проверьте своих брокеров, если их условия соответствуют критериям, для профессионального трейдера (низкие маржинальные ставки!) 40 процентов годовых выполнимы, пока брокер это позволяет ;-)
умные используют двух брокеров, по одному на ногу ARB. Маржинальные требования растут, но риск обнаружения снижается до нуля
ЛЕА Арбитраж ETF с кредитным плечом
Критерии прибыли:
сс гт; 0
ss x L x ETF gt; сл х ЛЭТФ
Критерий доходности:
[ss x L x ETF] - [sl x LETF]
------------------------------------------------------------ gt; йми
[мс x L x ETF] [мл x LETF]
ss своп (финансовая ставка) короткие позиции
sl своп (финансовая ставка) длинные позиции
LETF ETF с кредитным плечом по вашему выбору, должен иметь аналог без кредитного плеча для репликации
L коэффициент кредитного плеча
ETF без кредитного плеча ETF
мс маржинальные требования короткая позиция
мл маржинальные требования длинная позиция
ВАШ минимальный доход
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Это всего лишь статистический арбитраж, т.е. при работе выше позиций ваше ожидаемое значение (сильно) положительно, но все еще зависит от пути. Во времена значительных трендов (вверх или вниз) выше Арбитраж работает отлично из-за комбинированного эффекта ETF с кредитным плечом, во времена простой волатильности становится эффективным смертельный дрейф (-0,5 x Дисперсия (LETF)) ETF.
Для полноценного арбитража необходимо добавить опции. С помощью опционов можно охватить весь диапазон потенциально реализованной доходности (= Спектр дисперсии).
счастливого рождества и процветания в новом году