Thread: Небольшой рождественский подарок; концепция арбитража ETF с кредитным плечом

проверьте своих брокеров, если их условия соответствуют критериям, для профессионального трейдера (низкие маржинальные ставки!) 40 процентов годовых выполнимы, пока брокер это позволяет ;-)
умные используют двух брокеров, по одному на ногу ARB. Маржинальные требования растут, но риск обнаружения снижается до нуля


ЛЕА Арбитраж ETF с кредитным плечом

Критерии прибыли:

сс гт; 0
ss x L x ETF gt; сл х ЛЭТФ

Критерий доходности:

[ss x L x ETF] - [sl x LETF]
------------------------------------------------------------ gt; йми
[мс x L x ETF] [мл x LETF]


ss своп (финансовая ставка) короткие позиции
sl своп (финансовая ставка) длинные позиции
LETF ETF с кредитным плечом по вашему выбору, должен иметь аналог без кредитного плеча для репликации
L коэффициент кредитного плеча
ETF без кредитного плеча ETF
мс маржинальные требования короткая позиция
мл маржинальные требования длинная позиция
ВАШ минимальный доход


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Это всего лишь статистический арбитраж, т.е. при работе выше позиций ваше ожидаемое значение (сильно) положительно, но все еще зависит от пути. Во времена значительных трендов (вверх или вниз) выше Арбитраж работает отлично из-за комбинированного эффекта ETF с кредитным плечом, во времена простой волатильности становится эффективным смертельный дрейф (-0,5 x Дисперсия (LETF)) ETF.

Для полноценного арбитража необходимо добавить опции. С помощью опционов можно охватить весь диапазон потенциально реализованной доходности (= Спектр дисперсии).




счастливого рождества и процветания в новом году

Разве это не похоже на сделку типа «кэрри», где ваша доходность — это ваш своп? Найдите брокера, который платит хороший положительный своп по шортам EURUSD и, скажем, лонги EURCHF, а затем брокер с нулевым или очень низким свопом по шортам USDCHF? Установите правильные размеры лота для полного хеджирования и подождите несколько месяцев. Как вы говорите, все дело в Т и С. Прибыль может быть удержана. Ведь это их игровая площадка.

Дело в том, что вы должны объяснить простым языком, в чем состоит ваша стратегия ARB и как она работает, в деталях, иначе 90% здесь не будут иметь ни малейшего представления, а значит, не будет ни рождества, ни какого-либо подарка вообще. Я сомневаюсь, что брокеры узнают ваш никнейм и изменят все свои правила, как только вы упомянете здесь их имя. Моя точка зрения о брокерах не имеет ничего общего с тем, разрешают ли они ARB или нет. Дело было в том, чтобы упомянуть честного (самого честного
), что, по крайней мере, мы можем почти гарантировать получение наших победителей и что нас не раздавит проскальзывание всякий раз, когда они решат, что мы слишком прибыльны.

Если есть кто-то, кто действительно считает, что мое имя брокера поможет ему заработать деньги, должен вложить все свои деньги в фонды денежного рынка, потому что его умственных способностей никогда не хватит, чтобы преуспеть в торговле или арбитраже. Как только я назову брокера, этот брокер адаптирует свои условия, и вилки все равно не будет. Вы даже не представляете, насколько новаторским может быть брокер, изобретая новые сборы и сборы. На данный момент я разработал 5 ARB-систем, в первый раз мой брокер обвинил меня в недобросовестной торговой практике; в конце концов мы договорились о том, что я буду получать прибыль в течение одного года и никогда больше не размещать эту вилку у него. Вторая вилка была моей первой вилкой etf. Как следствие, через полгода с меня взимали комиссию за платформу задним числом, никогда ранее не упоминавшуюся ни в одном документе TC. Опять же, я согласился с этим брокером в том, что моя прибыль будет достигнута так далеко, и остановился, чтобы спорить с ним (таким образом). На самом деле я был юридически прав в обоих случаях, звонив омбудсмену, я бы выиграл свои дела. Но брокеры впоследствии корректировали свои TC, что делало вилку невозможной. Поэтому я решил оставаться в тени, собирать свою прибыль и держать дверь открытой для любого другого трейдера, который мог бы обнаружить возможность вилки и использовать ее более тонким способом, избегая внимания брокера. Все вилки с тех пор я запускаю также в более тонком стиле. Либо я использую несколько счетов, либо даже несколько брокеров для разных ветвей вилок. Помимо стандартного арбитража кэрри-трейд, ETF ARB с кредитным плечом является одной из самых простых концепций, поэтому я подумал, что эта концепция может быть интересна, и опубликовал ее. Но у меня действительно такое ощущение, что здесь никто не понимает, что такое настоящий АРБ. Как драгоценно, как редко, как особенно. Возможно, админу следует убить всю ветку.

Originally Posted by ;

да, в зависимости от вашего брокера, это может быть всего 4% или даже меньше. Именно по этой причине я изложил выше критерии. Уточните их у своих брокеров!!!! Или начните искать брокера с лучшими условиями!! Я дал вам универсальную модель, не спрашивайте сейчас у брокеров. Успеху всегда должны предшествовать какие-то (собственные) усилия!

Я ненавижу головоломки на форексе.

Originally Posted by ;

да, в зависимости от вашего брокера, это может быть всего 4% или даже меньше. Именно по этой причине я изложил выше критерии. Уточните их у своих брокеров!!!! Или начните искать брокера с лучшими условиями!! Я дал вам универсальную модель, не спрашивайте сейчас у брокеров. Успеху всегда должны предшествовать какие-то (собственные) усилия!

Tnx. Но я лично из ваших объяснений понял ноль. Возможно, вы можете использовать термины, не связанные с жаргоном брокеров, поскольку многие из нас являются розничными клиентами. Кроме того, если эта система (или как бы вы ее ни называли) сильно зависит от правильного брокера, вы определенно должны предложить правильных брокеров. Если вы думаете, что поиск подходящего брокера для любой системы не важен, подумайте еще раз. Это самая важная часть инструментов трейдера, это первое, что должен решить любой трейдер, прежде чем открывать хотя бы одну сделку. Hbr.

да, в зависимости от вашего брокера, это может быть всего 4% или даже меньше. Именно по этой причине я изложил выше критерии. Уточните их у своих брокеров!!!! Или начните искать брокера с лучшими условиями!! Я дал вам универсальную модель, не спрашивайте сейчас у брокеров. Успеху всегда должны предшествовать какие-то (собственные) усилия!

ни в коем случае не взвешивая жизнеспособность этой системы, но ОП сказал, что 40% возврат возможен, а не 4% блам

Originally Posted by ;

если я хочу заработать 4%, я просто инвестирую во взаимный фонд с низким уровнем риска... что за ерунда...

Originally Posted by ;

если я хочу заработать 4%, я просто инвестирую во взаимный фонд с низким уровнем риска... что за ерунда...

если я хочу заработать 4%, я просто инвестирую во взаимный фонд с низким уровнем риска... что за ерунда...

Это диалект универсального языка, форма математики. Сначала вы проверяете, предлагает ли ваш брокер положительный своп по вашим коротким позициям: ssgt;0 Затем вы проверяете, имеет ли комбинированная позиция (короткая L-кратная по простому ETF и длинная по L-ETF с кредитным плечом) положительный результат; прибыль по короткой позиции: ss x L x ETF-значение стоимость длинной позиции: - sl x LETF-значение за вычетом длинной/короткой позиции: n = ss x L x ETF - sl x LETF Наконец, вы устанавливаете положительный чистый результат пропорционально ваши вложенные средства, которые в основном представляют собой вашу маржу (конечно, можно также учитывать спред спроса и предложения): n/маржа = ваша достижимая доходность; по сравнению с вашей личной целевой доходностью, вы можете решить, делать ли всю эту торговлю или нет, конечно, брокер, который имеет комиссию в размере 3% или более по своим свопам, в настоящее время не покажет никакого положительного результата, к сожалению, процентные ставки в США упал, но на его максимумах вы получили 2,5% с честным брокером, взимающим /-1,0%, вы бы заработали 1,5% на своих коротких позициях и заплатили бы 3,5% на своих длинных позициях. . трехкратная короткая продажа ETF принесла бы вам 4,5%, хеджирование короткой позиции с помощью 3x ETF стоило бы 3,5%, ваш чистый результат составил 1%, что принесло бы маржу 3 x 5% и 10% (= 25% ) привел к окончательной доходности 4% (= 1/25), снизив комиссию до /- 0,50% и уменьшив вдвое маржинальные ставки, ваша конечная доходность довольно значительна на уровне 24% (= 3/12,5), если вы можете создавать дорогостоящие позиции с брокером без свопов, показатели также улучшаются ... или вы находите форвардного брокера, который позволяет продавать без свопа