Thread: Спреды и проскальзывания

Originally Posted by ;

Признаюсь, в этом месяце жалоб больше, чем в предыдущие месяцы. И я определенно заметил, сколько проскальзываний происходит во время новостных торгов ... но, честно говоря, независимо от того, как все было, все меняется. Возможно, это больше похоже на то, что будет. Возможно, брокеры, ECN, каждый немного придумал и начал немного скользить во время объема, чтобы делать то, что он пытается сделать (запускать ордера, проходить в банки и т. Д.). Я, лично, буду ожидать это проскальзывание как более постоянное явление. Похоже, это простой способ заработать деньги для брокеров и банков. Независимо от проскальзывания, ценовое движение все еще ощущается последовательным, если не чуть более резким. Как MoneyMaster любит говорить ... просто адаптируйся, и ты будешь в порядке. Ожидайте проскальзывание и будьте счастливы, если вы не получите его ... или просто не торгуете новостями и сохраняйте свое здравомыслие в такте. В любом случае, вы выиграли.

Я думаю, что это просто естественная прогрессия. Данные были сладки как сахар в последнее время. Большинство крупных компаний выплачивают большие пипсы линейным способом. Я говорю, что это естественный прогресс, потому что брокеры и поставщики ликвидности не могут своевременно хеджировать свои позиции, чтобы избежать потерь. Таким образом, они подают данные трейдеров, чтобы торговать на этом счету. Они расширяют спреды, чтобы дать себе больше времени для обработки и покрытия на рынке, чтобы избежать этих потерь. Они также понимают, что это заставляет трейдеров-двойников задуматься дважды, потому что им приходится увеличивать свои стопы, чтобы оставаться на рынке. Мы должны поделиться своим опытом, чтобы мы могли найти лучшие торговые условия. Торговцы данными должны иметь STP и доступ к большим и множественным источникам ликвидности. Я просто хочу знать, где это для небольших аккаунтов.

Originally Posted by ;

Я с FXO.

Stockwet, что такое FXO, скорее всего, брокер, верно?

Originally Posted by ;

Stockwet, что такое FXO, скорее всего, брокер, верно? TimeFreedom

Извините, я ленивый. Я имел в виду, что я согласен с комментариями FXOpportunist.

Originally Posted by ;

Признаюсь, в этом месяце жалоб больше, чем в предыдущие месяцы. И я определенно заметил, сколько проскальзываний происходит во время новостных торгов ... но, честно говоря, независимо от того, как все было, все меняется. Возможно, это больше похоже на то, что будет. Возможно, брокеры, ECN, каждый немного придумал и начал немного скользить во время объема, чтобы делать то, что он пытается сделать (запускать ордера, проходить в банки и т. Д.). Я, лично, буду ожидать это проскальзывание как более постоянное явление. Похоже, это простой способ заработать деньги для брокеров и банков. Независимо от проскальзывания, ценовое движение все еще ощущается последовательным, если не чуть более резким. Как MoneyMaster любит говорить ... просто адаптируйся, и ты будешь в порядке. Ожидайте проскальзывание и будьте счастливы, если вы не получите его ... или просто не торгуете новостями и сохраняйте свое здравомыслие в такте. В любом случае, вы выиграли.

Может быть. Возможно, нет. Я склонен думать о рынке как о слишком циклическом, чтобы ожидать, что он будет постоянным. То, что не работает сегодня, но работает вчера, может работать завтра как философия. С другой стороны, я следил за COTS, и в этом году наблюдался ОГРОМНЫЙ рост числа контрактов, по крайней мере, на EUR, в любом случае. Если рынок привлекает такие объемы, возможно, это делают брокеры и банки. Тем не менее, если рост продолжится, я действительно не вижу, как все, что они делают, настолько масштабируемо, и в конечном итоге оно спадет.

Я не куплюсь из-за недостатка ликвидности. Я просто не вижу, как внезапно истощается ликвидность. На мой взгляд, существует огромный источник ликвидности. Вероятно, многое уже используется на форексе, но гораздо больше ресурсов используется для финансирования акций, ипотеки, автокредитования, всего, что вы можете себе представить. Это просто вопрос того, как рынок форекс платит за необходимую им ликвидность. Если бы нам пришлось заплатить дополнительно 1% на маржу, которую мы заимствовали, и дисконтировать маржу, которую мы предоставляем, на 1%, то трейдеры форекс могли бы просто высосать деньги из всех уголков экономики, чтобы они были доступны для торговли. Там будет приток капитала в обеспечение ликвидности для трейдеров форекс. Я бы лучше заплатил больше процентов, чем имел дело с этими сумасшедшими спредами.

Мне кажется, что чистые ходы ничем не отличаются от тех, которые были когда-либо. Похоже, что они происходят сразу, а не через пару часов. Раньше я выбирал свои технические уровни для своих длинных и коротких шортов, а затем ждал новостей, чтобы привести меня к моим записям. Или, если бы мы были в утешении или в некотором роде клинового паттерна, я покупал или продавал по номерам и получал оплату в течение от 20 минут до 2 часов. Теперь, если у вас нет ордеров на вход, вы пропустили ход дня и вынуждены искать крошки на рискованном откате после пика. Я никогда не хотел быть белым болтуном, но сейчас там деньги.

Originally Posted by ;

Я не куплюсь из-за недостатка ликвидности. Я просто не вижу, как внезапно истощается ликвидность. На мой взгляд, существует огромный источник ликвидности. Вероятно, многое уже используется на форексе, но гораздо больше ресурсов используется для финансирования акций, ипотеки, автокредитования, всего, что вы можете себе представить. Это просто вопрос того, как рынок форекс платит за необходимую им ликвидность. Если бы нам пришлось заплатить дополнительно 1% на маржу, которую мы заимствовали, и дисконтировать маржу, которую мы предоставляем, на 1%, то трейдеры форекс могли бы просто высосать деньги из всех уголков экономики, чтобы они были доступны для торговли. Там будет приток капитала в обеспечение ликвидности для трейдеров форекс. Я бы лучше заплатил больше процентов, чем имел дело с этими сумасшедшими спредами.

Ликвидность, о которой я говорю, не является общей ликвидностью экономических или финансовых рынков. Помните, как розничные трейдеры, мы торгуем только в микромире более широкого валютного рынка. Соедините это с общеизвестным фактом, что каждый август розничные трейдеры, маркет-мейкеры, сотрудники банков и другие в Европе и США могут столкнуться с небольшими сбоями в работе розничных трейдеров. На прошлой неделе я наблюдал за сделками 2-го уровня на платформе CoesFX. Я был удивлен, увидев, перед некоторыми важными экономическими новостями, что максимальные размеры контрактов на GBPUSD составляли всего 30 лотов. Любой, кто использует CoesFX или аналогичные ECN, знает, что множественные ставкипредложения на 100 лотов не только распространены, но часто являются нормой. Итак, я придерживаюсь моих комментариев о том, что снижение ликвидности (я не думаю, что я использовал фразу, что ликвидность иссякла) позволяет банкам более выгодно расширять спреды или снижать цены без обычных рисков, связанных с такой практикой в ​​высоколиквидных рынок. Тем не менее, мы все можем бесконечно обсуждать причины того, что происходит (или то, что не происходит, для некоторых). Итак, я просто вернусь к своей торговле

Привет, ребята, я только что скачал демонстрационное программное обеспечение MB Trading из любопытства о том, как работают столы, не являющиеся дилерами. Хорошо, сегодня не очень изменчивый новый день, и цены кажутся довольно стабильными. Я вижу около 1pip спредов на gbp и eurusd. Иногда я также вижу спреды на 0 пунктов в течение очень короткого промежутка времени. Как это возможно? И есть ли способ использовать эти короткие периоды 0 спредов? Казалось бы, сегодня вполне нормально. Спасибо,

Привет, Просто скачал демо-версию MB Trading из любопытства больше всего на свете. Я вижу спрэды в 1 пункт на tht Eur и Gbpusd. Иногда я также вижу спред 0. Это нормально?? Есть ли способ использовать это успешно ?? Мне интересно знать, если кто-нибудь скальпирует на этой платформе. Спасибо

Originally Posted by ;

Ликвидность, о которой я говорю, не является общей ликвидностью экономических или финансовых рынков. Помните, как розничные трейдеры, мы торгуем только в микромире более широкого валютного рынка. Соедините это с общеизвестным фактом, что каждый август розничные трейдеры, маркет-мейкеры, сотрудники банков и другие в Европе и США могут столкнуться с небольшими сбоями в работе розничных трейдеров. На прошлой неделе я наблюдал за сделками 2-го уровня на платформе CoesFX. Я был удивлен, увидев, перед некоторыми важными экономическими новостями, что максимальные размеры контрактов на GBPUSD составляли всего 30 лотов. Любой, кто использует CoesFX или аналогичные ECN, знает, что множественные ставкипредложения на 100 лотов не только распространены, но часто являются нормой. Итак, я придерживаюсь моих комментариев о том, что снижение ликвидности (я не думаю, что я использовал фразу, что ликвидность иссякла) позволяет банкам более выгодно расширять спреды или снижать цены без обычных рисков, связанных с такой практикой в ​​высоколиквидных рынок. Тем не менее, мы все можем бесконечно обсуждать причины того, что происходит (или то, что не происходит, для некоторых). Итак, я просто вернусь к своей торговле

Мне интересно, какую роль играют технологии во всем этом. Растет число автоматизированных egies, особенно на коммерческом уровне. Новые системы заказов и общения, соединяющие рынки. И просто вообще более быстрый доступ к ликвидности, чем в прошлом.