Я вижу # 2, поскольку интересный сценарий выглядит как 1: 2, я вижу # 3 как одну сделку, хотя 3 записи - мне нравится потенциальная награда за это. 1: 2 Я вижу # 7 как более идеальный сценарий, если это будет система на основе лестницы, интересное размещение стоп-лосса - это как 1: 4, 1: 3, 1: 2. Я не уверен ... или 1: 3,1: 2,1: 2Originally Posted by ;
номер 1 ближе к тому, что используют профессионалы, иначе ни один другой не подходит для продажи стратегии верхней покупки.
Да, он выгоден сам по себе, но я все равно хотел бы искать, есть ли способы уменьшить риск. Вы правы в статистическом смысле. Его трудно увеличить вероятность большинства механических систем после определенного момента. Если вы присоединитесь к 70% точной стратегии с еще 70% точным аналитическим материалом, вероятность системы скорее уменьшится. Поэтому большинство стратегий не могут быть дополнительно улучшены за счет более технического анализа. Тогда управление деньгами - единственный способ уменьшить риск, который означает улучшение системы (если есть для этого какое-то место).
Спасибо за фотографии. Это отличный способ визуализации возможных результатов каждой модели риска. Я ценю ваши усилия. Если вы хотите поделиться больше знаний, пожалуйста, не стесняйтесь.
70% с 1: 1 рядом с HG! Если бы у меня была такая система, я бы не стал беспокоиться 2 минуты с управлением деньгами: Келли составляет 40% за сделку с такой системой !! Поворот с торгов может только уменьшить ваш край. Снижение риска будет связано с диверсификацией на как можно большем числе рынков.
Несколько заметок по 7 приведенным выше сценариям: Сценарий (1): Если TP1 попал, а цены возвращаются до точки входа, другой порядок открывается по старой открытой цене, а тот же SLTP для 1-го должность. То же самое с TP2. Цикл заканчивается после нажатия TP3SL3. Сценарий (2): 2-я позиция открывается только с 1-й позиции, попавшей в SL, а 3-я позиция открывается только 2-й позиции SL. Общая потеря для цикла, если все 3 позиции попадают в SL, равно 3. Изображение не масштабируется должным образом, но если какая-либо позиция попадает в TP, общая чистая прибыль для цикла должна быть 3. Цикл заканчивается, когда любая позиция попадает в TP. Подробнее об этом позже, если есть интерес. Возможно, я поместил их в быстрый советник, чтобы проверить их на разных парах, когда позволяет время.
Я хотел бы знать ваше определение риска! Этот термин используется свободно и может вызвать много путаницы.
Кто Келли?
1 Вложения (и)
Келли Божественная!
Я думаю, он имеет в виду:
https://en.wikipedia.org/wiki/Kelly_criterion
Действующие разрешения
Ответить с цитатой