Нужна помощь в создании индикатора Cumulative Volume Index для MT4 - Page 4
Страница 4 из 815 FirstFirst ... 2345 ПоследняяПоследняя
Results 31 to 40 of 41

Thread: Нужна помощь в создании индикатора Cumulative Volume Index для MT4

  1. #31
    «Спасибо, Sciurus # 194; # 160;

  2. #32
    Quote Originally Posted by ;
    {quote} Привет, это было бы так, если бы этот индекс был просто дельта-объем. Но быть кумулятивной дельтой означает, что я по сути сравниваю совокупный объем с кумулятивной ценой (потому что один ценовой бар открывается при закрытии предыдущего бара, как и кумулятивная дельта). Но на самом деле было бы проще визуализировать корреляцию с некумулятивным анализом типа дельта - усилие или результат. Гектометр Отличная идея. Я не уверен, что вы подразумеваете под возвратом цены, хотя. Вы говорите о движении цены по времени?
    Привет, Sciurus, я обычно имею в виду разницу в цене, которая обычно рассматривается как первая разница цены P: P [t] - P [t-1] В MT4 это будет P [t] - P [t 1 ] потому что система индексации обратная. Насколько различия, а не цены видят это:
    http://quant.stackexchange.com/quest...ces-or-returnsВы также можете использовать
    http://www.portfolioprobe.com/2010/1...f-two-returns/поскольку ссылка первого ответа в конечном итоге приводит к обсуждению таких возвратов, как: Returns: Rt = (Pt Pt-1)Pt-1 = PtPt-1 - 1 log log: rt = log (PtPt-1 ) = log (Pt) log (Pt-1) Но я считаю, что различия в ценах легче вычислить и они более интуитивны с точки зрения измерения производительности при разработке системы, поэтому я обычно использую различия. Возвраты более полезны, чем различия, если цены изменяются с течением времени (большие процентные изменения). Возвращает будет масштабировать данные правильно в процентах, но различия не будут. Некоторые из причин не использовать цены в корреляционных расчетах:
    Quote Originally Posted by ;
    Но цены (одного и того же актива во времени) коррелируют. Очень коррелирует. Если в середине года цена будет выше начальной цены, то, вероятно, окончательная цена года также будет выше, даже если тренда нет.
    а также
    Quote Originally Posted by ;
    Короткий ответ: вы хотите использовать корреляцию доходностей, поскольку вы, как правило, заинтересованы в доходах вашего портфеля, а не в абсолютных уровнях.
    Если вы вычисляете корреляцию цен, вы, как правило, получаете числа, очень близкие к 1, и постепенно уменьшаются, что означает, что последующие цены очень тесно связаны с прошлыми ценами. Если вы вычислите соотношение ценовых различийдоходности, вы получите некоторое положительное и некоторое отрицательное с гораздо меньшими значениями, очень немногие из которых являются значительными. Это свидетельствует о высокой степени изменения во времени от одного периода к другому, а также показывает, почему так сложно прогнозировать следующее движение цены. NorthTrader: Я был в порядке, спасибо, что спросил. Ждем встречи с тем, что вы придумали. Похоже, что BADL лучше, чем BAD.

  3. #33
    1 приложение (я)

  4. #34
    1 приложение (я) ‹

  5. #35

    Quote Originally Posted by ;
    {цитата} Привет. На сегодня я просто пытаюсь на графике m1 увидеть, что он делает. Я поддерживаю идею построить EMA на дельта-свечах, возможно, период, редактируемый в настройках. желаю удачи с новой идеей
    Идея накопленного объема не нова, ее просто трудно реализовать в сфере FX, потому что ваш брокер не различает объемы Bid и Ask. Индикатор делает, если получает данные об объеме, он ищет повышение цены Ask. Там есть, он применяет объем к стороне покупки. Если он видит, что цена предложения понизилась, он применяет объем к продавцам. Если спред расширяется (Ask увеличивается и Bid одновременно снижается), объемы компенсируют друг друга.

  6. #36

    Quote Originally Posted by ;
    Я смотрел сейчас дневную дельту, но не вижу шаблона. Если кто-то увидит это, пожалуйста, скажите мне, что мне нужно искать. Последовательности показывают вверх-вниз-вниз-вверх-вверх, вверх-вниз, вниз-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, вниз-вверх, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вверх. m5 выглядит так же {изображение} {изображение}
    сегодня, как и большинство понедельников, день сильного тренда может быть сложно использовать объем для анализа из-за меньшего объема.

  7. #37

    Quote Originally Posted by ;
    Я смотрел сейчас дневную дельту, но не вижу шаблона. Если кто-то увидит это, пожалуйста, скажите мне, что мне нужно искать. Последовательности показывают вверх-вниз-вниз-вверх-вверх, вверх-вниз, вниз-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, вниз-вверх, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вверх. m5 выглядит так же {изображение} {изображение}
    Это ни в коем случае не конец всему этому анализу типа, но это то, что я замечаю довольно немного на более коротких временных рамках. Более длительные временные рамки могут отличаться. Попробуйте посмотреть на это так ... что говорит вам цена о том, что происходит на следующем шаге. up - up lt; lt; коррелированный (ожидаем, что цена сделает то же, что и объем на следующем шаге) down - down lt; lt; коррелированный нисходящий - lt; lt; не коррелирует (ожидаем противоположность объема на следующем шаге? Покупка купить розничных трейдеров без ответа в цене?) Фиксированный рост lt; lt; Еще больше покупок у розничных трейдеров без подорожания. вниз - вниз lt; lt; наконец, цена падает после проигранной битвы покупателей. плоский - lt; lt; больше покупок снова без повышения цены вниз - вниз lt; lt; цена падает после того, как покупатели проиграли битву в предыдущей последовательности. плоский - lt; lt; снова вниз - вниз lt; lt; опять же ответ. вверх - вверх; покупатели и цена наконец-то коррелировали.

  8. #38

    Quote Originally Posted by ;
    Привет Scirurus, это выглядит очень интересно, я буду следить с большим интересом. ура Ханнеле
    Удалось ли вам разработать крытый, используя объемные данные нескольких брокеров?

  9. #39
    Вложений: 1 дорогой sciurus Я прочитал эту тему и новую тему. на вашем рисунке синяя линия и красные линии связаны с этой кумулятивной дельтой объема? когда он находится в пике, он дает линии на ценовом графике?
    Quote Originally Posted by ;
    Не забегая вперед
    ), здесь есть 20-периодная корреляция Пирсона по продукту между объемом дельты и ценой. с ограниченным количеством данных, которые у меня есть, кажется, между 0 и 50% корреляции. Я не уверен, насколько полезно, но это интересно. Когда я делал это, мне пришло в голову, что приличным способом измерения корреляции будет сравнение наклона МА по цене и объему. {образ}

  10. #40
    м, это отдельный индекс, основанный на зигзаге. Он просто показывает максимумы и минимумы свинга вместе с 1-2-3 перерывами. Изображение на изображении называется 123PatternsV6, и я почти уверен, что использовал глубину 7. И ничего себе, тогда я действительно использовал синий фон? Может быть, это был эксперимент, который длился около 1 дня, ха-ха.
    Quote Originally Posted by ;
    Дорогой Sciurus, я прочитал эту тему и новую тему. на вашем рисунке синяя линия и красные линии связаны с этой кумулятивной дельтой объема? когда он находится в пике, он дает линии на ценовом графике? {цитата} {изображение}
    Quote Originally Posted by ;
    Дорогой Sciurus, я прочитал эту тему и новую тему. на вашем рисунке синяя линия и красные линии связаны с этой кумулятивной дельтой объема? когда он находится в пике, он дает линии на ценовом графике? {цитата} {изображение}

Действующие разрешения

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете размещать ответы
  • Вы не можете использовать вложения
  • Вы не можете редактировать ваши записи
  •  
  • BB-код - Вкл.
  • Смайлики - Вкл.
  • Код [IMG] - Вкл.
  • Код [VIDEO] - Вкл.
  • HTML-код - Выкл.
Веб-сайт использует cookies
Веб-сайт использует cookies, в настоящее время некоторые из них уже установлены. Вы можете ознакомиться с более подробной информацией об использовании нами cookies здесь. Чтобы принять условия использования cookies, пожалуйста, нажмите на кнопку справа. Если вы продолжаете пользоваться веб-сайтом, вы по умолчанию принимаете условия использования cookies.