хеджирование Форекс с помощью опционов - Page 2
Страница 2 из 812 FirstFirst 12
Results 11 to 13 of 13

Thread: хеджирование Форекс с помощью опционов

  1. #11
    Привет, ionone, Вы концептуально правы, опционы теоретически очень логичный способ защиты от риска неблагоприятного движения к вашей позиции без фактического избавления от позиции. Единственная самая большая проблема с этим является стоимость опции. Премия высока, а спред между спросом и предложением имеет тенденцию быть широким, короче говоря, это дорогая защита. Я рассматривал эту идею много раз, и я никогда не мог сделать ее максимально осуществимой из-за этих затрат. Просто просмотрите несколько теоретических примеров с котируемыми ценами опционов, и вы поймете суть. Я нашел лучшее решение, чтобы просто остановиться и уважать его. Если ваша позиция выбита на шипе, просто улыбнитесь и возьмите ее, в целом это будет более дешевая защита, чем маршрут опционов. Если это продолжается, выберите другой рынок, более ликвидный и с меньшим количеством всплесков! NB Если вы хотите получить более подробную информацию об этом, еще одна проблема заключается в том, что цена опциона обычно не изменяется в соотношении 1:1 с изменениями цены базового актива. Это дельта опциона, и вам также необходимо принять это во внимание, если вы действительно хотите хеджировать опционы. К сожалению, на практике все не так просто, как в концепции. Я действительно предлагаю вам узнать больше об опциях как о предмете, прежде чем пытаться это сделать. Надеюсь хоть что-то из этого поможет

  2. #12
    Ерунда .... если кто-то может сделать по выбору, что нужно использовать с форекс против наоборот ... это то, что происходит, когда вы слишком много читаете вслепую, немую и деф .... было сказано dacade назад, прочитайте свои графики .... планируйте свою торговлю .... применяйте управление капиталом ... простой способ, не нужен большой ... h1 займет у вас @ лизинг 4 года, чтобы понять, 4 часа затянет вас до 16 лет ... теперь рынок хорош сильно отклонился в сторону и потерял свою волатильность ... используйте для движения раньше 80 .. 100 пипсов, теперь 60 пипсов, даже 30 пипсов ... любая стратегия будет работать хорошо, хвост продолжает кормить рог, и трейдер может делать это .... продавать после продажи купить ... после покупки .. продать снова ... некоторые из тех дней ... солонг шаша ... первоначальный план состоит в том, что каждый счет должен быть F вверх каждые 1/4 ... почему у них есть 14 отчет ... так что, если кто-то попытается отложить f до 1/4, начните использовать здоровый мм ... найдите, какой рыночный час хорош ... австралия, франк, лондон, сша ... меньше tf ниже sl. .. крупнее .. ну бигги все без волшебства ....

  3. #13

    Quote Originally Posted by ;
    {quote} Меня не беспокоит проскальзывание: если бы меня это беспокоило, я бы просто торговал на более высоких таймфреймах. Меня беспокоят массовые сбои, которые происходят в течение нескольких секунд и из-за низкой ликвидности ордера не регистрируются. Я беспокоюсь о сохранении всей столицы. Не поймите меня неправильно, у меня нет тысяч, но я должен думать разумно и учитывать, что, может быть, однажды у меня будет большой счет, или я обменяю деньги на кого-то другого, что тогда? я должен подготовиться к этому и разработать максимально безопасную стратегию
    Привет, ionone, я вижу, к чему ты клонишь. В связи с этим, я думаю, вы были правы в прошлый раз, гарантированные стопы могут быть простым и сравнительно экономичным способом устранения такого рода риска в данный момент для вас, хотя в большинстве случаев вы будете платить страховую премию, не нуждаясь в ней, так что это будет небольшое постоянное сопротивление вашей прибыли. Вы должны заплатить за страховку! Если со временем вы начнете играть с серьезными деньгами, в позициях институционального размера простые гарантированные стопы будут недоступны, и большинство крупных фондов просто принимают рыночный риск как стоимость бизнеса. Они пытаются смягчить это, придерживаясь ликвидных, активных рынков, где то, что вы описываете, встречается довольно редко, и они, как правило, могут выйти из строя, но не смертельно, поэтому, если их поймают; и/или вообще уйти с рынка, когда условия становятся слишком волатильными для их терпимости к риску; и/или принимая стоимость хеджирования опционов/фьючерсов как оправданную, учитывая повышенный риск в таких условиях. Я восхищаюсь вашими амбициями, удачи!

Действующие разрешения

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете размещать ответы
  • Вы не можете использовать вложения
  • Вы не можете редактировать ваши записи
  •  
  • BB-код - Вкл.
  • Смайлики - Вкл.
  • Код [IMG] - Вкл.
  • Код [VIDEO] - Вкл.
  • HTML-код - Выкл.
Веб-сайт использует cookies
Веб-сайт использует cookies, в настоящее время некоторые из них уже установлены. Вы можете ознакомиться с более подробной информацией об использовании нами cookies здесь. Чтобы принять условия использования cookies, пожалуйста, нажмите на кнопку справа. Если вы продолжаете пользоваться веб-сайтом, вы по умолчанию принимаете условия использования cookies.