«Спасибо, Sciurus # 194; # 160;
Привет, Sciurus, я обычно имею в виду разницу в цене, которая обычно рассматривается как первая разница цены P: P [t] - P [t-1] В MT4 это будет P [t] - P [t 1 ] потому что система индексации обратная. Насколько различия, а не цены видят это:Originally Posted by ;
http://quant.stackexchange.com/quest...ces-or-returnsВы также можете использовать
http://www.portfolioprobe.com/2010/1...f-two-returns/поскольку ссылка первого ответа в конечном итоге приводит к обсуждению таких возвратов, как: Returns: Rt = (Pt Pt-1)Pt-1 = PtPt-1 - 1 log log: rt = log (PtPt-1 ) = log (Pt) log (Pt-1) Но я считаю, что различия в ценах легче вычислить и они более интуитивны с точки зрения измерения производительности при разработке системы, поэтому я обычно использую различия. Возвраты более полезны, чем различия, если цены изменяются с течением времени (большие процентные изменения). Возвращает будет масштабировать данные правильно в процентах, но различия не будут. Некоторые из причин не использовать цены в корреляционных расчетах:
а такжеOriginally Posted by ;
Если вы вычисляете корреляцию цен, вы, как правило, получаете числа, очень близкие к 1, и постепенно уменьшаются, что означает, что последующие цены очень тесно связаны с прошлыми ценами. Если вы вычислите соотношение ценовых различийдоходности, вы получите некоторое положительное и некоторое отрицательное с гораздо меньшими значениями, очень немногие из которых являются значительными. Это свидетельствует о высокой степени изменения во времени от одного периода к другому, а также показывает, почему так сложно прогнозировать следующее движение цены. NorthTrader: Я был в порядке, спасибо, что спросил. Ждем встречи с тем, что вы придумали. Похоже, что BADL лучше, чем BAD.Originally Posted by ;
Идея накопленного объема не нова, ее просто трудно реализовать в сфере FX, потому что ваш брокер не различает объемы Bid и Ask. Индикатор делает, если получает данные об объеме, он ищет повышение цены Ask. Там есть, он применяет объем к стороне покупки. Если он видит, что цена предложения понизилась, он применяет объем к продавцам. Если спред расширяется (Ask увеличивается и Bid одновременно снижается), объемы компенсируют друг друга.Originally Posted by ;
сегодня, как и большинство понедельников, день сильного тренда может быть сложно использовать объем для анализа из-за меньшего объема.Originally Posted by ;
Это ни в коем случае не конец всему этому анализу типа, но это то, что я замечаю довольно немного на более коротких временных рамках. Более длительные временные рамки могут отличаться. Попробуйте посмотреть на это так ... что говорит вам цена о том, что происходит на следующем шаге. up - up lt; lt; коррелированный (ожидаем, что цена сделает то же, что и объем на следующем шаге) down - down lt; lt; коррелированный нисходящий - lt; lt; не коррелирует (ожидаем противоположность объема на следующем шаге? Покупка купить розничных трейдеров без ответа в цене?) Фиксированный рост lt; lt; Еще больше покупок у розничных трейдеров без подорожания. вниз - вниз lt; lt; наконец, цена падает после проигранной битвы покупателей. плоский - lt; lt; больше покупок снова без повышения цены вниз - вниз lt; lt; цена падает после того, как покупатели проиграли битву в предыдущей последовательности. плоский - lt; lt; снова вниз - вниз lt; lt; опять же ответ. вверх - вверх; покупатели и цена наконец-то коррелировали.Originally Posted by ;
Удалось ли вам разработать крытый, используя объемные данные нескольких брокеров?Originally Posted by ;
Вложений: 1 дорогой sciurus Я прочитал эту тему и новую тему. на вашем рисунке синяя линия и красные линии связаны с этой кумулятивной дельтой объема? когда он находится в пике, он дает линии на ценовом графике?
Originally Posted by ;
м, это отдельный индекс, основанный на зигзаге. Он просто показывает максимумы и минимумы свинга вместе с 1-2-3 перерывами. Изображение на изображении называется 123PatternsV6, и я почти уверен, что использовал глубину 7. И ничего себе, тогда я действительно использовал синий фон? Может быть, это был эксперимент, который длился около 1 дня, ха-ха.
Originally Posted by ;Originally Posted by ;