы можете установить консервативное число в своей программе тестирования и делать это хорошо. Если ваш egy торгует только в выпусках новостей, тогда да, переменный спред будет проблемой. Другой альтернативой является использование брокера с фиксированным спредом. Вы сделали несколько других необдуманных комментариев, но каждому свой. Я здесь не для того, чтобы убедить вас в автоматической торговле.

Действующие разрешения

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете размещать ответы
  • Вы не можете использовать вложения
  • Вы не можете редактировать ваши записи
  •  
  • BB-код - Вкл.
  • Смайлики - Вкл.
  • Код [IMG] - Вкл.
  • Код [VIDEO] - Вкл.
  • HTML-код - Выкл.
Веб-сайт использует cookies
Веб-сайт использует cookies, в настоящее время некоторые из них уже установлены. Вы можете ознакомиться с более подробной информацией об использовании нами cookies здесь. Чтобы принять условия использования cookies, пожалуйста, нажмите на кнопку справа. Если вы продолжаете пользоваться веб-сайтом, вы по умолчанию принимаете условия использования cookies.