Я бы хотел, чтобы вы, ребята, попытались придумать из коробки здесь на секунду.
Логика говорит, что кривая Белла не работает в реальности и что вы получите жирные хвосты вместо колоколообразного распределения. Если это так, то уверенность в покупке силы и слабости продажи (торговля с остановкой заказов по существу) должна привести к долгосрочному успеху, не так ли?
Поэтому, имея в виду, я подумал, что было бы интересно проверить это предположение. В основном вы бы купили прорыв хода 3X ATR выше минимума или продали ход 3X ATR ниже максимума. Затем вы просто запустили трейлинг-стоп и обратную сторону 3X ATR (средний истинный диапазон).
Ручное тестирование по ограниченным данным, похоже, доказывает, что эта система выгодна, но я хотел бы знать, как она работает на многих парах через кучу временных рамок. Теоретически любое значение, превышающее 1 ATR, должно оказаться прибыльным, поэтому оптимизация не должна входить в игру слишком сильно.
Поскольку я довольно бесполезен в создании EA или любого программирования, я хотел бы знать, хочет ли кто-нибудь создать то, что было простым EA, и повторить эту идею.
Ответить с цитатой
