osfx.RMI.Inside портфолио EA - Page 2
Страница 2 из 813 FirstFirst 123 ПоследняяПоследняя
Results 11 to 20 of 25

Thread: osfx.RMI.Inside портфолио EA

  1. #11
    osfx, я изучал MT5 и продолжал сталкиваться с кирпичной стеной, пока не обнаружил, что моя учетная запись была основана на системе учета хеджирования вместо сетевой системы. Я интересуюсь, какую систему вы используете?
    https://www.mql5.com/en/articles/2299Это имеет большое значение для кодирования усредненных записей; сохраняя отдельные стоп-лоссы для уникальных позиций или стоп-лосс для агрегированного положения. Множественный валютный аспект был трудным для моего головы, но теперь он начал собираться вместе. Я ранее много не использовал массивы, но теперь все кодируется как массив.

  2. #12

    Quote Originally Posted by ;
    , Я изучал MT5 и продолжал сталкиваться с кирпичной стеной, пока не обнаружил, что моя учетная запись была основана на системе учета хеджирования вместо сетевой системы. Я интересуюсь, какую систему вы используете?
    https://www.mql5.com/en/articles/2299Это имеет большое значение для кодирования усредненных записей; сохраняя отдельные стоп-лоссы для уникальных позиций или стоп-лосс для агрегированного положения. Множественный валютный аспект был трудным для моего головы, но теперь он начал собираться вместе. Я ранее не использовал массивы, но ...
    Я использую систему хеджирования. На мой взгляд, это единственный вариант для такой системы, поскольку она управляет каждой сделкой отдельно, похожей на MT4. Система сетки накапливает все профессии символа в одну позицию, что требует целого другого кодирования - и аргумент killer: он позволяет только жесткие SL для полной позиции. К сожалению, режим учета приходит с брокером, и вы не можете изменить его самостоятельно (насколько я знаю). До сих пор я нашел только 4 брокера, которые обеспечивают режим хеджирования. Самая большая разница между MQL5 и MQL4 - это обработка сделок. В то время как MQL4 знает только заказы (ожидающие или открытые), MQL5 поставляется с порядком, сделками и позициями ... С уважением, Оливер

  3. #13
    Хорошо, пришло время для сводки после запуска v01. У нас был приличный рост баланса около 6%, но плавающая просадка довольно высока (максимум около 40% начального баланса). Это вызвано тремя парами (AUDUSD, EURCHF, GBPCHF), которые были инициированы, а затем перемещены другим способом без значительных откатов. Идея заключалась в том, чтобы торговать 9 парами с одинаковыми настройками для диверсификации риска, приводящего к более плавной кривой справедливости. Это не получилось очень хорошо. Возможно, нам нужно вернуться к индивидуальному экзамену каждой пары, так как каждый из них показывает свои характеристики. Это также может привести к тому, что некоторые из них снова исчезнут. Есть и другие идеи, на которые стоит обратить внимание. Один из них заключается в создании RMI с несколькими таймфреймами. Некоторые из вас уже слышали о кластерных индикаторах, таких как CCFp. Они оценивают силуслабость единой валюты, связывая их с несколькими другими валютами. Возможно, мы улучшаем наши шансы, покупаяпродавая пары с самыми сильнымислабыми валютами. Я буду на вакансии с семьей в течение следующих 2 недель, после этого я продолжу работу над этими идеями. Между тем я буду держать v01 запущенным, как есть. С уважением, Оливер

  4. #14
    Вложений: 2 Osfx, я вернулся к MT4 и GBPCAD, чтобы опробовать различные идеи, чтобы уменьшить ничьи. Я почти смог воспроизвести результаты вашего и Cubby на GBPCAD. Я сгладил несколько ничьей, но застрял со вспышкой в ​​октябре 2016 года и долгой тренда, не получив большого отскока в июне 2010 года.
    Я попытался: динамически уменьшать ТП, поскольку все больше записей выполняется gt; gt; это помогло сгладить некоторые сокращения, но снижает общую рентабельность. Выход на противоположный сигнал RMI или выход на противоположный сигнал RMI IB gt; gt; это позволяет избежать очень глубоких выходов из исходных правил, но снижает прибыльность и вызывает длительные периоды изменчивого баланса (я собираюсь пересмотреть эту идею, поскольку она выглядит довольно прочной если я могу повысить прибыльность) Прикрепленный тест с 2007 по 2017 год
    Инициировать хеджирование на высоких диапазонах летучих баров и разматывать хедж, когда волатильность оседает gt; это выглядит многообещающим, но я все еще работаю над этим кодом, его немного багги
    , идея состоит в том, чтобы избежать кратковременных сбоев. У меня есть несколько различных идей хеджирования, чтобы опробовать. --- Мне интересно, если вы нашли способ избежать ничьей в 2010 году, и, глядя на то, что ваш фильтр волатильности помог избежать всплеска 2016 года, это правильно? Любые подсказки, указывающие на меня в правильном направлении, очень ценятся. Я также вижу, что разные брокеры могут получить вас раньше или позже, что может иметь большое значение для того, чтобы быть пойманным в затянувшемся тренде. С Уважением,

  5. #15
    Я нахожусь за вами, ребята, я все еще пытаюсь построить внутреннюю свечу RMI EA, поэтому я также могу поделиться и сотрудничать с моим тестированием. Я предполагаю, что ваше тестирование EA - это внутренняя свеча RMI. Вы его купили? Или код? -Приведенное выше предложение о нескольких временных рангах RMI кажется пугающей идеей! - Когда я получу свой внутренний RMI EA, я, скорее всего, включу его только после того, как я вручную возьму сделку и позволю роботу закончить работу. Это то, что я собираюсь проверить в первую очередь. Но я уверен, что это будет не так выгодно, если я просто оставлю это на 24 часа. Отличный пост! Спасибо, Клифф

  6. #16

    Quote Originally Posted by ;
    Osfx, я вернулся к MT4 и GBPCAD, чтобы опробовать различные идеи, чтобы уменьшить нисходящий ход ...
    Привет Blix, какие настройки вы использовали для теста? Cubbybgood оригинальные или те из моего документа? Затем я загружу подробную торговую историю для сравнения сделок в определенные периоды с вашими. Что касается флэш-краха в 10/2016, правило M1, описанное в моем документе, должно было спасти вас от большого DD. DD с 2010 года - это еще одна история - я заметил, что даже небольшие изменения параметров (или брокерские цены?) Решают, участвуете ли вы в этом DD или нет, что не очень хорошо и может рассматриваться как доказательство соответствия кривой , Выход на противоположный сигнал RMI - действительно умная идея, так как она выводит характеристики этой стратегии в новое направление. С уважением, Оливер

  7. #17

    Quote Originally Posted by ;
    {quote} Привет, какие настройки вы использовали для теста? Cubbybgood оригинальные или те из моего документа? Затем я загружу подробную торговую историю для сравнения сделок в определенные периоды с вашими. Что касается флэш-краха в 10/2016, правило M1, описанное в моем документе, должно было спасти вас от большого DD. DD с 2010 года - еще одна история - я заметил, что даже небольшие изменения параметров (или брокерские цены?) Решают, участвуете ли вы в этом DD или нет, что не очень хорошо и может рассматриваться как доказательство кривой. ..
    Osfx. Для тестирования я использую исходные параметры с дополнительным правилом. Я заметил несколько периодов, когда система только что вышла из корзины и была очень близка к стоп-каскаду (в случае ничьей в 2010 году ее поймали). Чтобы уменьшить вероятность попадания в торговлю, я добавил дополнительное правило динамической корректировки TP, чтобы выйти из торгов раньше или с небольшими потерями. Так как количество позиций увеличивается, цель NET pip уменьшается в 1 раз по сравнению с #позициями, это становится отрицательным, поскольку #позиции увеличиваются за определенную величину, но это означает, что вам нужен меньший откат, чтобы выбраться из большой корзины , Это правило все еще меня поймало в 2010 году, так что это незавершенное производство. Я осторожно отношусь к подгонке кривой, поэтому я пытаюсь изменить свои общие правила, а не параметры. BTW, спасибо за наконечник M1. Я буду реализовывать это. Cliff, - Когда я получу свой внутренний RMI EA, я скорее всего включу его только после того, как я вручную возьму сделку и позволю роботу закончить работу. Это то, что я собираюсь проверить в первую очередь. Но я уверен, что это будет не так выгодно, если я просто оставлю это на 24 часа. Лично я использовал бы какое-то программное обеспечение для прямого тестирования, такое как forex tester2, если бы я собирался проверить любой ручной подход. Вам нужны годы тестирования отрицательной стратегии вознаграждения: риск, чтобы знать, собирается ли она взорваться. Эта стратегия опирается на очень небольшой размер позиции, чтобы позволить большие корзины торгов, поэтому вы не можете использовать ее очень далеко. Если бы вы проводили проверку вручную всего несколько месяцев, вы могли бы подумать, что вы попали в победителя и начинаете увеличивать размер позиции, тогда появляется первая реальная ничья, и вы преодолеваете рычаги. Тестер Forex позволит вам вручную проверить несколько лет действия цены за выходные и дать вам очень хорошее представление о сильныхслабых сторонах системы.

  8. #18

    Quote Originally Posted by ;
    {quote} Osfx. Для тестирования я использую исходные параметры с дополнительным правилом. Я заметил несколько периодов, когда система только что вышла из корзины и была очень близка к стоп-каскаду (в случае ничьей в 2010 году ее поймали). Чтобы уменьшить вероятность попадания в торговлю, я добавил дополнительное правило динамической корректировки TP, чтобы выйти из торгов раньше или с небольшими потерями. Так как число позиций увеличивается, цель NET pip уменьшается в 1 раз, что приводит к отрицательному по мере увеличения #позиций ...
    HI, Могу ли я использовать mt4 ea в тесте forex или это другое программирование?

  9. #19

    Quote Originally Posted by ;
    {quote} HI. Могу ли я использовать mt4 ea в тесте forex или это другое программирование?
    Тестер Forex очень похож на mt4 с точки зрения функциональности, он имеет аналогичный язык для mt4, но не тот же (я не знаю о текущей версии). Прошло некоторое время с тех пор, как я посмотрел на него, но я знаю людей, которые пишут индикаторы и скрипты, чтобы вручную тестировать стратегии. Если вы ищете фабрику forex, вы найдете примеры того, как люди ее использовали. Существуют и другие платформы для ручной проверки стратегий внутри самого метатрейдера, это может быть хорошим вариантом. Если вы выполняете несколько поисков, есть несколько сторонних инструментов проверки бэк-тестинга, которые работают с метатрейдером. Для меня это единственный способ эффективно протестировать ручную стратегию, которая не дает вам предвзятости.

  10. #20
    Так вы, ребятагаллы, уже создали внутреннюю свечу RMI EA? Это результат теста? Я думаю, что это здорово, что вы пытаетесь изменить параметры к вашим конкретным желаниям.

Действующие разрешения

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете размещать ответы
  • Вы не можете использовать вложения
  • Вы не можете редактировать ваши записи
  •  
  • BB-код - Вкл.
  • Смайлики - Вкл.
  • Код [IMG] - Вкл.
  • Код [VIDEO] - Вкл.
  • HTML-код - Выкл.
Веб-сайт использует cookies
Веб-сайт использует cookies, в настоящее время некоторые из них уже установлены. Вы можете ознакомиться с более подробной информацией об использовании нами cookies здесь. Чтобы принять условия использования cookies, пожалуйста, нажмите на кнопку справа. Если вы продолжаете пользоваться веб-сайтом, вы по умолчанию принимаете условия использования cookies.