Thread: HYBRID: торговая система в рамках торговой системы

временный набор правил при компиляции данных: минимальная длина полосы прорыва? произвольный 10 пипсов. Зачем? нет веской причины. тип полосы прорыва? марубузо или односторонний, короткий фитиль марузузо. BE при восстановлении высокогонизкого или 50% ADR или основных внутренних трендовых линий более высокого TF PT = 90% adr SL = назад бар спрэд. условие прерывания: параметры LOB. временной интервал времени: 1 мин или 5 минут. будет использовать выходные, чтобы просмотреть больше торговых установок. (конечно, bpc 1min все еще работает, как обычно.)

не так много, тренд рушится или рухнул, глядя на ежедневные газеты и еженедельники и месяцы. о чем свидетельствует увеличение количества полигональных прорывов. На прошлой неделе у меня было всего 3 сделки. 1 15 минут, 1 лоб, 1 полигональный прорыв. в настоящее время я сосредотачиваюсь на этом: полигональные прорывы, если можно схватить bpc. в некоторых случаях - LOB (требуется 3 дня однонаправленного движения, не пересекающихся с какими-либо основными линиями тренда или уровнями sr). Тенденции, зависящие от тренда, такие как скальпирование на 15 минут и стандартное Hector 3sma, будут скудными и далеко между ними до тех пор, пока хорошая тенденция возобновляется. поэтому, да, я в основном сосредоточен на многоугольных прорывах и больших объектах. (вы должны знать, когда торговать и когда уходить. Это был потрясающий трендовый рынок за последние пару месяцев ... рынок, вероятно, переваривает некоторые из них: время, чтобы успокоиться и наслаждаться жизнью больше; когда тенденции возобновятся, 15 минут и hector sma WIll будет там, чтобы использовать снова. Я не верю в форсирование рынка. Мне нравится четкая, суровая тенденция, тем временем я торгую LOBS и ежедневные полигональные прорывы)

Вложений: 3

Originally Posted by ;

не так много, тренд рушится или рухнул, глядя на ежедневные газеты и еженедельники и месяцы. о чем свидетельствует увеличение количества полигональных прорывов. На прошлой неделе у меня было всего 3 сделки. 1 15 минут, 1 лоб, 1 полигональный прорыв. в настоящее время я сосредотачиваюсь на этом: полигональные прорывы, если можно схватить bpc. в некоторых случаях, LOB. (для этого требуется 3 дня однонаправленного движения, не пересекающиеся с какими-либо основными линиями тренда или уровнями sr.) высокоприоритетные методы трейдинга, такие как скальпирование и стандартизация 15 минут ...

сделал развертку: есть временный восходящий тренд в eurchf и gbpchf из-за полигонального прорыва. пока, конечно, следующее сопротивление. есть временный нисходящий тренд в chfиен. что означает, что если цена продолжится ... я буду искать LOB или 15mins scalp trade между красными линиями.

Dddd, я наткнулся на твою нить. С большим интересом, я пытаюсь объединить систему Hectortrader. Пока это выглядит поразительно похоже на мой подход к потоку GPBJPY. У меня коэффициент успеха 77% и 46% прибыли за август. Будете ли вы смотреть на поток, дайте мне свой вклад?

Кто-нибудь может поделиться шаблонами для этой стратегии? Благодаря!

Хорошая нить dddd dazz

dddd: То, что вы на самом деле, именно то, что меня интересует в моих собственных целях для правильной стратегии. Одной из причин, по которой я думаю, что у многих трейдеров возникают проблемы, заключается в том, что они часто оказываются мешаниной выбора размеров и соотношения вознагражденияриска по всему спектру торгов. Это искажает основную математику, которая определяет прибыльность. Я верю в постоянное наблюдение за своей работой, чтобы убедиться, что поддерживаю положительное ожидание. Для меня положительное ожидание должно быть спроектировано на торгах до того, как триггер когда-либо вытащит, решив заранее, какие минимальные сделки RR я буду принимать. Я определенно верю, что вы на правильном пути, ища установки на более высоком TF и ​​записи на более низком TF, без вопросов. Делать это таким образом, буквально структурирует ваши сделки со значительно благоприятным RR с нуля. Как вы правильно указали, главное, чтобы преодолеть высокие сделки RR, - это обычный компромисс низких ставок. Однако, как и вы, я не считаю, что мы должны уйти в отставку, чтобы согласиться на этот компромисс без боя. Мои базовые структурные требования для моей торговли заключаются в использовании MAX 1% риска за сделку и MIN 2: 1 вознаграждениериск. Это основные факторы, по которым трейдер имеет полный контроль. Остальная проблема - это коэффициент выигрышаубытка, который в значительной степени контролируется рынком. Наша единственная реальная контролирующая сила над коэффициентом выигрышапотери заключается в нашей способности выбирать только самые высокие вероятности и записи. Запустили ли вы какие-либо цифры на то, что даже 50% выигрыш будет производиться с 5: 1 RR? Предполагая, что стоимость торговли составляет 3% от суммы риска, вы вернете 573,66% каждые 100 сделок, выигравших только 50 сделок с 5/1 RR с использованием 1% риска за сделку. Ниже приведен список возвратов для различных структур RR от 2: 1 до 10: 1, причем все они используют одни и те же факторы, превышающие 1% риска за сделку, 50% -ный коэффициент хитов, 3% торговых расходов, более 100 сделок: 2: 1 = 58,05% 3: 1 = 157,46% 4: 1 = 317,43% 5: 1 = 573,66% 6: 1 = 982,24% 7: 1 = 1630,93% 8: 1 = 2656,35% 9: 1 = 4270,45% 10: 1 = 6800.65%. Я не буду утомлять вас дополнительными числами, но используя что-то выше 2: 1 RR, даже незначительное увеличение вашего коэффициента атаки выше 50% оказывает феноменальное влияние на вашу прибыль. В моей книге FAR лучше разработать торговую стратегию, основанную на солидном RR и правильном положении, чем просто оставить эти факторы случайными.

спасибо, pipskateer для разговора. В этом состоянии моя склонность состоит в том, чтобы ждать недельногомесячного прорыва или слияния перед планированием многолетнего пробега. Мои лучшие rr - большие и большие временные рамки. По моему скромному мнению, это те, у кого есть мегапиксы (сотня на сотни или 1000 пипсов). Мой собственный личный опыт и последующая работа над компиляцией смертника убеждает меня в этом. Конечно, я предпочитаю, чтобы все было согласовано с основами. Чтобы ограничить несколько повторных записей, которые иногда понижают ставку выигрыша до 50% или иногда 30% в течение 1-минутного периода времени (чем выше временной интервал для входа, тем выше выигрыш, но меньше rr; к сожалению, это жизнь для вас.). Я лично заинтересован в дальнейших исследованиях точных записей, что является большим изменением, потому что я являюсь свидетелем одержимого трейдера. Один из методов, который я сейчас просматриваю прямо сейчас (чужой лягушки отправил его мне), является
https://www.russia-forex.ru/discussi...-sideways.htmlЯ пытаюсь сочетать его с этой концепцией коэффициента количества движения, которую я обнаружил при торговле трендами всех пар. Посмотрите, могу ли я применить его в течение 1 минуты. С полным предпочтением маробозу свечи. я сомневаюсь, что в месяц можно сделать более 1 положительной многоножки, что не приведет к BE. По крайней мере, на основании того, что я вижу на моем конце.

Эй, Большой Д, Ницца, ты здесь. Просто наткнулся на него. Я дам ему прочитать. Забавно, как я просто коснулся того, о чем вы говорите здесь. Cheers Bluesteele

Спасибо чувак.

Originally Posted by ;

Эй, Большой Д, Ницца, ты здесь. Просто наткнулся на него. Я дам ему прочитать. Забавно, как я просто коснулся того, о чем вы говорите здесь. Cheers Bluesteele

Ваш подход так же хорош, как любой. Мне это нравится. Распространение сверхурочной работы с лотамиединицами - это действительно путь. Я тоже не могу психологически противостоять тому, чтобы победить 1000 победителей и привести к нулю. Я просто не могу.
https://www.russia-forex.ru/discussi...-ibook-g4.html... и я имею в виду, все, пока тренд не покажет сигнал разворота на ежедневной (для него сигнал обратного хода h-h поворачивается на h-l или l-l, поворачиваясь на l-h). h-h = более высокий максимумl-l = нижний минимум. Мортич защищает поиск разрыва еженедельного или ежемесячного уровня ... те, которые превалируют за 1000 пипсов. Я тоже украл у него идеи. Я сделал последующее наблюдение за графиками, которые он опубликовал, чтобы проверить его ... и некоторые из этих диаграмм СДЕЛАЛИ эти сотни, а некоторые сделали 1000 пунктов. В прошлом году он сократился до USDSGD в июле
был эпическим. USDSGD в конечном итоге достиг максимального минимума 1.2000. Я украл у него идеи. Nightmoves и Entropylad предпочитают крах трендов, чтобы таким образом ускорить массовое перемещение сотен пипсов на рынке в течение нескольких дней. Я тоже украл у них идеи. В любом случае, я должен буду сказать, что я согласен с вами в отношении точности ввода ... отсутствие точности ввода - это некоторые из недостатков стиля hector ... это заставило меня прочитать j16; эта нехватка точности также заставила меня читать ОМУ. Я все еще использую стиль hector, но я ввел прецизионные модификации. Особенно после изучения WMD (эта нить золотая) и всех сообщений yunero в деталях. Эта слабость стиля hector - это то, почему я сначала искал поток WMD. Его уровень точности ввода является сверхъестественным. Постоянная потребность в улучшении высоких rr - это то, почему я очарован
https://www.russia-forex.ru/forex-tr...l-gbp-usd.htmlAnywho, я изложил суть моих технических принципов торговли здесь

Originally Posted by ;

, То, чем вы занимаетесь, именно то, что меня интересует в моих собственных целях для правильной стратегии. Одной из причин, по которой я думаю, что у многих трейдеров возникают проблемы, заключается в том, что они часто оказываются мешаниной выбора размеров и соотношения вознагражденияриска по всему спектру торгов. Это искажает основную математику, которая определяет прибыльность. Я верю в постоянное наблюдение за своей работой, чтобы убедиться, что поддерживаю положительное ожидание. Для меня положительное ожидание должно быть спроектировано в сделках до того, как триггер будет когда-либо ...

Originally Posted by ;

, То, чем вы занимаетесь, именно то, что меня интересует в моих собственных целях для правильной стратегии. Одной из причин, по которой я думаю, что у многих трейдеров возникают проблемы, заключается в том, что они часто оказываются мешаниной выбора размеров и соотношения вознагражденияриска по всему спектру торгов. Это искажает основную математику, которая определяет прибыльность. Я верю в постоянное наблюдение за своей работой, чтобы убедиться, что поддерживаю положительное ожидание. Для меня положительное ожидание должно быть спроектировано в сделках до того, как триггер будет когда-либо ...