Хеджирование Carry Trading

Эй, все, как мы все знаем, carry trade были признаком привлекательности валютного рынка, и были стратегии для розничных спекулянтов, таких как мы, чтобы воспользоваться этими carry trade. Хорошо известны стратегии, такие как открытие счетов с обменом и без посредников по обмену для хеджирования пары.

Партии йены славятся своей корреляцией между собой, и мне было интересно, можно ли хеджировать пару с высокой ставкой обмена GBPJPY как таковой, а другую с низкой ставкой CHFJPY? и заработать дифференциал обмена.

Любые математики или люди, способные вычислять корреляции, волатильность обеих пар (для каждых 2 пипсов рост gbpjpy, chfjpy поднимается на 1 пункт и т. Д.), Чтобы придумать хороший размер контракта для хеджирования?

Эта
http://www.mataf.net/en/forex/trading/показывает как корреляцию, так и волатильность, на которой вы можете основывать свои решения. Если вы используете TradeStation, вы можете отображать оба параметра непосредственно на вашем графике в качестве стандартных индикаторов. Существует также корреляционная функция в excel. Да, вы можете хеджировать и собирать разницу, но будьте осторожны. Вы уже упоминали одну из подводных камней; хеджирование может быть не 1: 1. Второе, о чем нужно помнить, - это то, что многие брокеры держат немного вашего кредита для себя, но передают полный дебет. Это определенно разрушает ваше преимущество, и вы должны спросить их, насколько далеки от теоретического вы будете.

чфйен - это степень хеджирования. Исторически это обеспечило небольшую защиту при развороте крупной carry trade и вызвало бы призыв к марже во время недавнего майора, если бы использовалось слишком много рычагов. Кроме того, поскольку вы по существу покупаете фунты и продаете швейцарские франки, используя одинаковые размеры позиции, он будет двигаться с GBPCHF. Я действительно использовал эту стратегию на демо-счете в течение года или около того.

Quote:

---

Originally Posted by ;

Эта
http://www.mataf.net/en/forex/trading/показывает как корреляцию, так и волатильность, на которой вы можете основывать свои решения. Если вы используете TradeStation, вы можете отображать оба параметра непосредственно на вашем графике в качестве стандартных индикаторов. Существует также корреляционная функция в excel.

---

Очень полезный сайт, спасибо за сообщение :-)