FYI. Я провел несколько 100 симуляций, используя случайные двойные атаки по 10 000 образцов, но рентабельность существенно не изменилась ( -3%).
FYI. Я провел несколько 100 симуляций, используя случайные двойные атаки по 10 000 образцов, но рентабельность существенно не изменилась ( -3%).
Вложений: 1 Мой код о периоде конгруэнтный (т. Е. Только первый, второй, ..., 24-й час) у сигмы была ошибка. Я исправил это и, не неожиданно, сигма сходится для большого количества выборок. Тем не менее, он не имеет никакого неизвестного влияния на статистику Pivot.
1 Вложения (ы). Следуя идее того, что членrussiaforex.ruдля опорных точек лучше работает в среде ранжирования, я использовал периоды конгруэнтных диапазонов (т. Е. Катит ежедневно H-L) в качестве фильтра для записей в направлении ежедневных поворотов. Логика обнаружения диапазона должна была вводить до тех пор, пока сигма lt = 1,5, а тренд должен был вводиться для сигмы gt = 1,5. Для первого подхода статистика потерь улучшилась на 50% по сравнению с нефильтрованными записями с еще более высокими коэффициентами, поддерживающими теорию. Для последнего они остались примерно одинаковыми. Вначале я не был уверен, что у меня есть правильная сигма, поскольку текущие расчеты предполагают очень длинные хвосты ...