Trend Champ
Страница 1 из 815 123 ... ПоследняяПоследняя
Results 1 to 10 of 41

Thread: Trend Champ

  1. #1
    Вложений: 2 Привет, ребята!

    Я закончил писать первую версию советника на основе торговой системы с фильтром MACD Stoch. Я не буду объяснять торговую систему, так как она уже хорошо известна. Мои фильтры поверх сигналов входа прорыва: (1) H1 MACD (5,13,1): проверьте, являются ли последние 6 баров положительными для длинного входа или отрицательными для короткого входа, И (2) M15 Стохастик ( 5,3,3): для длинных сигналов вход, когда стох пересекает 30; для коротких сигналов вход, когда стох пересекает 70 вниз. Это все!

    Если вы читали о торговле, акцент делается на дисциплине и точном следовании правилам. Поэтому я подумал, что может быть лучше, чем автоматизировать торговлю. Я в основном хотел советника, который мог бы поставить на небольшой счет, скажем, $ 500, и позволить ему торговать без какого-либо ручного вмешательства. Я закончил первую версию своей системы, и результаты бэкстеста выглядят великолепно! Я прилагаю отчет от Egy Tester. Тест проводился с 1 января 2008 года по 16 сентября 2008 года. Он был начат при первоначальном депозите в 500 долларов США и мог принести чистую прибыль в размере 19 тысяч долларов. Выиграл 83,33% выигрышных сделок.

    Спасибо и удачи!

    https://www.forex-russian.com/forex-...l-offline.html

    https://www.forex-russian.com/attach...2813295204.zip

  2. #2
    90% - это мое качество с 2006 года, не удосужился проверить других. мой FxPro. Я понимаю, что каждый разработчик очень ценит свой продукт. Тем не менее, imHUMBLEo, ваша система далеко впереди. У меня есть тонны советников, которые приносят прибыль в 2 ~ 4 раза за 0,5 года или 1 год, но не осмелитесь ли вы использовать их, если я скажу вам, что в течение 2-3 лет они сгорят? удачи.

  3. #3

    Quote Originally Posted by ;
    Привет, ребята! Я закончил писать первую версию советника на основе торговой системы с фильтром MACD Stoch. Я не буду объяснять торговую систему, так как она уже хорошо известна. Мои фильтры поверх сигналов входа прорыва: (1) H1 MACD (5,13,1): проверьте, являются ли последние 6 баров положительными для длинного входа или отрицательными для короткого входа, И (2) M15 Стохастик ( 5,3,3): для длинных сигналов вход, когда стох пересекает 30; для коротких сигналов вход, когда стох пересекает 70 вниз. Это все! Если вы читали о торговле, акцент делается на дисциплине и точном следовании правилам. Поэтому я подумал, что может быть лучше, чем автоматизировать торговлю. Я в основном хотел советника, который мог бы поставить на небольшой счет, скажем, $ 500, и позволить ему торговать без какого-либо ручного вмешательства. Я закончил первую версию своей системы, и результаты бэкстеста выглядят великолепно! Я прилагаю отчет от Egy Tester. Тест проводился с 1 января 2008 года по 16 сентября 2008 года. Он был начат при первоначальном депозите в 500 долларов США и мог принести чистую прибыль в размере 19 тысяч долларов. Выиграл 83,33% выигрышных сделок. Спасибо и удачи!
    Должно быть, это очень хорошие фильтры = D В оригинальной системе торговли черепахами, я считаю, был 30% выигрыш.

  4. #4
    Хорошая работа! Когда мы можем начать форвард-тестирование?

  5. #5
    Какую торговую нить здесь вы использовали для своей системы?

  6. #6
    Привет BitShifter, это очень хороший результат тестирования на истории. Вы проводили предварительные тесты своей системы и советника? Каковы были результаты форвард-теста? Мы хотели бы протестировать вашу систему (возможно, EA, если вы приложите демо-версию), не могли бы вы дать нам более подробное описание вашей торговой системы и советника? С наилучшими пожеланиями, Viatoris

  7. #7
    что произойдет, если вы будете тестировать в течение последних пяти лет с одним и тем же экспертом на тех же настройках? Кроме того, почему у вас низкое качество моделирования? Максимум

  8. #8
    1) Это с использованием оригинальной системы, я прочитал это в книге. Я не знаю, есть ли на форуме какая-либо ветка. Возможно, есть, я не искал. Но вы можете найти много информации о торговле в Интернете, если вы сделаете быстрый поиск. 2) Как я упоминал ранее, я только что закончил разработку советника. И просто я имею в виду прошлой ночью
    Сейчас я настроил его на демо-счет для форвард-тестирования. Давай посмотрим что происходит. Из результатов бэк-тестирования вы заметите, что торговля не требует много дерьма. Он ждет формирования тренда, а затем пытается его преодолеть. Это причина, почему его успех составляет более 80%. 3) Я прошел тестирование до 1 января 2007 года. В любое время до этого не работает мой аккаунт брокера, я не думаю, что у них есть данные. Даже если я использую даты до 1 января 2008 года, процент моделирования тиков сильно падает, поэтому результаты не точны. В основном, результаты, которые я показал, получены с самого длительного периода времени, который я могу взять, не слишком снижая точность теста. 4) Я также провел инкрементальное бэк-тестирование (то есть началось с июля 2008 г. по сентябрь 2008 г., затем переместился на пару месяцев назад: с апреля 2008 г. по сентябрь 2008 г. и т. Д.), И результаты все были отличными. Как видите, я начинаю с начального депозита всего в 500 долларов. Это считается крайне низким капиталом для торговли. Но даже при этом, учетная запись никогда не стирается и не приближается к ней. Тем не менее, система все еще торгует достаточно агрессивно, так что она может увеличить счет на 500 долларов до 20 тысяч долларов менее чем за год! Я связываю это с очень хорошим выбором объема торговли системы. Я должен упомянуть, однако, что еще одна вещь, которую я изменил из системы - это стоп-лосс. Я установил это на уровне 150 пунктов.

  9. #9
    вашего бэктеста недостаточно. нехватка данных легко решается следующим образом: из исторического центра выберите загрузку данных, затем для каждой пары вы, как правило, можете загружать данные до 2006 г. в противном случае период обратного тестирования будет слишком коротким, если вы не используете систему 5 минут15 минут, десятки сделокдень. например, две потери наверху, как вы можете быть уверены, что не встретите такие потери последовательно? если через месяц у вас будет 3 таких сделки, это взорвет капитал? это одна из основных причин, по которой, я думаю, вам нужен как минимум еще 1 год тестирования на истории.
    Quote Originally Posted by ;
    3) Я прошел тестирование до 1 января 2007 года. В любое время до этого не работает мой аккаунт брокера, я не думаю, что у них есть данные. Даже если я использую даты до 1 января 2008 года, процент моделирования тиков сильно падает, поэтому результаты не точны. В основном, результаты, которые я показал, получены с самого длительного периода времени, который я могу взять, не слишком снижая точность теста.
    Quote Originally Posted by ;
    3) Я прошел тестирование до 1 января 2007 года. В любое время до этого не работает мой аккаунт брокера, я не думаю, что у них есть данные. Даже если я использую даты до 1 января 2008 года, процент моделирования тиков сильно падает, поэтому результаты не точны. В основном, результаты, которые я показал, получены с самого длительного периода времени, который я могу взять, не слишком снижая точность теста.

  10. #10
    Я уже пытался обновить данные из Центра истории, но у меня все еще нет доступных обновлений. Если у вас есть более длинный и точный набор данных истории, отправьте его мне, и я запусту советник на нем. Что касается вашего комментария о взрыве капитала, есть две причины: 1) Посмотрите на последовательные убыточные сделки. За год тестирования у него только 1 последовательная потеря в любое время. Конечно, возможно, что эта цифра МОЖЕТ измениться, если в последние годы произойдут какие-то серьезные провалы, которые не были проверены, но этот аргумент может быть применен к любой системе. Если есть «х» последовательных потерь, капитал будет взорван. Если вы считаете, что этот год для ЕВРО один, то я думаю, что он пробовал многие рыночные условия. До июля евро находился в серьезном восходящем тренде, где начал падать. В прошлом году тенденция была в основном на подъеме. Так что, если подумать, крайние колебания уже были учтены в период тестирования. И даже в этом, он показывает уровень успеха 80%. Я серьезно сомневаюсь, что это случайность. 2) Также имейте ввиду, что громкость не фиксирована. Его рассчитывается на основе свободной маржи. Таким образом, в случае, если вы упомянули, что вы терпите 3 последовательных убытка, громкость будет уменьшаться при каждом проигрыше, и, следовательно, учетная запись не исчезнет в течение 3 попаданий.

Действующие разрешения

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете размещать ответы
  • Вы не можете использовать вложения
  • Вы не можете редактировать ваши записи
  •  
  • BB-код - Вкл.
  • Смайлики - Вкл.
  • Код [IMG] - Вкл.
  • Код [VIDEO] - Вкл.
  • HTML-код - Выкл.
Веб-сайт использует cookies
Веб-сайт использует cookies, в настоящее время некоторые из них уже установлены. Вы можете ознакомиться с более подробной информацией об использовании нами cookies здесь. Чтобы принять условия использования cookies, пожалуйста, нажмите на кнопку справа. Если вы продолжаете пользоваться веб-сайтом, вы по умолчанию принимаете условия использования cookies.