Привет,
Я построил модель глубокого обучения для прогнозирования цен на рынке Форекс. И это дало удивительно хорошие результаты при прогнозировании направления среднего значения следующего бара по сравнению со средним значением последнего бара.
Модели глубокого обучения способны находить закономерности в больших наборах данных с множеством функций. Я не только дал модели цену, но и сгенерировал множество функций из тиковых данных и данных экономических новостей.
Описание модели можно посмотреть здесь:
https://medium.com/analytics-vidhya/...5ff2e0e2e966e5
Руководство по подготовке данных здесь:
https://github.com//probabilistic_wa...preparation.md
Если есть вопросы, предложения, пишите.
Я использовал разные формы вывода, прямые и вероятностные. На изображении ниже показаны некоторые шаги вероятностного прогноза:
(Синяя и оранжевая линии — это прогнозы разных моделей, а красная вертикальная линия — истинная цена JPY/USD (да, не USD/JPY).)
https://miro.medium.com/max/618/1*GN...P3kp9Ikng.jpeg
Обновлять:
Как указал PipMeUp, этот прогноз можно рассматривать как своего рода индикатор, а не торговую стратегию. Я не хотел констатировать больше. Построение стратегии на нем требует больше работы, и я не могу утверждать, что это будет прибыльная стратегия, так как я ее пока не делал.
Но я надеюсь, что вы найдете подход и индикатор вдохновляющими.
Спасибо